Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,34 % 1,49 % 4,63 % 6,06 % 10,10 % 20,16 % 19,16 % 50,11 % - -
Categoria 0,47 % 1,17 % 4,14 % 4,29 % 6,83 % 13,95 % 13,79 % 36,24 % 44,72 % 55,40 %
Delta -0,13 % 0,31 % 0,49 % 1,77 % 3,28 % 6,21 % 5,37 % 13,87 % - -
Benchmark* 0,34 % 1,48 % 4,61 % 6,01 % 10,04 % 18,85 % 18,84 % 48,95 % 70,11 % 83,23 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,02 % 0,05 % 0,06 % 1,31 % 0,32 % 1,16 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,63 % 16,04 % -9,33 % - - - - -
Categoria 5,45 % 13,58 % -14,01 % 22,18 % 0,80 % 23,88 % -12,82 % 10,87 %
Delta 2,18 % 2,45 % 4,68 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -0,64 % 0,31 % 0,47 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,41 % 12,87 % -
Categoria 11,83 % 9,20 % 7,68 %
Delta 4,59 % 3,68 % -
Benchmark* 16,10 % 12,58 % 11,25 %
Delta 0,31 % 0,29 % -
Rischio
Volatilità 14,48 % 12,88 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 11,74 % 12,42 %
Volatilità Benchmark 14,47 % 12,87 % 13,76 %
Max drawdown -16,47 % -16,47 % -
Tempo di recupero 168 j 168 j -
DSR 10,81 % 9,08 % -
Sortino 1,30 1,08 -
VAR 95 -2,42 % -2,45 % -
VAR 99 -9,11 % -4,37 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,97 0,76 -
TEV 0,08 % 0,08 % -
Information ratio (IR) 3,81 3,74 -
Up Capture Ratio 1,01 1,01 -
Down Capture Ratio 1,00 1,00 -
Indice Omega 1,47 1,32 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
100,00 100,00 -
Beta bull 1,00 1,00 -
Beta bear 1,00 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,81 -0,83 -
Kurtosis 8,10 4,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR