Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % -0,04 % 3,84 % -1,46 % -6,23 % -4,11 % 6,35 % 31,41 % - -
Categoria -0,19 % 0,16 % 3,69 % -0,47 % -4,61 % -2,23 % 4,53 % 22,36 % 50,27 % 73,61 %
Delta 0,36 % -0,21 % 0,14 % -0,99 % -1,62 % -1,88 % 1,81 % 9,06 % - -
Benchmark* -0,70 % -0,52 % 3,94 % -0,92 % -5,99 % -3,89 % 7,77 % 37,70 % 83,63 % 126,22 %
Delta 0,87 % 0,48 % -0,10 % -0,54 % -0,23 % -0,23 % -1,43 % -6,29 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,11 % 17,12 % -14,57 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,07 % 23,06 % 8,70 % 25,68 % -7,62 % 8,65 %
Delta 8,56 % 3,01 % 1,51 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,11 % -2,36 % -1,49 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,81 % 9,40 % -
Categoria 4,92 % 6,74 % 9,08 %
Delta 2,89 % 2,66 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -1,02 % -1,66 % -
Rischio
Volatilità 18,63 % 15,69 % -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -20,15 % -20,15 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,26 % 11,65 % -
Sortino 0,33 0,57 -
VAR 95 -4,72 % -3,65 % -
VAR 99 -10,20 % -5,79 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 0,42 -
TEV 4,17 % 4,48 % -
Information ratio (IR) -0,24 -0,37 -
Up Capture Ratio 1,00 0,97 -
Down Capture Ratio 1,02 1,00 -
Indice Omega 1,14 1,21 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
94,99 91,84 -
Beta bull 1,01 0,93 -
Beta bear 0,99 1,08 -
Asimmetria
Skewness -1,23 -0,93 -
Kurtosis 4,25 3,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR