Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,77 % 3,09 % 3,40 % 1,48 % -5,87 % -5,49 % -0,60 % -1,99 % - -
Categoria 0,65 % 2,68 % 2,82 % 1,11 % -5,52 % -5,13 % -0,81 % -1,48 % 3,46 % 18,57 %
Delta 0,12 % 0,40 % 0,59 % 0,37 % -0,35 % -0,36 % 0,21 % -0,50 % - -
Benchmark* 0,37 % 3,23 % 3,04 % 0,90 % -5,61 % -5,59 % -0,99 % -1,19 % 2,12 % 25,10 %
Delta 0,40 % -0,14 % 0,37 % 0,58 % -0,26 % 0,10 % 0,39 % -0,80 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,62 % 3,03 % -7,94 % - - - - -
Categoria 8,87 % 3,62 % -8,10 % 6,70 % -0,51 % 13,90 % 0,77 % -6,14 %
Delta 0,75 % -0,59 % 0,16 % - - - - -
Benchmark* 9,62 % 4,73 % -9,86 % 6,52 % 0,74 % 16,34 % 2,68 % -6,47 %
Delta 0,00 % -1,70 % 1,92 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,41 % -0,21 % -
Categoria -2,14 % 0,31 % -0,30 %
Delta -0,28 % -0,52 % -
Benchmark* -2,28 % 0,51 % -0,52 %
Delta -0,14 % -0,73 % -
Rischio
Volatilità 8,83 % 7,54 % -
Volatilità Categoria 8,38 % 7,08 % 7,07 %
Volatilità Benchmark 10,07 % 8,36 % 8,37 %
Max drawdown -10,27 % -11,66 % -
Tempo di recupero - 810 j -
DSR 7,57 % 5,85 % -
Sortino -0,71 -0,52 -
VAR 95 -1,86 % -1,72 % -
VAR 99 -4,56 % -4,40 % -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,61 -0,40 -
TEV 2,92 % 3,75 % -
Information ratio (IR) -0,05 -0,19 -
Up Capture Ratio 0,80 0,78 -
Down Capture Ratio 0,83 0,81 -
Indice Omega 0,79 0,87 -
Reattività
Beta 0,84 0,81 -
92,34 79,91 -
Beta bull 1,02 0,87 -
Beta bear 0,84 0,80 -
Asimmetria
Skewness -1,69 -0,76 -
Kurtosis 4,82 3,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index