Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 0,31 % 0,58 % -3,72 % -0,68 % 1,43 % -8,27 % -13,29 % - -
Categoria -0,28 % 1,05 % 11,41 % -5,50 % -0,87 % -1,72 % 4,76 % 26,84 % 59,43 % 77,14 %
Delta 0,38 % -0,73 % -10,83 % 1,78 % 0,19 % 3,15 % -13,03 % -40,13 % - -
Benchmark* -0,29 % 0,79 % 14,39 % -7,15 % -1,75 % -2,97 % 8,95 % 43,04 % 97,17 % 131,61 %
Delta 0,40 % -0,48 % -13,80 % 3,43 % 1,07 % 4,40 % -17,21 % -56,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,25 % -10,92 % 12,80 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,07 % -16,05 % 23,06 % 8,69 % 25,73 % -7,64 % 8,63 %
Delta -15,32 % -24,99 % 28,85 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -24,98 % -30,40 % 25,87 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,51 % -6,88 % -
Categoria 1,29 % 4,00 % 8,47 %
Delta -7,79 % -10,88 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -12,20 % -15,16 % -
Rischio
Volatilità 17,26 % 18,01 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -15,17 % -24,89 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,60 % 13,51 % -
Sortino -0,72 -0,71 -
VAR 95 -3,91 % -4,42 % -
VAR 99 -8,29 % -6,07 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,57 -0,53 -
TEV 17,19 % 19,14 % -
Information ratio (IR) -0,71 -0,79 -
Up Capture Ratio 0,49 0,31 -
Down Capture Ratio 0,66 0,53 -
Indice Omega 0,86 0,87 -
Reattività
Beta 0,50 0,41 -
25,10 11,53 -
Beta bull 0,20 0,15 -
Beta bear 0,54 0,55 -
Asimmetria
Skewness -0,65 -0,13 -
Kurtosis 1,54 0,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR