Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,70 % 2,88 % 11,84 % 16,33 % 7,44 % 13,24 % 56,36 % 104,80 % - -
Categoria -0,17 % 0,17 % 3,70 % -0,46 % -4,60 % -2,22 % 4,55 % 22,38 % 50,30 % 73,64 %
Delta 0,87 % 2,71 % 8,13 % 16,79 % 12,04 % 15,46 % 51,81 % 82,43 % - -
Benchmark* -0,70 % -0,52 % 3,94 % -0,92 % -5,99 % -3,89 % 7,77 % 37,70 % 83,63 % 126,22 %
Delta 1,40 % 3,40 % 7,90 % 17,25 % 13,44 % 17,13 % 48,59 % 67,10 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 65,22 % 21,35 % -36,84 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,12 % -16,07 % 23,06 % 8,70 % 25,68 % -7,62 % 8,65 %
Delta 48,65 % 7,23 % -20,76 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 39,00 % 1,86 % -23,76 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 51,92 % 25,97 % -
Categoria 4,92 % 6,74 % 9,09 %
Delta 46,99 % 19,23 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 43,08 % 14,91 % -
Rischio
Volatilità 29,89 % 24,91 % -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -27,08 % -27,08 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,52 % 16,55 % -
Sortino 2,50 1,40 -
VAR 95 -6,90 % -5,32 % -
VAR 99 -13,47 % -7,69 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,63 0,93 -
TEV 16,07 % 14,36 % -
Information ratio (IR) 2,68 1,04 -
Up Capture Ratio 1,89 1,60 -
Down Capture Ratio 1,21 1,39 -
Indice Omega 1,77 1,41 -
Reattività
Beta 1,47 1,41 -
79,07 73,04 -
Beta bull 1,70 1,45 -
Beta bear 1,29 1,24 -
Asimmetria
Skewness -0,42 -0,19 -
Kurtosis 3,06 2,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR