Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,02 % 0,21 % 4,41 % -4,13 % -6,55 % -5,58 % 9,94 % 39,56 % - -
Categoria 0,87 % 0,49 % 5,50 % -3,81 % -8,87 % -6,70 % 7,05 % 32,56 % 76,26 % 129,92 %
Delta 0,15 % -0,28 % -1,09 % -0,32 % 2,32 % 1,12 % 2,88 % 7,00 % - -
Benchmark* 0,89 % 0,63 % 6,20 % -3,84 % -8,54 % -6,92 % 9,20 % 42,08 % 97,49 % 165,71 %
Delta 0,13 % -0,42 % -1,79 % -0,29 % 1,99 % 1,34 % 0,74 % -2,52 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 27,91 % 16,81 % -5,30 % - - - - -
Categoria 26,68 % 18,94 % -15,70 % 33,04 % 10,35 % 30,61 % -2,01 % 6,14 %
Delta 1,22 % -2,13 % 10,39 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -4,60 % -5,29 % 9,58 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,83 % 11,41 % -
Categoria 6,62 % 9,57 % 12,34 %
Delta 2,21 % 1,84 % -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta 0,10 % -0,55 % -
Rischio
Volatilità 16,53 % 14,01 % -
Volatilità Categoria 18,75 % 15,68 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -18,52 % -18,52 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,16 % 9,87 % -
Sortino 0,47 0,88 -
VAR 95 -3,56 % -3,37 % -
VAR 99 -8,10 % -5,91 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 0,62 -
TEV 6,87 % 6,59 % -
Information ratio (IR) 0,01 -0,08 -
Up Capture Ratio 0,76 0,78 -
Down Capture Ratio 0,72 0,73 -
Indice Omega 1,18 1,28 -
Reattività
Beta 0,76 0,76 -
91,87 86,20 -
Beta bull 0,78 0,75 -
Beta bear 0,78 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,86 -0,58 -
Kurtosis 3,14 2,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR