Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,58 % -1,42 % 0,06 % 1,63 % 2,31 % 10,22 % 8,52 % 34,20 % - -
Categoria -1,90 % -2,47 % -1,34 % 0,55 % 0,30 % 6,13 % 4,67 % 22,59 % 49,78 % 49,47 %
Delta 1,32 % 1,06 % 1,40 % 1,08 % 2,02 % 4,09 % 3,86 % 11,62 % - -
Benchmark* -0,58 % -1,41 % 0,05 % 1,49 % 2,08 % 9,07 % 8,24 % 33,19 % 74,47 % 73,98 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,14 % 0,24 % 1,16 % 0,28 % 1,01 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,63 % 16,04 % -9,33 % - - - - -
Categoria 5,46 % 13,64 % -13,99 % 22,14 % 0,72 % 24,02 % -12,82 % 10,87 %
Delta 2,17 % 2,39 % 4,66 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -0,64 % 0,31 % 0,47 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,96 % 10,60 % -
Categoria 5,63 % 7,71 % 8,83 %
Delta 2,33 % 2,89 % -
Benchmark* 7,68 % 10,32 % 11,90 %
Delta 0,28 % 0,28 % -
Rischio
Volatilità 14,94 % 13,32 % -
Volatilità Categoria 13,18 % 12,30 % 13,11 %
Volatilità Benchmark 14,94 % 13,31 % 14,57 %
Max drawdown -16,47 % -16,47 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,45 % 9,61 % -
Sortino 0,45 0,80 -
VAR 95 -2,45 % -2,94 % -
VAR 99 -9,11 % -5,46 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,34 0,58 -
TEV 0,08 % 0,08 % -
Information ratio (IR) 3,49 3,59 -
Up Capture Ratio 1,00 1,00 -
Down Capture Ratio 1,00 1,00 -
Indice Omega 1,22 1,27 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
100,00 100,00 -
Beta bull 1,00 1,00 -
Beta bear 1,00 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,61 -0,89 -
Kurtosis 6,58 3,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR