Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % -0,35 % -1,56 % -4,87 % -9,19 % -8,47 % -2,48 % -1,16 % - -
Categoria 0,07 % -0,31 % -1,29 % -4,14 % -8,29 % -7,59 % -2,26 % 0,37 % -2,25 % 12,87 %
Delta 0,07 % -0,05 % -0,27 % -0,73 % -0,89 % -0,89 % -0,22 % -1,53 % - -
Benchmark* -0,21 % -0,25 % -1,53 % -5,32 % -9,03 % -8,56 % -2,41 % 0,47 % -3,43 % 17,72 %
Delta 0,35 % -0,10 % -0,03 % 0,44 % -0,16 % 0,09 % -0,06 % -1,63 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,62 % 3,03 % -7,94 % - - - - -
Categoria 8,82 % 3,60 % -8,19 % 6,58 % -0,35 % 13,81 % 0,74 % -5,99 %
Delta 0,80 % -0,57 % 0,25 % - - - - -
Benchmark* 9,62 % 4,73 % -9,86 % 6,52 % 0,74 % 16,34 % 2,68 % -6,47 %
Delta 0,00 % -1,70 % 1,92 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,41 % -0,21 % -
Categoria -2,09 % 0,33 % -0,33 %
Delta -0,33 % -0,54 % -
Benchmark* -2,28 % 0,51 % -0,52 %
Delta -0,14 % -0,73 % -
Rischio
Volatilità 8,83 % 7,54 % -
Volatilità Categoria 8,34 % 7,03 % 7,03 %
Volatilità Benchmark 10,07 % 8,36 % 8,37 %
Max drawdown -10,27 % -11,66 % -
Tempo di recupero - 810 j -
DSR 7,57 % 5,85 % -
Sortino -0,71 -0,52 -
VAR 95 -1,86 % -1,72 % -
VAR 99 -4,56 % -4,40 % -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,61 -0,40 -
TEV 2,92 % 3,75 % -
Information ratio (IR) -0,05 -0,19 -
Up Capture Ratio 0,80 0,78 -
Down Capture Ratio 0,83 0,81 -
Indice Omega 0,79 0,87 -
Reattività
Beta 0,84 0,81 -
92,34 79,91 -
Beta bull 1,02 0,87 -
Beta bear 0,84 0,80 -
Asimmetria
Skewness -1,69 -0,76 -
Kurtosis 4,82 3,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index