Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % 1,61 % 3,04 % 11,17 % -2,75 % 0,36 % 9,46 % 38,79 % - -
Categoria -0,01 % 1,03 % 2,52 % 9,69 % -2,34 % 1,00 % 6,25 % 23,38 % 56,86 % 83,95 %
Delta -0,16 % 0,58 % 0,51 % 1,48 % -0,42 % -0,63 % 3,21 % 15,41 % - -
Benchmark* 0,23 % 1,52 % 3,31 % 10,95 % -3,08 % 0,64 % 9,47 % 38,45 % 97,36 % 142,84 %
Delta -0,40 % 0,09 % -0,27 % 0,22 % 0,33 % -0,28 % -0,01 % 0,34 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,66 % 19,73 % -12,68 % - - - - -
Categoria 16,62 % 14,16 % -16,05 % 23,11 % 8,74 % 25,68 % -7,64 % 8,63 %
Delta 10,04 % 5,57 % 3,37 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 0,44 % 0,25 % 0,40 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,20 % 13,93 % -
Categoria 3,38 % 9,22 % 8,86 %
Delta 2,82 % 4,71 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -0,13 % 0,24 % -
Rischio
Volatilità 17,87 % 14,58 % -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,19 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -20,19 % -20,19 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,89 % 10,69 % -
Sortino 0,23 1,04 -
VAR 95 -4,31 % -3,25 % -
VAR 99 -9,83 % -5,92 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 0,76 -
TEV 2,82 % 3,09 % -
Information ratio (IR) -0,05 0,08 -
Up Capture Ratio 0,99 1,00 -
Down Capture Ratio 0,99 1,00 -
Indice Omega 1,11 1,33 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
97,58 95,52 -
Beta bull 0,96 0,93 -
Beta bear 0,97 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,28 -1,04 -
Kurtosis 4,46 3,72 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR