Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,74 % -1,00 % -2,75 % 23,46 % 8,63 % 10,13 % 45,98 % 109,56 % - -
Categoria 0,53 % 1,31 % 0,72 % 7,28 % -2,01 % -1,48 % 3,77 % 30,49 % 51,55 % 77,91 %
Delta 0,21 % -2,31 % -3,47 % 16,18 % 10,64 % 11,61 % 42,20 % 79,07 % - -
Benchmark* 0,44 % 1,25 % 1,36 % 8,82 % -3,09 % -2,58 % 5,61 % 47,08 % 87,50 % 132,82 %
Delta 0,30 % -2,25 % -4,12 % 14,64 % 11,72 % 12,70 % 40,37 % 62,48 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 65,22 % 21,35 % -36,84 % - - - - -
Categoria 16,58 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta 48,64 % 7,21 % -20,78 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 39,00 % 1,86 % -23,76 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 50,73 % 28,96 % -
Categoria 3,40 % 9,20 % 8,84 %
Delta 47,33 % 19,76 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 44,39 % 15,26 % -
Rischio
Volatilità 30,61 % 24,35 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -27,08 % -27,08 % -
Tempo di recupero 105 j 105 j -
DSR 20,11 % 16,22 % -
Sortino 2,37 1,61 -
VAR 95 -6,90 % -5,32 % -
VAR 99 -13,47 % -7,69 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,56 1,07 -
TEV 16,60 % 14,46 % -
Information ratio (IR) 2,67 1,06 -
Up Capture Ratio 2,02 1,62 -
Down Capture Ratio 1,29 1,43 -
Indice Omega 1,69 1,47 -
Reattività
Beta 1,51 1,43 -
79,63 71,21 -
Beta bull 1,70 1,42 -
Beta bear 1,26 1,27 -
Asimmetria
Skewness -0,41 -0,28 -
Kurtosis 2,55 2,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR