Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,01 % -0,10 % 1,20 % 2,61 % 12,42 % 33,10 % 35,88 % 88,87 % 87,26 % -
Categoria 1,80 % 0,41 % -0,37 % 1,46 % 8,49 % 16,18 % 15,11 % 60,74 % 56,36 % 162,36 %
Delta 0,21 % -0,51 % 1,57 % 1,15 % 3,93 % 16,92 % 20,77 % 28,13 % 30,90 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,38 % 17,85 % 13,72 % -9,27 % - - - -
Categoria 2,70 % 27,23 % 19,55 % -15,96 % 32,69 % 10,50 % 30,64 % -1,82 %
Delta 8,68 % -9,38 % -5,84 % 6,69 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 7,66 % -14,66 % -8,38 % 5,62 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,34 % 25,16 % 14,35 %
Categoria 13,68 % 18,41 % 9,64 %
Delta 22,65 % 6,75 % 4,71 %
Benchmark* 15,01 % 20,94 % 12,05 %
Delta 21,33 % 4,22 % 2,29 %
Rischio
Volatilità 11,87 % 14,53 % 15,59 %
Volatilità Categoria 10,34 % 13,19 % 14,28 %
Volatilità Benchmark 11,60 % 14,54 % 15,73 %
Max drawdown -7,03 % -22,11 % -22,11 %
Tempo di recupero 51 j 243 j 243 j
DSR 5,43 % 9,98 % 10,79 %
Sortino 6,31 2,24 1,13
VAR 95 -1,76 % -2,17 % -2,94 %
VAR 99 -2,17 % -6,00 % -5,59 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,89 1,54 0,78
TEV 6,63 % 6,33 % 6,12 %
Information ratio (IR) 3,22 0,67 0,37
Up Capture Ratio 1,13 0,98 0,96
Down Capture Ratio 0,58 0,84 0,88
Indice Omega 2,41 1,70 1,33
Reattività
Beta 0,86 0,90 0,92
R² 70,66 81,96 85,31
Beta bull 0,88 0,84 0,86
Beta bear 0,76 0,96 0,96
Asimmetria
Skewness 0,40 -1,30 -0,69
Kurtosis -0,68 7,23 3,03

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR