Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,74 % -4,42 % 3,51 % 12,03 % 11,33 % 26,79 % 33,91 % 24,17 % - -
Categoria 0,32 % 2,02 % 0,53 % -10,72 % -3,97 % -7,67 % 1,77 % 12,86 % 51,17 % 65,02 %
Delta -3,06 % -6,44 % 2,98 % 22,75 % 15,30 % 34,46 % 32,14 % 11,31 % - -
Benchmark* 0,23 % 1,94 % 1,33 % -12,64 % -3,21 % -9,29 % 6,30 % 27,25 % 88,51 % 113,64 %
Delta -2,97 % -6,35 % 2,18 % 24,67 % 14,54 % 36,08 % 27,61 % -3,08 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,45 % 1,94 % -4,03 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,06 % -16,08 % 23,05 % 8,68 % 25,75 % -7,64 % 8,64 %
Delta -7,13 % -12,12 % 12,06 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -16,78 % -17,54 % 9,05 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 43,92 % 6,16 % -
Categoria 2,04 % 4,02 % 11,36 %
Delta 41,88 % 2,14 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta 36,92 % -2,36 % -
Rischio
Volatilità 30,05 % 31,06 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -19,55 % -39,43 % -
Tempo di recupero 145 j 918 j -
DSR 16,76 % 19,88 % -
Sortino 2,42 0,18 -
VAR 95 -6,15 % -6,15 % -
VAR 99 -6,87 % -6,87 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,35 0,12 -
TEV 28,20 % 29,49 % -
Information ratio (IR) 1,31 -0,08 -
Up Capture Ratio 1,66 0,90 -
Down Capture Ratio 0,78 0,84 -
Indice Omega 1,57 1,08 -
Reattività
Beta 0,81 0,76 -
12,62 10,97 -
Beta bull 1,03 0,77 -
Beta bear -0,38 0,41 -
Asimmetria
Skewness 0,63 0,47 -
Kurtosis 1,17 -0,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR