Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 0,02 % 0,59 % 1,88 % 1,93 % 1,31 % -2,13 % 11,54 % - -
Categoria 0,05 % 0,13 % 0,95 % 1,21 % 2,47 % 1,36 % 0,66 % 11,90 % 4,27 % 12,52 %
Delta -0,10 % -0,11 % -0,36 % 0,67 % -0,54 % -0,05 % -2,80 % -0,36 % - -
Benchmark* 0,28 % 0,43 % 1,76 % 1,07 % 2,36 % 1,83 % -4,72 % 3,82 % -5,32 % 7,52 %
Delta -0,33 % -0,41 % -1,17 % 0,81 % -0,43 % -0,52 % 2,59 % 7,72 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,49 % 5,97 % 5,15 % -18,98 % - - - -
Categoria 0,78 % 5,04 % 5,01 % -9,40 % 1,92 % 0,73 % 7,27 % -1,04 %
Delta -2,26 % 0,93 % 0,13 % -9,58 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 3,22 % 1,51 % 3,17 % -7,59 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,22 % 2,48 % -
Categoria 0,52 % 3,09 % 0,55 %
Delta -0,74 % -0,61 % -
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta 4,93 % 2,52 % -
Rischio
Volatilità 6,38 % 6,58 % -
Volatilità Categoria 3,53 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -5,49 % -5,79 % -
Tempo di recupero - 162 j -
DSR 5,40 % 4,84 % -
Sortino -0,43 -0,12 -
VAR 95 -1,21 % -1,31 % -
VAR 99 -3,62 % -2,84 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 -0,09 -
TEV 4,05 % 4,45 % -
Information ratio (IR) 1,22 0,57 -
Up Capture Ratio 0,73 0,88 -
Down Capture Ratio 0,53 0,70 -
Indice Omega 0,87 1,00 -
Reattività
Beta 0,76 0,81 -
66,27 57,40 -
Beta bull 1,07 0,89 -
Beta bear 0,83 0,81 -
Asimmetria
Skewness -1,79 -0,42 -
Kurtosis 5,78 1,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index