Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % 0,38 % -2,32 % 4,30 % 0,24 % 7,43 % 5,99 % - - -
Categoria 0,62 % 2,30 % 0,63 % 11,26 % 13,01 % 6,98 % 6,17 % 25,61 % 57,67 % 86,33 %
Delta -0,39 % -1,92 % -2,94 % -6,97 % -12,77 % 0,45 % -0,17 % - - -
Benchmark* 1,03 % 2,91 % 0,63 % 10,97 % 17,80 % 6,88 % 15,50 % 17,76 % 75,09 % 138,94 %
Delta -0,80 % -2,53 % -2,94 % -6,68 % -17,56 % 0,55 % -9,51 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -7,05 % 32,03 % - - - - - -
Categoria -2,81 % 10,88 % 28,28 % -0,14 % 18,57 % -13,03 % 0,63 % 30,23 %
Delta -4,24 % 21,16 % - - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -17,83 % 37,26 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,44 % - -
Categoria 4,14 % 8,41 % 8,47 %
Delta 2,30 % - -
Benchmark* 12,22 % 6,71 % 10,15 %
Delta -5,78 % - -
Rischio
Volatilità 11,45 % - -
Volatilità Categoria 12,37 % 15,30 % 19,97 %
Volatilità Benchmark 13,34 % 16,83 % 20,08 %
Max drawdown -11,89 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,25 % - -
Sortino 0,37 - -
VAR 95 -2,35 % - -
VAR 99 -2,59 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 - -
TEV 16,05 % - -
Information ratio (IR) -0,36 - -
Up Capture Ratio 0,30 - -
Down Capture Ratio 0,17 - -
Indice Omega 1,15 - -
Reattività
Beta 0,15 - -
2,86 - -
Beta bull -0,15 - -
Beta bear 0,03 - -
Asimmetria
Skewness 0,29 - -
Kurtosis -0,66 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR