Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % -0,72 % -1,48 % 3,45 % 26,48 % 28,63 % 37,26 % 83,25 % 95,08 % -
Categoria -0,24 % -0,32 % 1,26 % 1,51 % 17,44 % 13,91 % 16,54 % 59,40 % 65,67 % 150,88 %
Delta 0,06 % -0,40 % -2,74 % 1,94 % 9,03 % 14,72 % 20,72 % 23,85 % 29,40 % -
Benchmark* -0,23 % -0,24 % 1,89 % 2,67 % 19,51 % 16,25 % 18,87 % 71,28 % 86,68 % 192,26 %
Delta 0,05 % -0,48 % -3,37 % 0,77 % 6,96 % 12,38 % 18,40 % 11,97 % 8,39 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,38 % 17,85 % 13,72 % -9,27 % - - - -
Categoria 2,71 % 27,16 % 19,59 % -15,98 % 32,83 % 10,80 % 30,79 % -1,77 %
Delta 8,67 % -9,31 % -5,87 % 6,71 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 7,66 % -14,66 % -8,38 % 5,62 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 42,36 % 22,04 % 13,93 %
Categoria 18,09 % 15,53 % 9,83 %
Delta 24,27 % 6,51 % 4,09 %
Benchmark* 20,25 % 18,07 % 12,31 %
Delta 22,11 % 3,97 % 1,62 %
Rischio
Volatilità 12,21 % 14,92 % 15,64 %
Volatilità Categoria 10,16 % 13,58 % 14,34 %
Volatilità Benchmark 11,43 % 14,89 % 15,76 %
Max drawdown -7,03 % -22,11 % -22,11 %
Tempo di recupero 51 j 243 j 243 j
DSR 5,74 % 10,21 % 10,81 %
Sortino 7,03 1,88 1,10
VAR 95 -1,89 % -2,44 % -2,94 %
VAR 99 -2,44 % -6,00 % -5,59 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,30 1,29 0,76
TEV 6,49 % 6,19 % 6,08 %
Information ratio (IR) 3,41 0,64 0,27
Up Capture Ratio 1,18 0,97 0,95
Down Capture Ratio 0,64 0,84 0,89
Indice Omega 2,62 1,60 1,34
Reattività
Beta 0,91 0,92 0,92
R² 72,48 83,51 85,57
Beta bull 0,91 0,88 0,87
Beta bear 0,84 0,97 0,97
Asimmetria
Skewness 0,18 -1,14 -0,69
Kurtosis -0,77 6,32 2,97

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR