Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,82 % 2,43 % 4,72 % 15,97 % 5,47 % 5,41 % 11,57 % 53,89 % - -
Categoria 0,64 % 1,59 % 2,02 % 9,05 % -5,68 % -5,24 % 4,11 % 41,14 % 78,62 % 136,56 %
Delta 0,18 % 0,84 % 2,70 % 6,92 % 11,15 % 10,65 % 7,46 % 12,76 % - -
Benchmark* 0,62 % 1,54 % 2,55 % 10,25 % -5,77 % -5,31 % 5,09 % 50,81 % 100,13 % 174,94 %
Delta 0,19 % 0,89 % 2,18 % 5,72 % 11,24 % 10,72 % 6,48 % 3,09 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,62 % 22,27 % -24,14 % - - - - -
Categoria 26,66 % 18,92 % -15,70 % 33,02 % 10,27 % 30,60 % -2,01 % 6,13 %
Delta -6,05 % 3,35 % -8,43 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -11,89 % 0,17 % -9,25 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,84 % 15,09 % -
Categoria 3,77 % 12,21 % 12,35 %
Delta 8,06 % 2,88 % -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta 6,35 % 0,33 % -
Rischio
Volatilità 18,55 % 16,52 % -
Volatilità Categoria 18,68 % 14,94 % 14,81 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -19,22 % -19,22 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,74 % 11,27 % -
Sortino 0,70 1,09 -
VAR 95 -2,93 % -3,69 % -
VAR 99 -8,93 % -6,03 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,48 0,74 -
TEV 7,83 % 8,05 % -
Information ratio (IR) 0,81 0,04 -
Up Capture Ratio 1,02 0,97 -
Down Capture Ratio 0,91 0,94 -
Indice Omega 1,21 1,31 -
Reattività
Beta 0,83 0,89 -
85,72 77,36 -
Beta bull 0,85 0,86 -
Beta bear 0,64 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,46 -0,42 -
Kurtosis 1,92 1,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR