Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,49 % 6,60 % 0,08 % -7,65 % 6,40 % -6,38 % 34,88 % 54,11 % - -
Categoria 0,28 % 3,70 % -3,75 % -10,15 % -6,67 % -8,55 % 0,31 % 10,81 % 50,62 % 63,56 %
Delta 0,21 % 2,90 % 3,83 % 2,50 % 13,07 % 2,18 % 34,57 % 43,30 % - -
Benchmark* 0,28 % 6,04 % -4,65 % -11,39 % -6,36 % -10,05 % 4,09 % 22,64 % 85,28 % 112,32 %
Delta 0,21 % 0,55 % 4,73 % 3,74 % 12,77 % 3,67 % 30,78 % 31,47 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 65,22 % 21,35 % -36,84 % - - - - -
Categoria 16,59 % 14,07 % -16,09 % 23,12 % 8,68 % 25,75 % -7,64 % 8,64 %
Delta 48,63 % 7,28 % -20,75 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 39,00 % 1,86 % -23,76 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,46 % 12,81 % -
Categoria 2,05 % 4,03 % 11,37 %
Delta 28,40 % 8,77 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta 23,46 % 4,28 % -
Rischio
Volatilità 25,37 % 23,62 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -18,73 % -25,82 % -
Tempo di recupero - 675 j -
DSR 15,25 % 15,61 % -
Sortino 1,77 0,66 -
VAR 95 -5,32 % -5,32 % -
VAR 99 -7,69 % -6,90 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,07 0,43 -
TEV 15,59 % 14,48 % -
Information ratio (IR) 1,50 0,30 -
Up Capture Ratio 1,81 1,50 -
Down Capture Ratio 1,28 1,45 -
Indice Omega 1,55 1,22 -
Reattività
Beta 1,65 1,45 -
73,71 68,99 -
Beta bull 2,12 1,49 -
Beta bear 1,48 1,31 -
Asimmetria
Skewness 0,61 0,26 -
Kurtosis 3,04 1,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR