Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,93 % -1,02 % -2,13 % -3,24 % -2,54 % -2,05 % -1,07 % 15,36 % 0,24 % -
Categoria -0,20 % -0,29 % 0,43 % -0,73 % 2,04 % 2,65 % 3,20 % 17,16 % 14,56 % 29,09 %
Delta -0,73 % -0,72 % -2,56 % -2,52 % -4,58 % -4,70 % -4,27 % -1,80 % -14,32 % -
Benchmark* 0,27 % 0,21 % 1,27 % 0,05 % 3,81 % 4,65 % 5,33 % 20,87 % 21,20 % 45,60 %
Delta -1,19 % -1,23 % -3,41 % -3,30 % -6,35 % -6,70 % -6,39 % -5,51 % -20,96 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,62 % 4,49 % 7,50 % -14,17 % - - - -
Categoria -0,19 % 10,91 % 7,83 % -7,91 % 7,15 % -1,81 % 11,46 % -1,06 %
Delta 5,82 % -6,42 % -0,33 % -6,26 % - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 7,95 % -10,17 % -2,06 % -6,75 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,37 % 4,96 % -0,03 %
Categoria 2,99 % 5,20 % 2,53 %
Delta -3,36 % -0,24 % -2,56 %
Benchmark* 4,38 % 6,02 % 3,43 %
Delta -4,75 % -1,06 % -3,46 %
Rischio
Volatilità 4,05 % 4,37 % 5,72 %
Volatilità Categoria 2,69 % 4,02 % 4,49 %
Volatilità Benchmark 3,91 % 5,78 % 6,15 %
Max drawdown -2,86 % -3,79 % -18,57 %
Tempo di recupero - 68 j 1397 j
DSR 2,96 % 2,92 % 4,16 %
Sortino -0,82 0,73 -0,51
VAR 95 -0,83 % -0,83 % -1,24 %
VAR 99 -1,50 % -1,50 % -2,10 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,60 0,49 -0,37
TEV 5,49 % 6,47 % 6,82 %
Information ratio (IR) -0,87 -0,16 -0,51
Up Capture Ratio 0,03 0,29 0,23
Down Capture Ratio 0,04 0,01 0,27
Indice Omega 0,84 1,21 0,89
Reattività
Beta 0,05 0,16 0,32
R² 0,25 4,46 11,69
Beta bull -0,16 0,14 0,48
Beta bear 0,31 0,18 0,34
Asimmetria
Skewness 0,11 -0,07 -0,10
Kurtosis 0,69 0,58 2,14

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index