Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % -0,69 % -0,89 % -4,00 % -6,44 % -8,85 % -1,67 % -8,70 % - -
Categoria -0,12 % -0,64 % -0,27 % -3,82 % -4,48 % -4,85 % 1,71 % 0,81 % -3,91 % 1,71 %
Delta 0,01 % -0,05 % -0,62 % -0,18 % -1,96 % -4,01 % -3,38 % -9,51 % - -
Benchmark* -0,17 % -0,55 % -0,59 % -4,94 % -6,03 % -6,91 % 0,44 % 5,58 % 2,51 % 16,86 %
Delta 0,07 % -0,14 % -0,29 % 0,94 % -0,41 % -1,94 % -2,11 % -14,28 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,55 % -4,41 % -2,24 % - - - - -
Categoria 10,51 % -1,04 % -8,86 % 1,74 % -2,09 % 10,16 % 1,06 % -5,04 %
Delta -1,96 % -3,37 % 6,62 % - - - - -
Benchmark* 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 %
Delta -3,30 % -8,01 % 4,47 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,94 % -2,90 % -
Categoria 2,65 % 0,36 % -0,81 %
Delta -3,59 % -3,26 % -
Benchmark* 2,01 % 1,84 % 0,41 %
Delta -2,95 % -4,74 % -
Rischio
Volatilità 7,97 % 7,11 % -
Volatilità Categoria 6,93 % 5,98 % 5,94 %
Volatilità Benchmark 9,63 % 8,00 % 7,70 %
Max drawdown -11,66 % -15,73 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,60 % 5,58 % -
Sortino -0,61 -1,01 -
VAR 95 -1,65 % -1,54 % -
VAR 99 -3,93 % -2,96 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,51 -0,79 -
TEV 5,22 % 5,52 % -
Information ratio (IR) -0,56 -0,86 -
Up Capture Ratio 0,70 0,56 -
Down Capture Ratio 0,80 0,75 -
Indice Omega 0,84 0,76 -
Reattività
Beta 0,70 0,66 -
70,56 54,57 -
Beta bull 0,62 0,73 -
Beta bear 0,65 0,64 -
Asimmetria
Skewness -1,16 -0,38 -
Kurtosis 2,29 1,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index