Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % 5,82 % 21,99 % -3,09 % 11,42 % 7,14 % 47,35 % 95,42 % - -
Categoria 0,61 % 4,11 % 11,66 % -5,17 % -0,64 % -1,47 % 5,07 % 24,96 % 62,34 % 74,96 %
Delta -0,39 % 1,71 % 10,33 % 2,08 % 12,07 % 8,61 % 42,28 % 70,46 % - -
Benchmark* 0,48 % 4,70 % 13,02 % -6,75 % -0,81 % -2,69 % 9,62 % 39,88 % 100,19 % 128,52 %
Delta -0,27 % 1,12 % 8,97 % 3,67 % 12,23 % 9,83 % 37,73 % 55,54 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 65,22 % 21,35 % -36,84 % - - - - -
Categoria 16,58 % 14,08 % -16,08 % 23,05 % 8,70 % 25,75 % -7,63 % 8,63 %
Delta 48,64 % 7,27 % -20,75 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 39,00 % 1,86 % -23,76 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,14 % 16,49 % -
Categoria 1,30 % 4,00 % 8,46 %
Delta 35,84 % 12,49 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta 31,44 % 8,21 % -
Rischio
Volatilità 29,12 % 25,00 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -27,08 % -27,08 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,64 % 17,13 % -
Sortino 1,72 0,81 -
VAR 95 -6,90 % -5,65 % -
VAR 99 -13,47 % -7,69 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,16 0,55 -
TEV 15,88 % 14,46 % -
Information ratio (IR) 1,98 0,57 -
Up Capture Ratio 1,91 1,57 -
Down Capture Ratio 1,29 1,44 -
Indice Omega 1,52 1,26 -
Reattività
Beta 1,51 1,42 -
79,40 72,93 -
Beta bull 1,89 1,42 -
Beta bear 1,31 1,27 -
Asimmetria
Skewness -0,35 -0,17 -
Kurtosis 3,54 2,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR