Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % 2,33 % -10,49 % -2,05 % 0,49 % 0,01 % 20,49 % -1,38 % - -
Categoria 0,08 % 2,49 % -8,92 % -4,79 % -5,95 % -5,13 % 4,55 % -14,18 % -11,70 % 11,55 %
Delta -0,15 % -0,16 % -1,57 % 2,74 % 6,43 % 5,14 % 15,94 % 12,80 % - -
Benchmark* -0,24 % 3,03 % -10,25 % -0,60 % -0,50 % 0,06 % 17,71 % 2,12 % -8,47 % 17,59 %
Delta 0,17 % -0,70 % -0,24 % -1,45 % 0,99 % -0,05 % 2,78 % -3,50 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 36,16 % -18,71 % -14,96 % - - - - -
Categoria 16,64 % -18,26 % -20,03 % -5,33 % 28,55 % 30,07 % -16,27 % 27,59 %
Delta 19,52 % -0,45 % 5,07 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta 9,14 % -4,43 % 2,14 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 46,59 % 3,90 % -
Categoria 20,92 % -2,75 % 0,92 %
Delta 25,67 % 6,65 % -
Benchmark* 40,39 % 4,44 % 1,72 %
Delta 6,20 % -0,54 % -
Rischio
Volatilità 31,19 % 29,49 % -
Volatilità Categoria 23,22 % 21,58 % 20,50 %
Volatilità Benchmark 29,11 % 27,73 % 26,13 %
Max drawdown -15,95 % -41,86 % -
Tempo di recupero 128 j 949 j -
DSR 15,49 % 19,10 % -
Sortino 2,79 0,07 -
VAR 95 -5,27 % -5,93 % -
VAR 99 -7,87 % -9,03 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,39 0,04 -
TEV 7,04 % 7,27 % -
Information ratio (IR) 0,88 -0,07 -
Up Capture Ratio 1,08 1,08 -
Down Capture Ratio 1,06 1,09 -
Indice Omega 1,70 1,07 -
Reattività
Beta 1,04 1,03 -
95,08 94,01 -
Beta bull 1,00 0,94 -
Beta bear 1,17 1,03 -
Asimmetria
Skewness 1,41 0,63 -
Kurtosis 4,20 2,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR