Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,59 % -3,95 % -8,45 % -9,95 % -7,33 % -9,04 % 9,11 % 44,95 % - -
Categoria -0,14 % -2,37 % -6,03 % -5,76 % -2,85 % -5,14 % 6,03 % 42,18 % 49,81 % 141,23 %
Delta -0,45 % -1,58 % -2,42 % -4,19 % -4,48 % -3,90 % 3,08 % 2,77 % - -
Benchmark* -0,11 % -2,68 % -6,05 % -5,90 % -2,87 % -5,20 % 7,68 % 53,17 % 69,30 % 181,63 %
Delta -0,48 % -1,27 % -2,40 % -4,05 % -4,46 % -3,85 % 1,43 % -8,22 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,22 % 21,10 % 22,00 % -24,35 % - - - -
Categoria 2,59 % 26,73 % 19,02 % -15,71 % 32,95 % 10,42 % 30,71 % -1,93 %
Delta 10,63 % -5,63 % 2,98 % -8,64 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 9,50 % -11,41 % -0,09 % -9,46 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,04 % 17,31 % -
Categoria 2,05 % 14,04 % 10,96 %
Delta 10,00 % 3,27 % -
Benchmark* 2,42 % 17,09 % 13,70 %
Delta 9,62 % 0,22 % -
Rischio
Volatilità 16,72 % 14,40 % -
Volatilità Categoria 16,62 % 13,42 % 14,06 %
Volatilità Benchmark 18,52 % 14,73 % 15,54 %
Max drawdown -15,83 % -19,95 % -
Tempo di recupero 68 j 208 j -
DSR 11,77 % 9,41 % -
Sortino 0,85 1,52 -
VAR 95 -2,64 % -2,61 % -
VAR 99 -9,64 % -3,86 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,60 0,99 -
TEV 7,35 % 6,72 % -
Information ratio (IR) 1,31 0,03 -
Up Capture Ratio 0,99 0,96 -
Down Capture Ratio 0,79 0,94 -
Indice Omega 1,30 1,41 -
Reattività
Beta 0,83 0,87 -
84,27 79,87 -
Beta bull 1,03 0,93 -
Beta bear 0,70 0,71 -
Asimmetria
Skewness -0,94 -0,41 -
Kurtosis 5,70 3,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR