Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 0,13 % 2,04 % 4,97 % -1,96 % -3,74 % -2,34 % 40,92 % - -
Categoria 0,26 % -0,50 % 0,10 % 1,57 % -2,06 % -2,67 % -3,89 % 15,43 % 49,55 % 31,86 %
Delta -0,11 % 0,64 % 1,94 % 3,40 % 0,10 % -1,07 % 1,56 % 25,49 % - -
Benchmark* 0,75 % -0,04 % -0,01 % -0,31 % 1,44 % 1,07 % 3,52 % 17,63 % 30,88 % 39,14 %
Delta -0,60 % 0,18 % 2,05 % 5,28 % -3,40 % -4,80 % -5,86 % 23,29 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,80 % 24,19 % -25,10 % - - - - -
Categoria 5,54 % 8,57 % -2,10 % 16,21 % 2,92 % 12,82 % -12,34 % 14,25 %
Delta 26,26 % 15,61 % -23,00 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 17,46 % 18,17 % -9,95 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,81 % 7,46 % -
Categoria -0,92 % 2,05 % 9,40 %
Delta 8,73 % 5,41 % -
Benchmark* 8,18 % 3,18 % 6,69 %
Delta -0,37 % 4,28 % -
Rischio
Volatilità 24,65 % 20,50 % -
Volatilità Categoria 12,29 % 10,88 % 11,34 %
Volatilità Benchmark 16,07 % 14,28 % 14,90 %
Max drawdown -31,43 % -31,43 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,19 % 14,31 % -
Sortino 0,27 0,33 -
VAR 95 -5,03 % -4,75 % -
VAR 99 -10,81 % -7,41 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 0,23 -
TEV 15,37 % 14,42 % -
Information ratio (IR) -0,02 0,30 -
Up Capture Ratio 1,28 1,15 -
Down Capture Ratio 1,31 1,04 -
Indice Omega 1,11 1,13 -
Reattività
Beta 1,22 1,02 -
63,19 50,58 -
Beta bull 1,14 0,90 -
Beta bear 1,04 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,28 -0,26 -
Kurtosis 1,06 1,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR