Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % 0,09 % 1,13 % -0,49 % -6,48 % -6,02 % 2,69 % 6,54 % - -
Categoria -0,08 % -0,46 % 0,59 % -1,17 % -7,50 % -6,73 % 0,62 % 4,10 % 21,48 % 30,91 %
Delta 0,01 % 0,55 % 0,54 % 0,67 % 1,02 % 0,72 % 2,07 % 2,44 % - -
Benchmark* -0,06 % 0,04 % 0,99 % -0,55 % -6,92 % -6,40 % 2,48 % 8,28 % 31,26 % 47,73 %
Delta -0,01 % 0,05 % 0,15 % 0,06 % 0,45 % 0,38 % 0,21 % -1,74 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,94 % 8,06 % -6,54 % - - - - -
Categoria 13,08 % 6,79 % -5,81 % 11,69 % -3,47 % 13,71 % 1,17 % -6,77 %
Delta 1,86 % 1,28 % -0,73 % - - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -0,49 % -1,55 % -1,25 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,75 % 2,98 % -
Categoria 0,97 % 2,42 % 4,17 %
Delta 1,77 % 0,56 % -
Benchmark* 2,63 % 3,80 % 5,79 %
Delta 0,12 % -0,81 % -
Rischio
Volatilità 9,45 % 7,67 % -
Volatilità Categoria 8,42 % 6,58 % 6,52 %
Volatilità Benchmark 9,60 % 7,87 % 7,54 %
Max drawdown -11,32 % -11,32 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,83 % 5,93 % -
Sortino -0,01 0,02 -
VAR 95 -3,12 % -1,94 % -
VAR 99 -4,50 % -3,76 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,01 0,01 -
TEV 0,66 % 1,30 % -
Information ratio (IR) 0,18 -0,62 -
Up Capture Ratio 0,99 0,95 -
Down Capture Ratio 0,97 0,98 -
Indice Omega 0,95 0,98 -
Reattività
Beta 0,98 0,96 -
99,55 97,28 -
Beta bull 1,01 1,02 -
Beta bear 0,98 0,93 -
Asimmetria
Skewness -1,42 -0,91 -
Kurtosis 2,78 2,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index