Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % 1,83 % 2,97 % 0,32 % -3,10 % -3,10 % 3,09 % 31,01 % - -
Categoria -0,01 % 0,79 % 0,77 % 1,50 % -5,88 % -5,88 % 3,59 % 40,18 % 77,67 % 136,19 %
Delta -0,16 % 1,04 % 2,20 % -1,18 % 2,77 % 2,77 % -0,50 % -9,18 % - -
Benchmark* 0,06 % 0,89 % 1,05 % 1,43 % -5,90 % -5,90 % 4,69 % 49,87 % 99,99 % 174,89 %
Delta -0,22 % 0,94 % 1,92 % -1,11 % 2,80 % 2,80 % -1,60 % -18,87 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,85 % 13,72 % -9,27 % - - - - -
Categoria 26,66 % 18,92 % -15,70 % 33,02 % 10,27 % 30,60 % -2,01 % 6,13 %
Delta -8,81 % -5,20 % 6,44 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -14,66 % -8,38 % 5,62 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,05 % 5,38 % -
Categoria 6,61 % 9,56 % 12,32 %
Delta -4,55 % -4,17 % -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta -6,68 % -6,58 % -
Rischio
Volatilità 20,28 % 16,90 % -
Volatilità Categoria 18,74 % 15,67 % 15,06 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -22,11 % -22,11 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,81 % 12,38 % -
Sortino -0,07 0,21 -
VAR 95 -4,77 % -4,29 % -
VAR 99 -11,30 % -6,00 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,05 0,16 -
TEV 6,19 % 5,30 % -
Information ratio (IR) -1,08 -1,24 -
Up Capture Ratio 0,89 0,88 -
Down Capture Ratio 1,00 1,00 -
Indice Omega 1,02 1,10 -
Reattività
Beta 0,93 0,94 -
91,20 90,50 -
Beta bull 0,84 0,92 -
Beta bear 0,96 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,23 -0,78 -
Kurtosis 4,32 3,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR