Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,09 % 0,34 % 4,15 % 11,79 % 18,69 % 8,53 % 27,02 % 61,57 % - -
Categoria -0,01 % 0,90 % 1,27 % 6,27 % 10,77 % 3,48 % 12,91 % 30,99 % 46,06 % 62,52 %
Delta -1,08 % -0,56 % 2,88 % 5,52 % 7,92 % 5,06 % 14,11 % 30,58 % - -
Benchmark* -0,34 % 1,61 % 1,82 % 7,84 % 14,43 % 4,09 % 16,78 % 45,05 % 72,58 % 94,28 %
Delta -0,75 % -1,26 % 2,33 % 3,94 % 4,26 % 4,44 % 10,24 % 16,52 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 24,40 % 10,78 % 18,43 % -16,80 % - - - -
Categoria 14,72 % 5,50 % 13,61 % -13,92 % 22,17 % 0,75 % 23,93 % -12,82 %
Delta 9,68 % 5,28 % 4,82 % -2,88 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 4,68 % 2,52 % 2,71 % -7,00 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,53 % 18,13 % -
Categoria 11,30 % 9,81 % 8,32 %
Delta 15,23 % 8,31 % -
Benchmark* 15,38 % 13,02 % 11,99 %
Delta 11,15 % 5,11 % -
Rischio
Volatilità 15,79 % 14,22 % -
Volatilità Categoria 12,53 % 11,41 % 12,25 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 12,40 % 13,53 %
Max drawdown -17,21 % -17,21 % -
Tempo di recupero 89 j 89 j -
DSR 10,85 % 9,96 % -
Sortino 2,25 1,51 -
VAR 95 -2,31 % -3,27 % -
VAR 99 -8,39 % -4,28 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,55 1,06 -
TEV 6,82 % 6,78 % -
Information ratio (IR) 1,63 0,75 -
Up Capture Ratio 1,24 1,05 -
Down Capture Ratio 1,02 0,93 -
Indice Omega 1,70 1,42 -
Reattività
Beta 1,02 1,01 -
81,35 77,27 -
Beta bull 0,98 1,01 -
Beta bear 0,91 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,14 -0,75 -
Kurtosis 3,91 1,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR