Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,33 % 1,15 % 5,40 % 5,20 % 6,14 % 4,66 % -5,73 % 3,70 % - -
Categoria 0,12 % 3,70 % 9,83 % 14,36 % 28,50 % 8,14 % 28,91 % 28,79 % 78,39 % 92,42 %
Delta -0,45 % -2,55 % -4,43 % -9,16 % -22,36 % -3,48 % -34,65 % -25,08 % - -
Benchmark* -0,72 % 2,11 % 9,10 % 13,71 % 21,15 % 8,06 % 15,48 % 24,94 % 52,89 % 86,54 %
Delta 0,39 % -0,96 % -3,70 % -8,52 % -15,01 % -3,40 % -21,21 % -21,24 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,97 % 11,50 % -7,05 % 32,03 % - - - -
Categoria 24,81 % 2,13 % -2,09 % 11,01 % 28,89 % 0,24 % 18,88 % -13,91 %
Delta -29,78 % 9,37 % -4,95 % 21,03 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -16,19 % 10,99 % -17,83 % 37,26 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,97 % -0,50 % -
Categoria 24,81 % 7,66 % 12,29 %
Delta -29,78 % -8,17 % -
Benchmark* 11,22 % 7,39 % 8,15 %
Delta -16,19 % -7,89 % -
Rischio
Volatilità 15,71 % 13,87 % -
Volatilità Categoria 14,80 % 13,74 % 15,35 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 15,12 % 16,43 %
Max drawdown -16,31 % -16,31 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,90 % 10,34 % -
Sortino -0,56 -0,34 -
VAR 95 -3,56 % -3,16 % -
VAR 99 -8,06 % -6,15 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,46 -0,26 -
TEV 16,82 % 16,77 % -
Information ratio (IR) -0,96 -0,47 -
Up Capture Ratio 0,13 0,20 -
Down Capture Ratio 0,27 0,23 -
Indice Omega 0,89 0,94 -
Reattività
Beta 0,42 0,31 -
16,53 11,12 -
Beta bull 0,08 0,17 -
Beta bear 0,80 0,64 -
Asimmetria
Skewness -1,29 -0,49 -
Kurtosis 2,92 1,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR