Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % 0,62 % -0,30 % -1,71 % -1,60 % -2,22 % -0,19 % -5,12 % - -
Categoria 0,23 % 0,96 % 0,97 % 1,09 % -0,68 % -0,30 % 2,20 % 4,66 % 3,14 % 8,25 %
Delta -0,45 % -0,34 % -1,28 % -2,80 % -0,92 % -1,91 % -2,40 % -9,78 % - -
Benchmark* 0,16 % 1,95 % 1,38 % -1,06 % -4,33 % -4,39 % -1,66 % -7,79 % -9,32 % 3,19 %
Delta -0,38 % -1,33 % -1,68 % -0,65 % 2,73 % 2,17 % 1,47 % 2,67 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,97 % 5,15 % -18,98 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,98 % -9,33 % 1,92 % 0,67 % 7,28 % -0,95 % -2,15 %
Delta 0,95 % 0,16 % -9,66 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,51 % 3,17 % -7,59 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,75 % 0,25 % -
Categoria 2,51 % 2,30 % 0,37 %
Delta 1,24 % -2,05 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 4,52 % 1,69 % -
Rischio
Volatilità 7,28 % 8,03 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,71 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -5,49 % -13,85 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,87 % 5,94 % -
Sortino 0,13 -0,43 -
VAR 95 -1,66 % -2,03 % -
VAR 99 -3,62 % -3,12 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 -0,32 -
TEV 5,02 % 5,51 % -
Information ratio (IR) 0,90 0,31 -
Up Capture Ratio 0,85 1,00 -
Down Capture Ratio 0,63 0,89 -
Indice Omega 1,05 0,91 -
Reattività
Beta 0,75 0,90 -
59,41 53,63 -
Beta bull 0,65 0,85 -
Beta bear 0,78 0,82 -
Asimmetria
Skewness -1,39 -0,18 -
Kurtosis 3,02 0,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index