Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,29 % 1,27 % -2,92 % -5,48 % -5,63 % -6,55 % -2,15 % -19,13 % - -
Categoria 0,47 % 2,00 % 1,46 % 3,71 % -1,89 % 1,86 % -1,71 % -3,52 % 65,14 % 60,27 %
Delta -0,76 % -0,73 % -4,38 % -9,19 % -3,73 % -8,41 % -0,44 % -15,62 % - -
Benchmark* 0,37 % 0,96 % 0,30 % 0,47 % -4,95 % 0,76 % -3,19 % 6,73 % 56,64 % 75,10 %
Delta -0,66 % 0,31 % -3,22 % -5,95 % -0,67 % -7,31 % 1,04 % -25,87 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,50 % -7,05 % 32,03 % - - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta 9,26 % -4,74 % 20,73 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 10,99 % -17,83 % 37,26 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,60 % -5,84 % -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta 1,81 % -3,69 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta 0,97 % -6,31 % -
Rischio
Volatilità 15,89 % 16,18 % -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -16,31 % -25,19 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,49 % 12,15 % -
Sortino -0,62 -0,71 -
VAR 95 -3,56 % -3,61 % -
VAR 99 -8,06 % -6,57 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,49 -0,53 -
TEV 16,58 % 18,46 % -
Information ratio (IR) 0,06 -0,34 -
Up Capture Ratio 0,28 0,28 -
Down Capture Ratio 0,32 0,41 -
Indice Omega 0,86 0,83 -
Reattività
Beta 0,46 0,37 -
26,79 15,69 -
Beta bull 0,29 0,11 -
Beta bear 0,79 0,61 -
Asimmetria
Skewness -0,72 -0,17 -
Kurtosis 2,18 0,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR