Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,53 % 1,72 % -0,41 % 9,67 % 12,07 % 6,34 % 29,05 % -2,34 % - -
Categoria 0,39 % 1,53 % 1,40 % 9,34 % 4,96 % 0,49 % 14,39 % -17,49 % -20,99 % 15,21 %
Delta 0,14 % 0,19 % -1,81 % 0,33 % 7,11 % 5,85 % 14,66 % 15,15 % - -
Benchmark* 0,51 % 1,60 % -0,28 % 9,75 % 11,01 % 4,96 % 22,25 % -1,74 % -18,42 % 17,66 %
Delta 0,02 % 0,13 % -0,13 % -0,08 % 1,06 % 1,38 % 6,80 % -0,60 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 36,16 % -18,71 % -14,96 % - - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,92 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta 19,36 % -0,52 % 5,01 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta 9,14 % -4,43 % 2,14 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,61 % -1,13 % -
Categoria 12,91 % -6,71 % -2,81 %
Delta 13,70 % 5,58 % -
Benchmark* 22,36 % -0,96 % -1,87 %
Delta 4,26 % -0,17 % -
Rischio
Volatilità 31,09 % 28,89 % -
Volatilità Categoria 24,75 % 21,47 % 20,78 %
Volatilità Benchmark 30,11 % 27,24 % 26,44 %
Max drawdown -21,50 % -41,86 % -
Tempo di recupero - 949 j -
DSR 17,23 % 19,23 % -
Sortino 1,37 -0,21 -
VAR 95 -5,33 % -5,89 % -
VAR 99 -8,97 % -9,03 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,76 -0,14 -
TEV 6,69 % 7,26 % -
Information ratio (IR) 0,64 -0,02 -
Up Capture Ratio 1,06 1,08 -
Down Capture Ratio 1,01 1,08 -
Indice Omega 1,43 1,01 -
Reattività
Beta 1,01 1,03 -
95,38 93,75 -
Beta bull 1,00 0,95 -
Beta bear 0,96 1,00 -
Asimmetria
Skewness 1,32 0,63 -
Kurtosis 4,94 2,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR