Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,70 % 7,92 % 9,49 % 18,32 % 33,36 % 57,42 % 63,38 % 98,13 % - -
Categoria -0,14 % -1,44 % 0,68 % 6,30 % -3,56 % -0,45 % 10,73 % 20,93 % 51,80 % 81,62 %
Delta 0,84 % 9,35 % 8,81 % 12,02 % 36,92 % 57,87 % 52,65 % 77,19 % - -
Benchmark* 0,23 % -0,71 % 1,78 % 8,74 % -3,70 % -0,30 % 15,46 % 37,31 % 90,84 % 142,54 %
Delta 0,47 % 8,62 % 7,70 % 9,58 % 37,06 % 57,72 % 47,92 % 60,82 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,45 % 1,94 % -4,03 % - - - - -
Categoria 16,60 % 14,18 % -16,06 % 23,12 % 8,78 % 25,68 % -7,65 % 8,62 %
Delta -7,16 % -12,24 % 12,04 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -16,78 % -17,54 % 9,05 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,66 % 21,73 % -
Categoria 6,21 % 7,24 % 9,41 %
Delta 31,45 % 14,48 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta 28,20 % 10,27 % -
Rischio
Volatilità 36,60 % 32,79 % -
Volatilità Categoria 14,45 % 11,97 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -19,55 % -31,80 % -
Tempo di recupero 145 j 430 j -
DSR 21,31 % 19,83 % -
Sortino 1,64 0,95 -
VAR 95 -6,21 % -6,15 % -
VAR 99 -12,74 % -6,87 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,95 0,57 -
TEV 34,88 % 31,26 % -
Information ratio (IR) 0,81 0,33 -
Up Capture Ratio 1,48 1,03 -
Down Capture Ratio 0,76 0,59 -
Indice Omega 1,52 1,28 -
Reattività
Beta 0,69 0,75 -
11,48 10,25 -
Beta bull -0,24 0,50 -
Beta bear 0,66 0,84 -
Asimmetria
Skewness 0,41 0,43 -
Kurtosis 1,23 0,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR