Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % 0,03 % 3,46 % 8,48 % 11,07 % 9,74 % 10,69 % -34,91 % - -
Categoria -0,20 % 0,68 % 1,35 % 5,95 % 0,96 % 5,88 % 8,63 % 1,09 % 68,15 % 72,67 %
Delta -0,06 % -0,65 % 2,10 % 2,52 % 10,10 % 3,86 % 2,06 % -35,99 % - -
Benchmark* -0,57 % 1,52 % 2,09 % 1,41 % -6,41 % 1,36 % 2,23 % 9,50 % 50,84 % 80,28 %
Delta 0,31 % -1,49 % 1,37 % 7,07 % 17,47 % 8,38 % 8,46 % -44,41 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -7,13 % -21,80 % -13,47 % - - - - -
Categoria 2,16 % -2,25 % 11,14 % 28,91 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -9,29 % -19,55 % -24,60 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -7,64 % -32,58 % -8,24 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,73 % -11,81 % -
Categoria 3,74 % 1,27 % 12,07 %
Delta 2,99 % -13,08 % -
Benchmark* -5,78 % 3,08 % 8,88 %
Delta 12,52 % -14,89 % -
Rischio
Volatilità 18,23 % 20,55 % -
Volatilità Categoria 16,20 % 14,70 % 16,08 %
Volatilità Benchmark 17,80 % 16,29 % 16,74 %
Max drawdown -22,45 % -51,07 % -
Tempo di recupero 296 j - -
DSR 13,16 % 16,05 % -
Sortino 0,30 -0,92 -
VAR 95 -3,69 % -5,17 % -
VAR 99 -8,34 % -7,18 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,21 -0,72 -
TEV 12,97 % 13,65 % -
Information ratio (IR) 0,97 -1,09 -
Up Capture Ratio 0,86 0,80 -
Down Capture Ratio 0,68 1,16 -
Indice Omega 1,11 0,80 -
Reattività
Beta 0,76 0,95 -
54,89 56,10 -
Beta bull 0,82 0,94 -
Beta bear 0,72 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,55 -0,22 -
Kurtosis 1,06 -0,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR