Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,92 % 0,72 % 3,23 % 8,56 % -1,46 % 14,94 % 47,04 % 5,44 % - -
Categoria -1,46 % -0,43 % 5,91 % 11,59 % 3,54 % 11,36 % 36,36 % -1,27 % -10,94 % 22,49 %
Delta 0,54 % 1,16 % -2,69 % -3,03 % -5,00 % 3,59 % 10,68 % 6,71 % - -
Benchmark* -0,93 % 0,89 % 3,31 % 8,84 % -0,88 % 15,22 % 43,42 % 16,93 % -6,91 % 21,47 %
Delta 0,01 % -0,16 % -0,09 % -0,28 % -0,58 % -0,28 % 3,62 % -11,49 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,25 % -17,25 % -24,42 % - - - - -
Categoria 16,64 % -18,22 % -19,91 % -5,41 % 29,27 % 30,40 % -16,34 % 27,52 %
Delta 5,60 % 0,97 % -4,51 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -4,77 % -2,97 % -7,32 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 44,66 % 0,61 % -
Categoria 36,09 % -0,53 % -2,08 %
Delta 8,57 % 1,14 % -
Benchmark* 40,41 % 4,42 % -1,52 %
Delta 4,25 % -3,81 % -
Rischio
Volatilità 31,60 % 29,17 % -
Volatilità Categoria 24,49 % 21,37 % 20,48 %
Volatilità Benchmark 29,90 % 26,93 % 26,18 %
Max drawdown -20,78 % -36,36 % -
Tempo di recupero - 746 j -
DSR 16,75 % 18,86 % -
Sortino 2,51 -0,12 -
VAR 95 -5,28 % -6,20 % -
VAR 99 -10,11 % -10,11 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,33 -0,08 -
TEV 3,31 % 5,46 % -
Information ratio (IR) 1,28 -0,70 -
Up Capture Ratio 1,05 1,05 -
Down Capture Ratio 1,03 1,10 -
Indice Omega 1,69 1,04 -
Reattività
Beta 1,05 1,07 -
99,15 96,87 -
Beta bull 1,07 1,06 -
Beta bear 1,03 1,05 -
Asimmetria
Skewness 1,27 0,78 -
Kurtosis 5,17 3,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR