Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,51 % -0,20 % 0,81 % 1,75 % 1,72 % 2,62 % 4,71 % 11,83 % - -
Categoria -0,78 % -0,63 % -1,05 % -2,08 % -3,39 % -3,37 % 2,70 % 12,69 % 17,47 % 19,77 %
Delta 0,27 % 0,43 % 1,86 % 3,83 % 5,12 % 6,00 % 2,01 % -0,86 % - -
Benchmark* -0,69 % -0,58 % -1,75 % -2,91 % -5,37 % -5,58 % 3,28 % 16,07 % 23,58 % 35,19 %
Delta 0,18 % 0,38 % 2,56 % 4,67 % 7,09 % 8,21 % 1,43 % -4,24 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,49 % 7,50 % -14,17 % - - - - -
Categoria 10,63 % 7,81 % -8,08 % 7,01 % -1,82 % 11,62 % -1,01 % -3,26 %
Delta -6,14 % -0,31 % -6,09 % - - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -10,17 % -2,06 % -6,75 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,47 % 2,83 % -
Categoria 4,43 % 3,97 % 3,61 %
Delta 1,04 % -1,14 % -
Benchmark* 5,23 % 5,11 % 4,76 %
Delta 0,24 % -2,29 % -
Rischio
Volatilità 4,13 % 6,14 % -
Volatilità Categoria 5,59 % 5,01 % 4,61 %
Volatilità Benchmark 8,08 % 6,88 % 6,22 %
Max drawdown -3,79 % -9,54 % -
Tempo di recupero 68 j 558 j -
DSR 2,98 % 4,40 % -
Sortino 0,79 0,02 -
VAR 95 -0,79 % -1,44 % -
VAR 99 -1,90 % -2,99 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,57 0,01 -
TEV 8,20 % 7,46 % -
Information ratio (IR) 0,03 -0,31 -
Up Capture Ratio 0,22 0,33 -
Down Capture Ratio -0,01 0,25 -
Indice Omega 1,22 1,02 -
Reattività
Beta 0,12 0,31 -
5,09 12,10 -
Beta bull 0,00 0,45 -
Beta bear 0,18 0,27 -
Asimmetria
Skewness -0,74 -0,30 -
Kurtosis 1,51 2,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index