Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,74 % -1,53 % -5,76 % -6,11 % -5,57 % -5,49 % -1,57 % 37,64 % - -
Categoria -0,14 % -2,37 % -6,03 % -5,76 % -2,85 % -5,14 % 6,03 % 42,18 % 49,81 % 141,23 %
Delta 0,88 % 0,84 % 0,26 % -0,34 % -2,73 % -0,35 % -7,60 % -4,54 % - -
Benchmark* -0,11 % -2,68 % -6,05 % -5,90 % -2,87 % -5,20 % 7,68 % 53,17 % 69,30 % 181,63 %
Delta 0,85 % 1,15 % 0,29 % -0,20 % -2,71 % -0,30 % -9,25 % -15,53 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,99 % 27,91 % 16,81 % -5,30 % - - - -
Categoria 2,59 % 26,73 % 19,02 % -15,71 % 32,95 % 10,42 % 30,71 % -1,93 %
Delta -4,59 % 1,18 % -2,22 % 10,40 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -5,72 % -4,60 % -5,29 % 9,58 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,17 % 12,86 % -
Categoria 2,05 % 14,04 % 10,96 %
Delta -7,22 % -1,18 % -
Benchmark* 2,42 % 17,09 % 13,70 %
Delta -7,60 % -4,23 % -
Rischio
Volatilità 14,77 % 12,30 % -
Volatilità Categoria 16,62 % 13,42 % 14,06 %
Volatilità Benchmark 18,52 % 14,73 % 15,54 %
Max drawdown -16,07 % -18,52 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,13 % 8,65 % -
Sortino -0,60 1,14 -
VAR 95 -3,22 % -2,40 % -
VAR 99 -8,10 % -5,91 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,49 0,80 -
TEV 6,11 % 5,62 % -
Information ratio (IR) -1,24 -0,75 -
Up Capture Ratio 0,71 0,77 -
Down Capture Ratio 0,88 0,78 -
Indice Omega 0,84 1,34 -
Reattività
Beta 0,76 0,78 -
91,67 86,32 -
Beta bull 0,74 0,79 -
Beta bear 0,73 0,77 -
Asimmetria
Skewness -1,31 -0,81 -
Kurtosis 4,33 4,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR