Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % 0,87 % -8,53 % -7,71 % -3,93 % -6,09 % 7,15 % 3,91 % - -
Categoria 0,19 % 4,30 % -5,49 % -14,56 % -9,09 % -13,33 % 1,08 % 16,89 % 75,30 % 113,83 %
Delta 0,05 % -3,43 % -3,04 % 6,86 % 5,15 % 7,25 % 6,07 % -12,99 % - -
Benchmark* 0,07 % 7,34 % -5,98 % -14,74 % -8,99 % -13,84 % 3,38 % 22,92 % 94,95 % 145,59 %
Delta 0,17 % -6,47 % -2,56 % 7,03 % 5,06 % 7,75 % 3,77 % -19,01 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,18 % -3,30 % 1,04 % - - - - -
Categoria 27,02 % 19,12 % -15,70 % 33,33 % 10,26 % 30,74 % -2,03 % 6,15 %
Delta -5,85 % -22,42 % 16,74 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -11,33 % -25,40 % 15,92 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,11 % 6,62 % -
Categoria 4,15 % 6,98 % 15,72 %
Delta 10,95 % -0,37 % -
Benchmark* 7,71 % 9,31 % 18,36 %
Delta 7,39 % -2,69 % -
Rischio
Volatilità 12,11 % 13,14 % -
Volatilità Categoria 14,01 % 14,32 % 14,92 %
Volatilità Benchmark 15,32 % 15,49 % 16,28 %
Max drawdown -8,02 % -16,28 % -
Tempo di recupero - 738 j -
DSR 8,00 % 9,25 % -
Sortino 1,46 0,44 -
VAR 95 -2,03 % -2,62 % -
VAR 99 -4,70 % -4,96 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,97 0,31 -
TEV 12,23 % 11,83 % -
Information ratio (IR) 0,60 -0,23 -
Up Capture Ratio 0,47 0,51 -
Down Capture Ratio 0,19 0,48 -
Indice Omega 1,33 1,10 -
Reattività
Beta 0,49 0,57 -
39,06 44,86 -
Beta bull 0,70 0,61 -
Beta bear 0,61 0,73 -
Asimmetria
Skewness -0,19 -0,23 -
Kurtosis 0,36 0,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR