Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,74 % 5,46 % -1,04 % -11,83 % -19,21 % -10,55 % -19,01 % -43,72 % - -
Categoria 0,76 % 3,38 % -4,87 % -11,51 % -6,72 % -8,81 % 0,92 % 11,58 % 52,73 % 63,42 %
Delta 0,98 % 2,08 % 3,82 % -0,33 % -12,49 % -1,74 % -19,92 % -55,30 % - -
Benchmark* 0,80 % 4,18 % -5,23 % -13,12 % -6,29 % -10,30 % 4,77 % 24,68 % 86,78 % 110,63 %
Delta 0,94 % 1,28 % 4,18 % 1,28 % -12,91 % -0,25 % -23,77 % -68,40 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -23,43 % -14,29 % -20,48 % - - - - -
Categoria 16,59 % 14,07 % -16,09 % 23,12 % 8,68 % 25,75 % -7,64 % 8,64 %
Delta -40,02 % -28,36 % -4,39 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -49,65 % -33,77 % -7,40 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -25,68 % -20,44 % -
Categoria 2,05 % 4,03 % 11,37 %
Delta -27,73 % -24,48 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -32,68 % -28,96 % -
Rischio
Volatilità 20,59 % 25,84 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -31,42 % -53,83 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,21 % 19,16 % -
Sortino -1,79 -1,20 -
VAR 95 -5,16 % -5,63 % -
VAR 99 -5,76 % -7,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,41 -0,89 -
TEV 18,35 % 20,59 % -
Information ratio (IR) -1,78 -1,41 -
Up Capture Ratio 0,37 0,90 -
Down Capture Ratio 1,28 1,72 -
Indice Omega 0,62 0,75 -
Reattività
Beta 0,75 1,16 -
23,14 37,25 -
Beta bull 0,42 1,23 -
Beta bear 0,85 0,61 -
Asimmetria
Skewness 0,41 0,42 -
Kurtosis -0,05 0,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR