Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % -1,58 % -6,23 % -3,90 % -0,13 % -3,43 % 9,58 % 50,12 % - -
Categoria -0,15 % -1,35 % -6,53 % -3,85 % -1,05 % -3,68 % 5,88 % 29,58 % 29,98 % 82,30 %
Delta 0,27 % -0,23 % 0,30 % -0,05 % 0,92 % 0,26 % 3,70 % 20,54 % - -
Benchmark* -0,08 % -1,66 % -6,26 % -4,07 % -0,33 % -3,54 % 9,12 % 49,27 % 63,35 % 145,51 %
Delta 0,20 % 0,08 % 0,02 % 0,16 % 0,20 % 0,11 % 0,45 % 0,85 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,79 % 26,66 % 19,73 % -12,68 % - - - -
Categoria 5,60 % 16,46 % 14,16 % -16,06 % 22,97 % 8,65 % 25,65 % -7,65 %
Delta 1,19 % 10,20 % 5,57 % 3,38 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,28 % 0,44 % 0,25 % 0,40 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,90 % 16,40 % -
Categoria 6,51 % 11,19 % 7,75 %
Delta 0,38 % 5,21 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta -0,11 % 0,00 % -
Rischio
Volatilità 16,01 % 13,08 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,83 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -16,85 % -20,19 % -
Tempo di recupero 163 j 228 j -
DSR 12,85 % 9,60 % -
Sortino 0,38 1,39 -
VAR 95 -3,15 % -2,72 % -
VAR 99 -9,83 % -5,92 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,30 1,02 -
TEV 2,85 % 2,86 % -
Information ratio (IR) -0,04 0 -
Up Capture Ratio 0,99 1,00 -
Down Capture Ratio 0,99 0,99 -
Indice Omega 1,17 1,46 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
96,89 95,25 -
Beta bull 0,98 0,94 -
Beta bear 0,96 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,86 -1,36 -
Kurtosis 7,79 6,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR