Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,12 % 1,09 % 2,73 % 4,99 % 16,91 % 5,69 % 24,76 % -25,90 % - -
Categoria -0,04 % -0,14 % -0,22 % 1,68 % 7,73 % 1,82 % 4,12 % 33,77 % 41,72 % 85,97 %
Delta 1,16 % 1,23 % 2,95 % 3,30 % 9,18 % 3,87 % 20,64 % -59,67 % - -
Benchmark* -0,01 % 0,26 % -0,39 % 1,54 % 9,47 % 1,70 % 5,11 % 55,27 % 81,16 % 150,77 %
Delta 1,13 % 0,83 % 3,12 % 3,45 % 7,44 % 3,99 % 19,66 % -81,16 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,26 % -23,43 % -14,29 % -20,48 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,46 % 14,14 % -16,04 % 22,95 % 8,67 % 25,66 % -7,66 %
Delta 11,63 % -39,89 % -28,43 % -4,44 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 10,19 % -49,65 % -33,77 % -7,40 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,67 % -9,61 % -
Categoria 3,39 % 10,56 % 7,78 %
Delta 18,27 % -20,17 % -
Benchmark* 4,27 % 15,57 % 13,28 %
Delta 17,39 % -25,19 % -
Rischio
Volatilità 20,79 % 23,55 % -
Volatilità Categoria 12,97 % 10,87 % 11,47 %
Volatilità Benchmark 16,10 % 12,96 % 13,65 %
Max drawdown -20,90 % -52,48 % -
Tempo di recupero 81 j - -
DSR 12,94 % 17,56 % -
Sortino 1,51 -0,72 -
VAR 95 -3,73 % -5,63 % -
VAR 99 -9,55 % -7,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,94 -0,54 -
TEV 12,61 % 18,41 % -
Information ratio (IR) 1,38 -1,37 -
Up Capture Ratio 1,35 0,88 -
Down Capture Ratio 0,92 1,70 -
Indice Omega 1,48 0,85 -
Reattività
Beta 1,03 1,14 -
63,25 39,48 -
Beta bull 1,52 1,17 -
Beta bear 0,77 0,83 -
Asimmetria
Skewness 0,42 0,10 -
Kurtosis 5,79 0,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR