Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,39 % 2,72 % 3,74 % -0,55 % 5,22 % 9,21 % 5,59 % 23,70 % 32,33 % -
Categoria -0,91 % -0,86 % 4,78 % 3,37 % 14,67 % 16,55 % 18,19 % 61,35 % 65,30 % 169,99 %
Delta 1,31 % 3,57 % -1,03 % -3,92 % -9,45 % -7,34 % -12,60 % -37,65 % -32,97 % -
Benchmark* -1,21 % -1,29 % 5,30 % 3,95 % 16,11 % 18,91 % 20,39 % 72,48 % 85,41 % 214,96 %
Delta 1,61 % 4,00 % -1,56 % -4,50 % -10,89 % -9,70 % -14,80 % -48,78 % -53,08 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -8,28 % 20,82 % -3,39 % 0,69 % - - - -
Categoria 2,72 % 27,25 % 19,58 % -16,01 % 32,77 % 10,57 % 30,64 % -1,82 %
Delta -11,00 % -6,43 % -22,97 % 16,70 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -12,00 % -11,69 % -25,49 % 15,58 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,06 % 5,65 % 5,25 %
Categoria 16,62 % 16,87 % 10,64 %
Delta -15,56 % -11,22 % -5,40 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta -17,81 % -14,00 % -8,05 %
Rischio
Volatilità 11,72 % 11,65 % 13,09 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -9,19 % -14,74 % -16,57 %
Tempo di recupero - - 739 j
DSR 8,33 % 8,45 % 9,20 %
Sortino -0,12 0,34 0,34
VAR 95 -2,91 % -2,47 % -2,77 %
VAR 99 -3,98 % -4,48 % -4,80 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,08 0,24 0,24
TEV 15,81 % 13,51 % 13,04 %
Information ratio (IR) -1,13 -1,04 -0,62
Up Capture Ratio 0,00 0,26 0,44
Down Capture Ratio -0,10 0,21 0,43
Indice Omega 1,02 1,12 1,11
Reattività
Beta 0,07 0,39 0,50
R² 0,52 25,00 36,52
Beta bull 0,27 0,44 0,52
Beta bear 0,46 0,64 0,65
Asimmetria
Skewness -0,04 -0,61 -0,27
Kurtosis 0,50 2,62 1,10

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR