Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,29 % -0,09 % 0,56 % -0,94 % -0,98 % -2,03 % -2,50 % 5,07 % - -
Categoria -0,03 % -0,26 % -0,38 % 0,34 % 1,54 % 0,39 % 0,16 % 9,46 % 2,20 % 8,55 %
Delta 0,31 % 0,17 % 0,94 % -1,28 % -2,53 % -2,42 % -2,66 % -4,38 % - -
Benchmark* 0,10 % -0,47 % -1,00 % 0,05 % -0,01 % -4,83 % -4,73 % -0,55 % -8,40 % 1,75 %
Delta 0,19 % 0,38 % 1,56 % -0,99 % -0,97 % 2,81 % 2,23 % 5,63 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,97 % 5,15 % -18,98 % - - - - -
Categoria 5,03 % 5,03 % -9,41 % 1,90 % 0,71 % 7,24 % -1,00 % -2,10 %
Delta 0,94 % 0,12 % -9,58 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,51 % 3,17 % -7,59 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,19 % 1,66 % -
Categoria 0,96 % 3,18 % 0,58 %
Delta -3,16 % -1,52 % -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta 1,82 % 1,88 % -
Rischio
Volatilità 6,79 % 7,00 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,36 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -5,49 % -6,14 % -
Tempo di recupero - 356 j -
DSR 5,77 % 5,24 % -
Sortino -0,78 -0,26 -
VAR 95 -1,66 % -1,55 % -
VAR 99 -3,62 % -2,84 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,66 -0,20 -
TEV 4,44 % 4,68 % -
Information ratio (IR) 0,41 0,40 -
Up Capture Ratio 0,73 0,92 -
Down Capture Ratio 0,68 0,83 -
Indice Omega 0,78 0,92 -
Reattività
Beta 0,76 0,85 -
63,41 57,20 -
Beta bull 1,02 0,85 -
Beta bear 0,77 0,80 -
Asimmetria
Skewness -1,43 -0,36 -
Kurtosis 3,91 1,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index