Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,11 % 3,55 % 4,44 % 0,38 % 6,07 % 9,88 % 6,67 % 24,28 % 33,06 % -
Categoria -0,91 % -0,86 % 4,78 % 3,37 % 14,67 % 16,55 % 18,19 % 61,35 % 65,30 % 169,99 %
Delta 2,02 % 4,41 % -0,34 % -2,99 % -8,60 % -6,67 % -11,52 % -37,07 % -32,24 % -
Benchmark* -1,21 % -1,29 % 5,30 % 3,95 % 16,11 % 18,91 % 20,39 % 72,48 % 85,41 % 214,96 %
Delta 2,32 % 4,84 % -0,86 % -3,57 % -10,04 % -9,03 % -13,72 % -48,20 % -52,35 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -8,53 % 21,18 % -3,30 % 1,04 % - - - -
Categoria 2,72 % 27,25 % 19,58 % -16,01 % 32,77 % 10,57 % 30,64 % -1,82 %
Delta -11,25 % -6,08 % -22,88 % 17,05 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -12,26 % -11,33 % -25,40 % 15,92 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,10 % 5,62 % 5,26 %
Categoria 16,62 % 16,87 % 10,64 %
Delta -15,52 % -11,25 % -5,38 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta -17,76 % -14,03 % -8,04 %
Rischio
Volatilità 11,60 % 11,50 % 12,93 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -9,07 % -14,93 % -16,28 %
Tempo di recupero - - 738 j
DSR 8,17 % 8,27 % 9,16 %
Sortino -0,12 0,34 0,34
VAR 95 -2,88 % -2,34 % -2,62 %
VAR 99 -4,17 % -4,70 % -4,96 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,08 0,24 0,24
TEV 16,10 % 13,67 % 13,32 %
Information ratio (IR) -1,10 -1,03 -0,60
Up Capture Ratio -0,03 0,24 0,41
Down Capture Ratio -0,17 0,19 0,40
Indice Omega 1,03 1,12 1,12
Reattività
Beta 0,03 0,38 0,48
R² 0,07 23,35 34,09
Beta bull 0,25 0,42 0,47
Beta bear 0,38 0,63 0,67
Asimmetria
Skewness 0,00 -0,50 -0,30
Kurtosis 0,77 1,82 1,06

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR