Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,67 % 1,56 % 2,09 % 12,27 % -4,59 % -0,92 % 3,62 % 21,45 % - -
Categoria 0,76 % 2,36 % 3,93 % 12,40 % -4,90 % -2,17 % 8,43 % 32,90 % 84,27 % 147,55 %
Delta -0,09 % -0,80 % -1,84 % -0,13 % 0,31 % 1,25 % -4,82 % -11,44 % - -
Benchmark* 0,76 % 2,46 % 4,42 % 13,46 % -4,75 % -1,80 % 10,96 % 41,53 % 107,79 % 188,86 %
Delta -0,08 % -0,89 % -2,33 % -1,18 % 0,16 % 0,88 % -7,34 % -20,07 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,85 % 13,72 % -9,27 % - - - - -
Categoria 26,70 % 18,93 % -15,68 % 32,96 % 10,31 % 30,62 % -1,96 % 6,07 %
Delta -8,85 % -5,21 % 6,41 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -14,66 % -8,38 % 5,62 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,12 % 9,19 % -
Categoria 3,73 % 12,22 % 12,34 %
Delta -1,61 % -3,03 % -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta -3,36 % -5,57 % -
Rischio
Volatilità 20,31 % 16,19 % -
Volatilità Categoria 18,67 % 14,93 % 14,79 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -22,11 % -22,11 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,86 % 11,73 % -
Sortino -0,05 0,54 -
VAR 95 -4,77 % -3,58 % -
VAR 99 -11,30 % -6,00 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,04 0,39 -
TEV 5,99 % 5,24 % -
Information ratio (IR) -0,56 -1,06 -
Up Capture Ratio 0,93 0,89 -
Down Capture Ratio 0,99 0,98 -
Indice Omega 1,02 1,18 -
Reattività
Beta 0,94 0,94 -
91,67 89,85 -
Beta bull 0,84 0,94 -
Beta bear 0,97 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,22 -0,88 -
Kurtosis 4,27 3,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR