Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,72 % 4,75 % 8,07 % 20,29 % 63,71 % 132,68 % 129,61 % 158,37 % - -
Categoria 0,04 % 1,67 % 0,57 % 3,08 % 8,40 % 5,72 % 5,05 % 40,28 % 46,07 % 81,73 %
Delta -0,76 % 3,08 % 7,49 % 17,22 % 55,31 % 126,96 % 124,56 % 118,09 % - -
Benchmark* -0,13 % 2,25 % 0,57 % 4,61 % 12,04 % 7,76 % 5,85 % 61,74 % 87,47 % 143,83 %
Delta -0,59 % 2,50 % 7,50 % 15,68 % 51,67 % 124,92 % 123,76 % 96,63 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,45 % 1,94 % -4,03 % - - - - -
Categoria 16,47 % 14,26 % -16,13 % 22,90 % 8,71 % 25,59 % -7,67 % 8,70 %
Delta -7,03 % -12,32 % 12,10 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -16,78 % -17,54 % 9,05 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 103,12 % 34,42 % -
Categoria 4,37 % 10,00 % 8,18 %
Delta 98,76 % 24,42 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta 96,29 % 19,55 % -
Rischio
Volatilità 33,05 % 32,46 % -
Volatilità Categoria 13,08 % 11,12 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -19,82 % -31,80 % -
Tempo di recupero - 430 j -
DSR 18,45 % 19,01 % -
Sortino 5,46 1,65 -
VAR 95 -6,21 % -6,15 % -
VAR 99 -12,74 % -6,87 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,05 0,97 -
TEV 33,72 % 31,35 % -
Information ratio (IR) 2,86 0,62 -
Up Capture Ratio 1,75 1,13 -
Down Capture Ratio -0,13 0,48 -
Indice Omega 2,24 1,41 -
Reattività
Beta 0,42 0,70 -
4,17 8,20 -
Beta bull -1,15 0,24 -
Beta bear 0,92 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,04 0,41 -
Kurtosis 1,67 0,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR