Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,97 % 0,80 % -0,62 % 7,40 % -16,24 % -13,80 % -11,40 % -3,09 % - -
Categoria -0,11 % 1,89 % 2,22 % 12,56 % -11,99 % -8,87 % -4,29 % 9,21 % 56,97 % 93,65 %
Delta -0,86 % -1,08 % -2,84 % -5,16 % -4,25 % -4,93 % -7,11 % -12,30 % - -
Benchmark* -0,25 % 1,23 % 2,00 % 11,90 % -11,62 % -7,70 % -2,10 % 13,32 % 77,56 % 97,08 %
Delta -0,72 % -0,42 % -2,62 % -4,51 % -4,62 % -6,10 % -9,30 % -16,41 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,04 % 10,36 % -12,16 % - - - - -
Categoria 17,43 % 12,16 % -16,83 % 27,69 % 15,35 % 30,10 % -4,81 % 3,15 %
Delta -4,39 % -1,80 % 4,67 % - - - - -
Benchmark* 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 % 2,62 %
Delta -5,62 % -3,41 % 0,29 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,24 % 1,54 % -
Categoria -3,04 % 5,60 % 8,43 %
Delta -3,19 % -4,05 % -
Benchmark* -0,08 % 6,98 % 10,84 %
Delta -6,16 % -5,44 % -
Rischio
Volatilità 24,87 % 20,10 % -
Volatilità Categoria 24,07 % 19,21 % 18,99 %
Volatilità Benchmark 24,58 % 19,92 % 19,80 %
Max drawdown -30,99 % -30,99 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,75 % 14,81 % -
Sortino -0,49 -0,09 -
VAR 95 -6,48 % -5,36 % -
VAR 99 -10,48 % -8,38 % -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 -0,06 -
TEV 4,72 % 5,07 % -
Information ratio (IR) -1,31 -1,07 -
Up Capture Ratio 0,98 0,94 -
Down Capture Ratio 1,07 1,03 -
Indice Omega 0,92 1,01 -
Reattività
Beta 0,99 0,98 -
96,40 93,70 -
Beta bull 1,02 0,96 -
Beta bear 0,92 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,34 -0,42 -
Kurtosis 1,41 1,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR