Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % -0,20 % 1,78 % -0,71 % -0,29 % -0,71 % 5,72 % -0,33 % - -
Categoria 0,17 % 0,17 % 0,87 % -2,27 % 0,16 % -1,18 % 3,09 % 4,62 % 3,28 % 5,20 %
Delta -0,11 % -0,37 % 0,91 % 1,56 % -0,46 % 0,46 % 2,63 % -4,95 % - -
Benchmark* 0,04 % -0,45 % 0,26 % -4,92 % -1,43 % -3,80 % 1,37 % -3,02 % -11,81 % -0,47 %
Delta 0,03 % 0,25 % 1,51 % 4,21 % 1,13 % 3,08 % 4,35 % 2,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,97 % 5,15 % -18,98 % - - - - -
Categoria 5,03 % 4,92 % -9,32 % 1,91 % 0,69 % 7,28 % -0,97 % -2,17 %
Delta 0,94 % 0,23 % -9,66 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,51 % 3,17 % -7,59 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,18 % -1,10 % -
Categoria 3,65 % 1,06 % 0,63 %
Delta 2,53 % -2,16 % -
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 3,69 % 0,38 % -
Rischio
Volatilità 7,68 % 8,39 % -
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -5,49 % -13,85 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,95 % 6,35 % -
Sortino 0,49 -0,59 -
VAR 95 -1,66 % -2,12 % -
VAR 99 -3,62 % -3,14 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,38 -0,45 -
TEV 4,83 % 5,67 % -
Information ratio (IR) 0,76 0,07 -
Up Capture Ratio 0,92 0,97 -
Down Capture Ratio 0,71 0,95 -
Indice Omega 1,14 0,86 -
Reattività
Beta 0,80 0,90 -
64,33 54,95 -
Beta bull 0,72 0,71 -
Beta bear 0,81 0,90 -
Asimmetria
Skewness -1,16 -0,23 -
Kurtosis 2,30 0,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index