Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,53 % 0,30 % 20,08 % -7,61 % -3,81 % -6,45 % 6,83 % 32,10 % - -
Categoria -1,05 % 0,19 % 8,99 % -4,61 % -2,78 % -2,77 % -3,80 % 9,34 % 59,85 % 36,05 %
Delta -1,48 % 0,12 % 11,10 % -3,00 % -1,03 % -3,69 % 10,63 % 22,76 % - -
Benchmark* -1,08 % -0,88 % 10,07 % -3,28 % 1,44 % 1,02 % 4,66 % 16,46 % 38,73 % 41,51 %
Delta -1,45 % 1,18 % 10,01 % -4,33 % -5,25 % -7,48 % 2,18 % 15,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,80 % 24,19 % -25,10 % - - - - -
Categoria 5,54 % 8,64 % -2,12 % 16,28 % 2,92 % 12,81 % -12,30 % 14,25 %
Delta 26,26 % 15,55 % -22,97 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 17,46 % 18,17 % -9,95 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,51 % 3,69 % -
Categoria -6,59 % -0,76 % 8,64 %
Delta 6,09 % 4,45 % -
Benchmark* 2,75 % 1,25 % 5,40 %
Delta -3,25 % 2,45 % -
Rischio
Volatilità 22,49 % 19,82 % -
Volatilità Categoria 11,77 % 10,75 % 11,46 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 14,23 % 14,95 %
Max drawdown -31,43 % -31,43 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,32 % 14,41 % -
Sortino -0,22 0,07 -
VAR 95 -5,03 % -4,75 % -
VAR 99 -10,81 % -7,41 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,17 0,05 -
TEV 14,46 % 14,22 % -
Information ratio (IR) -0,22 0,17 -
Up Capture Ratio 1,13 1,10 -
Down Capture Ratio 1,21 1,04 -
Indice Omega 0,95 1,04 -
Reattività
Beta 1,09 0,97 -
59,10 48,55 -
Beta bull 0,82 0,78 -
Beta bear 1,05 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,73 -0,40 -
Kurtosis 1,27 0,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR