Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,76 % 0,48 % -2,30 % -8,37 % -5,29 % -9,18 % -3,15 % -11,53 % - -
Categoria 0,27 % 0,48 % -1,97 % -5,01 % -2,05 % -4,87 % 2,03 % -1,86 % -4,78 % -0,15 %
Delta -1,03 % -0,01 % -0,33 % -3,36 % -3,24 % -4,31 % -5,18 % -9,67 % - -
Benchmark* -1,04 % -0,03 % -4,07 % -7,34 % -2,88 % -7,08 % 0,76 % 3,04 % 2,57 % 13,98 %
Delta 0,28 % 0,51 % 1,76 % -1,04 % -2,42 % -2,10 % -3,91 % -14,58 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,55 % -4,41 % -2,24 % - - - - -
Categoria 10,50 % -1,03 % -8,74 % 1,72 % -2,10 % 10,19 % 1,06 % -5,05 %
Delta -1,95 % -3,38 % 6,50 % - - - - -
Benchmark* 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 %
Delta -3,30 % -8,01 % 4,47 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,11 % -3,92 % -
Categoria 2,15 % -0,71 % -1,03 %
Delta -5,26 % -3,20 % -
Benchmark* 1,65 % 1,04 % 0,49 %
Delta -4,76 % -4,95 % -
Rischio
Volatilità 7,70 % 7,10 % -
Volatilità Categoria 6,83 % 5,99 % 5,97 %
Volatilità Benchmark 9,33 % 8,01 % 7,73 %
Max drawdown -11,66 % -15,73 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,57 % 5,68 % -
Sortino -0,97 -1,16 -
VAR 95 -1,65 % -1,63 % -
VAR 99 -3,93 % -2,96 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,83 -0,93 -
TEV 5,19 % 5,66 % -
Information ratio (IR) -0,92 -0,87 -
Up Capture Ratio 0,64 0,54 -
Down Capture Ratio 0,85 0,76 -
Indice Omega 0,71 0,71 -
Reattività
Beta 0,69 0,64 -
69,05 52,61 -
Beta bull 0,66 0,71 -
Beta bear 0,64 0,62 -
Asimmetria
Skewness -1,19 -0,38 -
Kurtosis 2,69 1,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index