Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % 1,98 % 4,87 % 14,95 % 4,30 % 4,86 % 8,94 % 16,31 % - -
Categoria 0,35 % 1,69 % 4,28 % 14,85 % 3,47 % 3,85 % 6,37 % 18,96 % 27,29 % 33,04 %
Delta 0,05 % 0,28 % 0,59 % 0,10 % 0,83 % 1,01 % 2,57 % -2,65 % - -
Benchmark* 0,35 % 1,98 % 4,86 % 15,14 % 4,77 % 5,20 % 7,83 % 20,94 % 31,07 % 41,82 %
Delta 0,05 % 0,00 % 0,00 % -0,19 % -0,47 % -0,33 % 1,11 % -4,63 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,57 % 5,09 % -15,70 % - - - - -
Categoria 13,07 % 6,12 % -16,92 % 6,41 % 8,32 % 20,84 % -12,41 % 18,37 %
Delta -0,51 % -1,03 % 1,22 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -1,78 % -0,92 % -0,55 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,70 % 3,98 % -
Categoria 3,87 % 5,10 % 5,21 %
Delta 2,84 % -1,12 % -
Benchmark* 5,45 % 5,42 % 5,87 %
Delta 1,26 % -1,45 % -
Rischio
Volatilità 15,40 % 14,10 % -
Volatilità Categoria 14,95 % 13,14 % 13,47 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 14,14 % 14,80 %
Max drawdown -17,82 % -17,82 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,04 % 10,05 % -
Sortino 0,34 0,12 -
VAR 95 -3,39 % -3,17 % -
VAR 99 -6,06 % -5,07 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 0,08 -
TEV 1,47 % 1,44 % -
Information ratio (IR) 0,86 -1,01 -
Up Capture Ratio 0,99 0,98 -
Down Capture Ratio 0,96 1,01 -
Indice Omega 1,12 1,07 -
Reattività
Beta 0,96 0,99 -
99,23 98,97 -
Beta bull 0,96 1,01 -
Beta bear 0,94 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,32 -0,10 -
Kurtosis 1,28 0,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR