Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 1,57 % -4,22 % -6,91 % -3,50 % -7,41 % 1,93 % 7,77 % - -
Categoria 0,21 % 1,94 % -1,91 % -4,08 % -2,34 % -2,85 % 2,08 % 6,14 % 23,35 % 19,60 %
Delta -0,05 % -0,38 % -2,31 % -2,83 % -1,16 % -4,56 % -0,15 % 1,63 % - -
Benchmark* 0,24 % 3,76 % -3,43 % -7,16 % -3,72 % -6,76 % 3,48 % 9,16 % 29,82 % 49,37 %
Delta -0,08 % -2,19 % -0,79 % 0,25 % 0,22 % -0,65 % -1,56 % -1,38 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,11 % 4,16 % -2,75 % - - - - -
Categoria 8,17 % 7,65 % -11,82 % 9,89 % 3,18 % 12,68 % -7,65 % 5,16 %
Delta 7,94 % -3,49 % 9,08 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta 1,07 % -6,47 % 8,99 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,57 % 4,92 % -
Categoria 2,92 % 2,04 % 5,62 %
Delta 3,65 % 2,88 % -
Benchmark* 5,22 % 4,06 % 7,42 %
Delta 1,34 % 0,86 % -
Rischio
Volatilità 8,16 % 7,11 % -
Volatilità Categoria 5,57 % 6,22 % 6,41 %
Volatilità Benchmark 8,64 % 8,43 % 8,25 %
Max drawdown -7,28 % -9,68 % -
Tempo di recupero - 576 j -
DSR 5,95 % 5,02 % -
Sortino 0,53 0,47 -
VAR 95 -1,00 % -1,22 % -
VAR 99 -5,00 % -3,34 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 0,33 -
TEV 3,30 % 5,96 % -
Information ratio (IR) 0,41 0,14 -
Up Capture Ratio 0,86 0,69 -
Down Capture Ratio 0,75 0,59 -
Indice Omega 1,20 1,14 -
Reattività
Beta 0,87 0,61 -
85,42 51,53 -
Beta bull 0,94 0,63 -
Beta bear 0,95 0,49 -
Asimmetria
Skewness -1,28 -0,67 -
Kurtosis 7,38 4,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market