Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,20 % 2,38 % 4,48 % 29,23 % 4,16 % 1,86 % 3,23 % 49,71 % - -
Categoria 0,08 % 1,25 % 4,00 % 14,30 % 0,96 % 1,76 % -1,55 % 21,01 % 56,00 % 37,78 %
Delta 1,12 % 1,13 % 0,48 % 14,93 % 3,19 % 0,10 % 4,78 % 28,70 % - -
Benchmark* 0,47 % 1,82 % 3,37 % 15,26 % 5,77 % 4,83 % 6,58 % 20,52 % 31,60 % 41,37 %
Delta 0,73 % 0,56 % 1,11 % 13,97 % -1,61 % -2,97 % -3,36 % 29,19 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,80 % 24,19 % -25,10 % - - - - -
Categoria 5,54 % 8,57 % -2,10 % 16,21 % 2,92 % 12,82 % -12,34 % 14,25 %
Delta 26,26 % 15,61 % -23,00 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 17,46 % 18,17 % -9,95 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,56 % 13,19 % -
Categoria -2,48 % 5,75 % 8,96 %
Delta 3,04 % 7,44 % -
Benchmark* 5,45 % 5,42 % 5,87 %
Delta -4,89 % 7,77 % -
Rischio
Volatilità 23,80 % 20,10 % -
Volatilità Categoria 12,27 % 10,56 % 11,32 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 14,14 % 14,80 %
Max drawdown -31,43 % -31,43 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,12 % 13,66 % -
Sortino -0,14 0,76 -
VAR 95 -5,03 % -4,11 % -
VAR 99 -10,81 % -7,41 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,10 0,52 -
TEV 14,99 % 14,11 % -
Information ratio (IR) -0,33 0,55 -
Up Capture Ratio 1,15 1,19 -
Down Capture Ratio 1,21 0,96 -
Indice Omega 1,04 1,28 -
Reattività
Beta 1,17 1,01 -
61,69 50,73 -
Beta bull 1,13 0,87 -
Beta bear 1,19 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,33 -0,32 -
Kurtosis 1,47 1,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR