Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % 2,48 % 1,20 % 7,28 % 15,60 % 3,52 % -0,29 % 6,55 % - -
Categoria -0,75 % 0,49 % 0,70 % 6,16 % 8,96 % 2,70 % 11,72 % 30,02 % 44,64 % 63,70 %
Delta 0,56 % 1,98 % 0,50 % 1,11 % 6,64 % 0,82 % -12,01 % -23,47 % - -
Benchmark* -0,91 % 0,97 % 1,19 % 7,39 % 12,69 % 3,15 % 15,69 % 43,73 % 70,21 % 95,00 %
Delta 0,72 % 1,51 % 0,01 % -0,11 % 2,91 % 0,38 % -15,97 % -37,18 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,54 % 3,49 % 16,92 % -17,33 % - - - -
Categoria 14,72 % 5,50 % 13,61 % -13,92 % 22,17 % 0,75 % 23,93 % -12,82 %
Delta -13,18 % -2,01 % 3,31 % -3,41 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -18,18 % -4,78 % 1,20 % -7,52 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,39 % 3,31 % -
Categoria 11,30 % 9,81 % 8,32 %
Delta -13,69 % -6,50 % -
Benchmark* 15,38 % 13,02 % 11,99 %
Delta -17,77 % -9,70 % -
Rischio
Volatilità 18,79 % 18,68 % -
Volatilità Categoria 12,53 % 11,41 % 12,25 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 12,40 % 13,53 %
Max drawdown -23,87 % -23,87 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,20 % 12,77 % -
Sortino -0,32 0,02 -
VAR 95 -4,38 % -3,90 % -
VAR 99 -8,14 % -6,76 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,24 0,01 -
TEV 11,56 % 11,68 % -
Information ratio (IR) -1,54 -0,83 -
Up Capture Ratio 1,03 1,03 -
Down Capture Ratio 1,65 1,38 -
Indice Omega 0,95 1,01 -
Reattività
Beta 1,06 1,19 -
62,35 62,54 -
Beta bull 0,96 1,53 -
Beta bear 0,76 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,56 0,20 -
Kurtosis 1,19 0,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR