Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,56 % 0,71 % 2,13 % 0,17 % -6,23 % -6,15 % 4,21 % 8,69 % - -
Categoria 0,49 % 0,64 % 2,85 % 11,46 % -6,52 % -3,62 % 8,40 % 35,96 % 81,79 % 142,08 %
Delta 0,07 % 0,06 % -0,73 % -11,29 % 0,29 % -2,53 % -4,20 % -27,27 % - -
Benchmark* 0,69 % 0,79 % 3,39 % 12,49 % -6,12 % -3,15 % 11,08 % 45,86 % 105,81 % 183,43 %
Delta -0,13 % -0,09 % -1,27 % -12,32 % -0,12 % -3,00 % -6,87 % -37,18 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,18 % -3,30 % 1,04 % - - - - -
Categoria 26,68 % 18,92 % -15,68 % 32,96 % 10,31 % 30,62 % -1,96 % 6,07 %
Delta -5,50 % -22,22 % 16,71 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -11,33 % -25,40 % 15,92 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,87 % 3,37 % -
Categoria 3,74 % 12,20 % 12,33 %
Delta 0,12 % -8,84 % -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta -1,62 % -11,39 % -
Rischio
Volatilità 14,32 % 12,63 % -
Volatilità Categoria 18,69 % 14,94 % 14,80 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -13,81 % -16,28 % -
Tempo di recupero - 738 j -
DSR 10,76 % 9,37 % -
Sortino 0,08 0,06 -
VAR 95 -3,08 % -2,62 % -
VAR 99 -6,48 % -5,58 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,06 0,04 -
TEV 14,61 % 12,47 % -
Information ratio (IR) -0,11 -0,91 -
Up Capture Ratio 0,36 0,41 -
Down Capture Ratio 0,33 0,50 -
Indice Omega 1,03 1,01 -
Reattività
Beta 0,49 0,51 -
50,02 42,89 -
Beta bull 0,50 0,48 -
Beta bear 0,67 0,63 -
Asimmetria
Skewness -0,69 -0,50 -
Kurtosis 1,32 1,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR