Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,91 % -2,74 % 1,48 % -0,58 % 16,50 % 26,60 % 22,70 % 147,14 % - -
Categoria -0,47 % -1,09 % 1,30 % 2,48 % 7,31 % 4,36 % 2,33 % 37,66 % 44,90 % 80,05 %
Delta -0,44 % -1,66 % 0,17 % -3,06 % 9,18 % 22,24 % 20,37 % 109,48 % - -
Benchmark* -0,55 % -1,33 % 1,63 % 3,43 % 11,18 % 5,89 % 3,71 % 58,86 % 84,49 % 140,29 %
Delta -0,36 % -1,42 % -0,15 % -4,01 % 5,31 % 20,71 % 18,99 % 88,27 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 65,22 % 21,35 % -36,84 % - - - - -
Categoria 16,47 % 14,28 % -16,15 % 22,87 % 8,73 % 25,61 % -7,68 % 8,70 %
Delta 48,74 % 7,07 % -20,69 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 39,00 % 1,86 % -23,76 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,25 % 32,73 % -
Categoria 4,37 % 10,00 % 8,18 %
Delta 20,88 % 22,73 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta 18,42 % 17,86 % -
Rischio
Volatilità 25,58 % 22,58 % -
Volatilità Categoria 13,09 % 11,13 % 11,69 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -27,08 % -27,08 % -
Tempo di recupero 105 j 105 j -
DSR 19,07 % 14,88 % -
Sortino 1,20 1,99 -
VAR 95 -4,79 % -4,41 % -
VAR 99 -13,47 % -7,69 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,90 1,31 -
TEV 13,99 % 13,53 % -
Information ratio (IR) 1,32 1,32 -
Up Capture Ratio 1,84 1,65 -
Down Capture Ratio 1,50 1,42 -
Indice Omega 1,41 1,60 -
Reattività
Beta 1,37 1,43 -
75,55 70,51 -
Beta bull 1,32 1,45 -
Beta bear 1,10 1,26 -
Asimmetria
Skewness -1,31 -0,34 -
Kurtosis 3,49 3,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR