Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,23 % -0,58 % -3,51 % -9,11 % -8,34 % -7,44 % 2,61 % 10,57 % - -
Categoria 0,03 % 0,91 % 0,56 % -0,68 % -8,21 % -6,63 % 2,98 % 37,59 % 78,64 % 128,88 %
Delta -1,25 % -1,48 % -4,07 % -8,43 % -0,12 % -0,81 % -0,36 % -27,02 % - -
Benchmark* 0,06 % 1,06 % 1,05 % -0,37 % -9,14 % -6,72 % 4,43 % 46,47 % 99,92 % 165,17 %
Delta -1,28 % -1,63 % -4,55 % -8,74 % 0,81 % -0,72 % -1,81 % -35,90 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,82 % -3,39 % 0,69 % - - - - -
Categoria 26,70 % 18,94 % -15,70 % 33,02 % 10,27 % 30,60 % -2,01 % 6,13 %
Delta -5,89 % -22,33 % 16,40 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -11,69 % -25,49 % 15,58 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,53 % 4,16 % -
Categoria 6,62 % 9,58 % 12,33 %
Delta 2,91 % -5,42 % -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta 0,80 % -7,80 % -
Rischio
Volatilità 14,52 % 13,36 % -
Volatilità Categoria 18,74 % 15,67 % 15,06 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -13,15 % -16,57 % -
Tempo di recupero - 739 j -
DSR 10,86 % 9,60 % -
Sortino 0,59 0,15 -
VAR 95 -2,50 % -2,77 % -
VAR 99 -7,29 % -4,80 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,44 0,11 -
TEV 14,17 % 12,47 % -
Information ratio (IR) 0,06 -0,63 -
Up Capture Ratio 0,46 0,47 -
Down Capture Ratio 0,34 0,48 -
Indice Omega 1,19 1,07 -
Reattività
Beta 0,51 0,54 -
53,89 47,44 -
Beta bull 0,47 0,57 -
Beta bear 0,68 0,65 -
Asimmetria
Skewness -0,98 -0,36 -
Kurtosis 2,72 1,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR