Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,57 % 0,77 % -1,27 % 1,39 % 1,77 % 1,86 % 12,21 % -3,23 % -
Categoria 0,04 % 0,29 % 0,36 % -1,18 % 0,52 % 0,57 % 0,73 % 11,16 % 2,26 % 11,72 %
Delta -0,03 % 0,28 % 0,41 % -0,09 % 0,87 % 1,20 % 1,13 % 1,05 % -5,49 % -
Benchmark* 0,15 % 0,75 % 1,53 % -0,77 % 0,95 % 0,94 % 0,23 % 4,61 % -8,04 % 3,26 %
Delta -0,13 % -0,19 % -0,75 % -0,51 % 0,44 % 0,82 % 1,63 % 7,60 % 4,81 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,65 % 7,46 % 5,49 % -16,72 % - - - -
Categoria 0,72 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,37 % -0,83 %
Delta -1,37 % 2,31 % 0,36 % -7,43 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 4,06 % 3,01 % 3,51 % -5,32 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,38 % 3,31 % -0,70 %
Categoria 0,51 % 3,23 % 0,28 %
Delta 0,87 % 0,08 % -0,98 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 1,76 % 2,39 % 1,27 %
Rischio
Volatilità 3,81 % 5,78 % 7,26 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,06 % -5,67 % -18,77 %
Tempo di recupero - 485 j -
DSR 2,94 % 4,32 % 5,47 %
Sortino -0,23 0,11 -0,51
VAR 95 -0,82 % -1,13 % -1,62 %
VAR 99 -1,64 % -2,68 % -3,08 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,17 0,09 -0,39
TEV 3,80 % 4,35 % 5,35 %
Information ratio (IR) 0,46 0,55 0,24
Up Capture Ratio 0,55 0,75 0,78
Down Capture Ratio 0,43 0,58 0,74
Indice Omega 0,94 1,03 0,87
Reattività
Beta 0,50 0,71 0,79
R² 23,53 51,67 48,93
Beta bull 0,75 0,77 0,76
Beta bear 0,33 0,76 0,91
Asimmetria
Skewness -0,61 -0,67 -0,28
Kurtosis 1,03 2,40 1,70

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index