Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,88 % 2,48 % 2,32 % 14,67 % 2,72 % 3,65 % -13,32 % -34,94 % - -
Categoria 0,60 % 1,33 % 0,44 % 2,07 % -2,77 % -2,18 % 2,99 % 28,07 % 53,80 % 74,93 %
Delta 0,28 % 1,15 % 1,88 % 12,60 % 5,49 % 5,83 % -16,31 % -63,01 % - -
Benchmark* 0,55 % 1,63 % 0,62 % 2,22 % -4,05 % -3,25 % 5,48 % 44,59 % 92,08 % 129,81 %
Delta 0,33 % 0,85 % 1,71 % 12,45 % 6,77 % 6,90 % -18,80 % -79,53 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -23,43 % -14,29 % -20,48 % - - - - -
Categoria 16,58 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta -40,01 % -28,43 % -4,42 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -49,65 % -33,77 % -7,40 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -21,57 % -14,81 % -
Categoria 4,94 % 6,76 % 9,11 %
Delta -26,51 % -21,57 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -30,40 % -25,87 % -
Rischio
Volatilità 24,70 % 27,18 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -37,68 % -58,05 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,00 % 19,62 % -
Sortino -1,37 -0,89 -
VAR 95 -5,16 % -5,76 % -
VAR 99 -9,55 % -7,53 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,00 -0,65 -
TEV 18,04 % 20,59 % -
Information ratio (IR) -1,68 -1,26 -
Up Capture Ratio 0,64 1,00 -
Down Capture Ratio 1,33 1,73 -
Indice Omega 0,70 0,82 -
Reattività
Beta 0,93 1,19 -
46,88 43,74 -
Beta bull 1,15 1,32 -
Beta bear 0,69 0,72 -
Asimmetria
Skewness 0,70 0,40 -
Kurtosis 2,56 0,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR