Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % -0,07 % 4,76 % 20,46 % 10,67 % 7,85 % -11,41 % -40,92 % - -
Categoria 0,35 % 1,12 % 2,55 % 9,88 % -1,26 % 0,49 % 7,08 % 23,80 % 54,69 % 82,67 %
Delta -0,13 % -1,19 % 2,22 % 10,59 % 11,93 % 7,36 % -18,48 % -64,72 % - -
Benchmark* 0,40 % 1,28 % 2,79 % 11,04 % -1,61 % -0,12 % 10,44 % 38,23 % 94,16 % 141,14 %
Delta -0,18 % -1,35 % 1,98 % 9,42 % 12,28 % 7,96 % -21,85 % -79,15 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -23,43 % -14,29 % -20,48 % - - - - -
Categoria 16,61 % 14,17 % -16,05 % 23,11 % 8,73 % 25,68 % -7,64 % 8,64 %
Delta -40,04 % -28,46 % -4,42 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -49,65 % -33,77 % -7,40 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -11,89 % -12,21 % -
Categoria 3,38 % 9,21 % 8,86 %
Delta -15,27 % -21,42 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -18,22 % -25,90 % -
Rischio
Volatilità 24,46 % 27,03 % -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,19 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -35,47 % -58,05 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,07 % 19,33 % -
Sortino -0,87 -0,78 -
VAR 95 -4,93 % -5,76 % -
VAR 99 -9,55 % -7,53 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,61 -0,56 -
TEV 17,26 % 20,61 % -
Information ratio (IR) -1,06 -1,26 -
Up Capture Ratio 0,85 1,04 -
Down Capture Ratio 1,22 1,79 -
Indice Omega 0,84 0,85 -
Reattività
Beta 0,96 1,24 -
50,29 43,51 -
Beta bull 1,08 1,41 -
Beta bear 0,76 0,75 -
Asimmetria
Skewness 0,59 0,37 -
Kurtosis 2,52 0,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR