Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,10 % -2,34 % -2,26 % 0,08 % -3,20 % -5,96 % -4,28 % -0,98 % - -
Categoria 0,42 % -1,18 % 1,75 % 8,78 % 18,27 % 21,37 % 20,30 % 21,42 % 73,72 % 84,82 %
Delta 0,67 % -1,16 % -4,01 % -8,71 % -21,47 % -27,33 % -24,58 % -22,40 % - -
Benchmark* 0,66 % 1,19 % 5,58 % 6,07 % 11,45 % 9,40 % 6,64 % 21,29 % 45,71 % 78,68 %
Delta 0,44 % -3,53 % -7,83 % -5,99 % -14,65 % -15,36 % -10,92 % -22,28 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,50 % -7,05 % 32,03 % - - - - -
Categoria 2,25 % -2,06 % 11,11 % 28,97 % 0,15 % 18,89 % -13,88 % 0,97 %
Delta 9,25 % -4,99 % 20,92 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 10,99 % -17,83 % 37,26 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,35 % -1,14 % -
Categoria 16,46 % 5,14 % 12,87 %
Delta -16,81 % -6,27 % -
Benchmark* 1,38 % 4,65 % 8,35 %
Delta -1,73 % -5,79 % -
Rischio
Volatilità 15,55 % 13,90 % -
Volatilità Categoria 15,39 % 13,88 % 15,33 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 15,28 % 16,41 %
Max drawdown -16,31 % -16,31 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,64 % 10,38 % -
Sortino -0,21 -0,40 -
VAR 95 -3,56 % -3,16 % -
VAR 99 -8,06 % -6,15 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,17 -0,30 -
TEV 17,17 % 16,82 % -
Information ratio (IR) -0,10 -0,34 -
Up Capture Ratio 0,20 0,23 -
Down Capture Ratio 0,19 0,25 -
Indice Omega 0,97 0,94 -
Reattività
Beta 0,39 0,31 -
15,44 11,44 -
Beta bull 0,03 0,15 -
Beta bear 0,77 0,61 -
Asimmetria
Skewness -1,38 -0,50 -
Kurtosis 3,32 1,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR