Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % 2,66 % 10,71 % 1,45 % 14,48 % 12,58 % 10,72 % 49,88 % - -
Categoria 0,31 % 2,84 % 9,74 % 0,85 % 11,16 % 10,50 % 5,70 % 34,68 % 81,45 % 51,39 %
Delta -0,07 % -0,18 % 0,97 % 0,60 % 3,32 % 2,09 % 5,02 % 15,20 % - -
Benchmark* 0,42 % 2,72 % 10,61 % 1,66 % 14,26 % 13,79 % 9,68 % 48,05 % 104,12 % 70,15 %
Delta -0,17 % -0,06 % 0,11 % -0,21 % 0,22 % -1,21 % 1,04 % 1,83 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,53 % 18,99 % -14,71 % - - - - -
Categoria 6,23 % 16,09 % -13,79 % 21,64 % -0,18 % 24,10 % -14,01 % 11,65 %
Delta 5,30 % 2,90 % -0,92 % - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta 2,36 % 0,32 % -1,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,27 % 11,54 % -
Categoria 5,14 % 7,76 % 10,77 %
Delta 5,13 % 3,77 % -
Benchmark* 9,25 % 11,18 % 13,02 %
Delta 1,02 % 0,36 % -
Rischio
Volatilità 16,49 % 16,09 % -
Volatilità Categoria 14,89 % 14,44 % 15,68 %
Volatilità Benchmark 16,43 % 15,82 % 17,77 %
Max drawdown -15,38 % -15,38 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,30 % 11,04 % -
Sortino 0,57 0,80 -
VAR 95 -3,96 % -3,90 % -
VAR 99 -8,08 % -4,71 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,43 0,55 -
TEV 2,98 % 3,33 % -
Information ratio (IR) 0,34 0,11 -
Up Capture Ratio 1,02 1,02 -
Down Capture Ratio 1,00 1,01 -
Indice Omega 1,15 1,23 -
Reattività
Beta 0,99 1,00 -
96,74 95,73 -
Beta bull 0,94 1,00 -
Beta bear 0,98 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,88 -0,29 -
Kurtosis 2,25 0,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR