Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % -0,03 % -1,60 % 6,90 % 3,37 % 9,56 % 7,54 % -2,47 % - -
Categoria 0,55 % 0,79 % 1,66 % 2,64 % -3,58 % 0,48 % 9,90 % 20,09 % 51,24 % 85,20 %
Delta -0,56 % -0,81 % -3,26 % 4,25 % 6,95 % 9,08 % -2,36 % -22,56 % - -
Benchmark* 1,20 % 1,79 % 3,69 % 4,42 % -3,30 % 1,25 % 15,10 % 36,00 % 90,02 % 147,77 %
Delta -1,21 % -1,82 % -5,28 % 2,48 % 6,66 % 8,31 % -7,56 % -38,47 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,25 % -10,92 % 12,80 % - - - - -
Categoria 16,60 % 14,17 % -16,06 % 23,12 % 8,75 % 25,67 % -7,65 % 8,62 %
Delta -15,36 % -25,08 % 28,86 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -24,98 % -30,40 % 25,87 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,50 % -0,14 % -
Categoria 6,22 % 7,24 % 9,41 %
Delta 1,29 % -7,39 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta -1,96 % -11,60 % -
Rischio
Volatilità 17,05 % 17,50 % -
Volatilità Categoria 14,44 % 11,96 % 12,15 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -12,23 % -16,74 % -
Tempo di recupero 248 j 978 j -
DSR 12,47 % 12,62 % -
Sortino 0,38 -0,24 -
VAR 95 -3,29 % -4,27 % -
VAR 99 -8,29 % -6,07 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 -0,17 -
TEV 19,71 % 18,87 % -
Information ratio (IR) -0,10 -0,61 -
Up Capture Ratio 0,42 0,31 -
Down Capture Ratio 0,24 0,37 -
Indice Omega 1,21 0,98 -
Reattività
Beta 0,35 0,37 -
13,53 8,90 -
Beta bull -0,10 0,07 -
Beta bear 0,64 0,63 -
Asimmetria
Skewness -0,80 -0,13 -
Kurtosis 2,18 0,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR