Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % 0,40 % 1,05 % 4,46 % 7,16 % 1,03 % 14,75 % 41,79 % - -
Categoria 0,15 % 0,25 % 1,20 % 2,76 % 5,01 % 1,19 % 9,80 % 26,73 % 53,66 % 86,59 %
Delta 0,09 % 0,15 % -0,15 % 1,69 % 2,15 % -0,16 % 4,95 % 15,06 % - -
Benchmark* 0,05 % 0,57 % 1,41 % 4,65 % 7,33 % 1,46 % 14,69 % 42,40 % 93,41 % 150,71 %
Delta 0,19 % -0,17 % -0,36 % -0,19 % -0,17 % -0,44 % 0,06 % -0,61 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,66 % 19,73 % -12,68 % - - - - -
Categoria 16,66 % 14,21 % -16,10 % 23,02 % 8,75 % 25,69 % -7,64 % 8,65 %
Delta 10,00 % 5,52 % 3,42 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 0,44 % 0,25 % 0,40 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,44 % 12,74 % -
Categoria 6,05 % 8,18 % 8,51 %
Delta 3,38 % 4,56 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -0,58 % 0,15 % -
Rischio
Volatilità 17,31 % 13,96 % -
Volatilità Categoria 14,11 % 11,69 % 12,12 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -20,19 % -20,19 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,50 % 10,38 % -
Sortino 0,50 0,94 -
VAR 95 -4,31 % -3,19 % -
VAR 99 -9,83 % -5,92 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 0,70 -
TEV 3,14 % 3,24 % -
Information ratio (IR) -0,18 0,05 -
Up Capture Ratio 0,97 1,00 -
Down Capture Ratio 0,97 1,00 -
Indice Omega 1,21 1,33 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
96,82 94,61 -
Beta bull 0,96 0,93 -
Beta bear 0,97 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,49 -1,19 -
Kurtosis 5,54 4,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR