Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 0,21 % 1,01 % 7,32 % 2,74 % 5,35 % 6,25 % 20,75 % - -
Categoria 0,17 % 0,63 % 0,36 % 9,32 % 4,23 % 4,95 % 7,57 % 28,90 % 64,69 % 47,82 %
Delta -0,10 % -0,42 % 0,64 % -2,00 % -1,50 % 0,40 % -1,31 % -8,15 % - -
Benchmark* -0,16 % 0,32 % 1,10 % 7,91 % 4,78 % 7,16 % 9,93 % 34,15 % 84,01 % 68,16 %
Delta 0,24 % -0,11 % -0,09 % -0,59 % -2,04 % -1,81 % -3,68 % -13,40 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,80 % 5,58 % -4,86 % - - - - -
Categoria 14,21 % 9,52 % -8,63 % 24,55 % -13,80 % 23,94 % -11,06 % 7,28 %
Delta -3,40 % -3,93 % 3,77 % - - - - -
Benchmark* 14,38 % 10,13 % 1,05 % 28,38 % -18,03 % 23,37 % -10,08 % 7,49 %
Delta -3,58 % -4,55 % -5,91 % - - - - -
Benchmark*: MSCI United Kingdom NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,04 % 6,88 % -
Categoria 9,80 % 9,75 % 10,79 %
Delta -3,76 % -2,86 % -
Benchmark* 9,72 % 10,67 % 12,99 %
Delta -3,68 % -3,79 % -
Rischio
Volatilità 15,08 % 13,93 % -
Volatilità Categoria 14,20 % 13,09 % 13,50 %
Volatilità Benchmark 14,87 % 13,45 % 14,41 %
Max drawdown -16,89 % -16,89 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,38 % 10,30 % -
Sortino 0,27 0,40 -
VAR 95 -2,81 % -3,17 % -
VAR 99 -8,72 % -5,23 % -
Benchmark*: MSCI United Kingdom NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 0,29 -
TEV 4,27 % 4,89 % -
Information ratio (IR) -0,86 -0,77 -
Up Capture Ratio 0,95 0,93 -
Down Capture Ratio 1,02 1,01 -
Indice Omega 1,13 1,16 -
Reattività
Beta 0,97 0,97 -
92,07 87,75 -
Beta bull 1,02 0,96 -
Beta bear 0,92 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,21 -0,85 -
Kurtosis 5,06 2,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Regno Unito è MSCI United Kingdom NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI United Kingdom NR