Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,94 % -1,02 % 3,55 % -5,86 % -3,22 % -5,46 % 5,48 % 15,39 % - -
Categoria -0,58 % -1,12 % 3,08 % -6,38 % -4,20 % -5,84 % 2,86 % 11,38 % 22,42 % 26,83 %
Delta -0,36 % 0,10 % 0,46 % 0,51 % 0,98 % 0,39 % 2,62 % 4,01 % - -
Benchmark* -0,88 % -1,19 % 5,19 % -6,28 % -3,60 % -5,82 % 5,07 % 17,93 % 32,74 % 42,99 %
Delta -0,06 % 0,16 % -1,64 % 0,41 % 0,37 % 0,36 % 0,41 % -2,54 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,94 % 8,06 % -6,54 % - - - - -
Categoria 13,11 % 6,81 % -5,85 % 11,73 % -3,47 % 13,76 % 1,15 % -6,66 %
Delta 1,83 % 1,25 % -0,68 % - - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -0,49 % -1,55 % -1,25 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,86 % 2,97 % -
Categoria 1,04 % 1,96 % 3,83 %
Delta 1,82 % 1,01 % -
Benchmark* 2,23 % 3,53 % 5,63 %
Delta 0,63 % -0,56 % -
Rischio
Volatilità 8,98 % 8,14 % -
Volatilità Categoria 8,40 % 7,16 % 6,58 %
Volatilità Benchmark 9,15 % 8,36 % 7,59 %
Max drawdown -11,32 % -11,32 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,43 % 6,05 % -
Sortino -0,05 0,05 -
VAR 95 -3,12 % -1,95 % -
VAR 99 -4,50 % -3,76 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,04 0,04 -
TEV 0,63 % 1,36 % -
Information ratio (IR) 1,00 -0,41 -
Up Capture Ratio 0,99 0,95 -
Down Capture Ratio 0,97 0,97 -
Indice Omega 1,00 1,03 -
Reattività
Beta 0,98 0,96 -
99,56 97,37 -
Beta bull 1,00 1,02 -
Beta bear 0,98 0,92 -
Asimmetria
Skewness -1,67 -0,62 -
Kurtosis 4,00 2,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index