Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % -2,54 % -0,70 % -6,31 % 3,72 % 3,72 % 25,74 % -14,23 % - -
Categoria -0,42 % -1,91 % -0,68 % -5,22 % -1,30 % -1,30 % 12,91 % -18,94 % -15,85 % 14,08 %
Delta 0,77 % -0,63 % -0,02 % -1,09 % 5,02 % 5,02 % 12,83 % 4,71 % - -
Benchmark* -0,16 % -2,59 % -1,09 % -6,56 % 4,05 % 4,05 % 22,38 % -2,61 % -11,71 % 18,53 %
Delta 0,51 % 0,05 % 0,39 % 0,25 % -0,32 % -0,32 % 3,36 % -11,62 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,94 % -16,97 % -23,96 % - - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,88 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta 6,13 % 1,23 % -4,00 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -4,08 % -2,69 % -6,86 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,16 % -2,56 % -
Categoria 10,10 % -3,96 % -1,30 %
Delta 15,07 % 1,40 % -
Benchmark* 21,11 % 2,05 % -0,37 %
Delta 4,05 % -4,61 % -
Rischio
Volatilità 32,32 % 29,94 % -
Volatilità Categoria 24,79 % 21,74 % 20,95 %
Volatilità Benchmark 30,16 % 27,69 % 26,57 %
Max drawdown -20,53 % -42,59 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,89 % 19,59 % -
Sortino 1,23 -0,27 -
VAR 95 -4,55 % -5,98 % -
VAR 99 -10,61 % -10,61 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,68 -0,18 -
TEV 5,62 % 6,46 % -
Information ratio (IR) 0,72 -0,71 -
Up Capture Ratio 1,09 1,05 -
Down Capture Ratio 1,06 1,11 -
Indice Omega 1,37 1,00 -
Reattività
Beta 1,06 1,06 -
97,26 95,62 -
Beta bull 1,05 1,04 -
Beta bear 1,00 1,02 -
Asimmetria
Skewness 1,31 0,76 -
Kurtosis 5,04 2,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR