Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 1,90 % 1,73 % 2,84 % 11,00 % 1,90 % 7,53 % 61,00 % - -
Categoria -0,13 % 2,10 % 2,10 % 2,23 % 8,57 % 2,09 % 6,58 % 40,21 % 44,20 % 82,25 %
Delta 0,19 % -0,20 % -0,37 % 0,61 % 2,44 % -0,19 % 0,95 % 20,79 % - -
Benchmark* -0,05 % 1,87 % 1,29 % 3,04 % 11,23 % 1,88 % 7,27 % 59,04 % 84,02 % 142,43 %
Delta 0,12 % 0,03 % 0,44 % -0,21 % -0,23 % 0,03 % 0,26 % 1,96 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,79 % 26,66 % 19,73 % -12,68 % - - - -
Categoria 5,62 % 16,50 % 14,28 % -16,14 % 22,91 % 8,68 % 25,64 % -7,66 %
Delta 1,17 % 10,15 % 5,45 % 3,46 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,28 % 0,44 % 0,25 % 0,40 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,79 % 17,43 % -
Categoria 5,62 % 12,04 % 7,71 %
Delta 1,17 % 5,40 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta -0,28 % 0,12 % -
Rischio
Volatilità 15,88 % 13,10 % -
Volatilità Categoria 12,85 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -20,19 % -20,19 % -
Tempo di recupero 228 j 228 j -
DSR 12,80 % 9,58 % -
Sortino 0,36 1,50 -
VAR 95 -3,15 % -2,72 % -
VAR 99 -9,83 % -5,92 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 1,10 -
TEV 2,98 % 2,98 % -
Information ratio (IR) -0,09 0,04 -
Up Capture Ratio 0,97 0,99 -
Down Capture Ratio 0,96 0,98 -
Indice Omega 1,17 1,53 -
Reattività
Beta 0,96 0,98 -
96,63 94,87 -
Beta bull 0,96 0,92 -
Beta bear 0,96 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,91 -1,40 -
Kurtosis 8,14 6,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR