Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 0,53 % -0,74 % 1,96 % 0,71 % -7,47 % -7,00 % -4,26 % - -
Categoria 0,08 % 0,37 % -1,12 % 0,23 % 2,00 % -3,13 % -2,97 % 5,60 % -2,80 % 5,29 %
Delta 0,11 % 0,16 % 0,38 % 1,73 % -1,29 % -4,33 % -4,03 % -9,87 % - -
Benchmark* 0,08 % 0,43 % -1,65 % 1,36 % 2,82 % -4,51 % -4,22 % 8,95 % 7,74 % 23,65 %
Delta 0,11 % 0,10 % 0,91 % 0,61 % -2,11 % -2,96 % -2,78 % -13,21 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,55 % -4,41 % -2,24 % - - - - -
Categoria 10,36 % -0,98 % -9,35 % 1,04 % -1,65 % 10,16 % 1,19 % -5,05 %
Delta -1,81 % -3,43 % 7,11 % - - - - -
Benchmark* 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 %
Delta -3,30 % -8,01 % 4,47 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,00 % -1,55 % -
Categoria -1,84 % 2,71 % -0,62 %
Delta -3,16 % -4,26 % -
Benchmark* -2,59 % 3,00 % 1,32 %
Delta -2,41 % -4,55 % -
Rischio
Volatilità 7,34 % 6,52 % -
Volatilità Categoria 6,59 % 5,21 % 5,84 %
Volatilità Benchmark 9,37 % 7,13 % 7,60 %
Max drawdown -10,88 % -10,88 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,37 % 5,17 % -
Sortino -1,15 -0,89 -
VAR 95 -1,65 % -1,50 % -
VAR 99 -3,93 % -2,96 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,00 -0,70 -
TEV 4,45 % 4,76 % -
Information ratio (IR) -0,54 -0,96 -
Up Capture Ratio 0,68 0,62 -
Down Capture Ratio 0,83 0,82 -
Indice Omega 0,68 0,78 -
Reattività
Beta 0,69 0,70 -
78,52 57,83 -
Beta bull 0,54 0,72 -
Beta bear 0,66 0,66 -
Asimmetria
Skewness -1,35 -0,62 -
Kurtosis 3,40 2,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index