Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % 0,58 % -0,87 % 0,99 % 2,40 % 0,87 % -0,02 % 19,00 % - -
Categoria 0,32 % 0,50 % -0,32 % 1,11 % 2,09 % 1,05 % -0,92 % 15,12 % 16,57 % 41,02 %
Delta -0,16 % 0,08 % -0,55 % -0,12 % 0,31 % -0,19 % 0,90 % 3,87 % - -
Benchmark* 0,09 % 0,61 % -0,52 % 1,51 % 2,79 % 1,37 % 0,22 % 20,43 % 25,27 % 58,47 %
Delta 0,07 % -0,02 % -0,35 % -0,52 % -0,39 % -0,51 % -0,23 % -1,43 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,89 % 14,94 % 8,06 % -6,54 % - - - -
Categoria -4,96 % 13,10 % 6,82 % -5,46 % 11,68 % -3,38 % 13,48 % 1,27 %
Delta 1,07 % 1,84 % 1,24 % -1,08 % - - - -
Benchmark* -4,33 % 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 %
Delta 0,45 % -0,49 % -1,55 % -1,25 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,41 % 5,25 % -
Categoria -6,32 % 3,96 % 3,61 %
Delta 0,91 % 1,30 % -
Benchmark* -5,73 % 5,49 % 5,06 %
Delta 0,33 % -0,24 % -
Rischio
Volatilità 8,62 % 7,01 % -
Volatilità Categoria 8,41 % 6,37 % 6,61 %
Volatilità Benchmark 8,80 % 7,08 % 7,52 %
Max drawdown -10,40 % -11,32 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,71 % 5,38 % -
Sortino -0,97 0,41 -
VAR 95 -3,12 % -1,38 % -
VAR 99 -4,50 % -3,76 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,87 0,32 -
TEV 0,85 % 0,72 % -
Information ratio (IR) 0,39 -0,33 -
Up Capture Ratio 0,97 0,98 -
Down Capture Ratio 0,96 0,98 -
Indice Omega 0,71 1,13 -
Reattività
Beta 0,97 0,98 -
99,08 98,96 -
Beta bull 0,97 1,00 -
Beta bear 0,99 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,75 -1,29 -
Kurtosis 4,11 4,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index