Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,64 % -0,30 % -1,31 % -3,56 % -8,75 % -7,18 % 1,88 % 38,76 % - -
Categoria 0,03 % 0,91 % 0,56 % -0,68 % -8,21 % -6,63 % 2,98 % 37,59 % 78,64 % 128,88 %
Delta -0,67 % -1,21 % -1,88 % -2,89 % -0,53 % -0,55 % -1,09 % 1,17 % - -
Benchmark* 0,06 % 1,06 % 1,05 % -0,37 % -9,14 % -6,72 % 4,43 % 46,47 % 99,92 % 165,17 %
Delta -0,70 % -1,36 % -2,36 % -3,20 % 0,40 % -0,46 % -2,55 % -7,71 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 27,91 % 16,81 % -5,30 % - - - - -
Categoria 26,70 % 18,94 % -15,70 % 33,02 % 10,27 % 30,60 % -2,01 % 6,13 %
Delta 1,20 % -2,13 % 10,40 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -4,60 % -5,29 % 9,58 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,83 % 11,41 % -
Categoria 6,62 % 9,58 % 12,33 %
Delta 2,21 % 1,83 % -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta 0,10 % -0,55 % -
Rischio
Volatilità 16,53 % 14,01 % -
Volatilità Categoria 18,74 % 15,67 % 15,06 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -18,52 % -18,52 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,16 % 9,87 % -
Sortino 0,47 0,88 -
VAR 95 -3,56 % -3,37 % -
VAR 99 -8,10 % -5,91 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 0,62 -
TEV 6,87 % 6,59 % -
Information ratio (IR) 0,01 -0,08 -
Up Capture Ratio 0,76 0,78 -
Down Capture Ratio 0,72 0,73 -
Indice Omega 1,18 1,28 -
Reattività
Beta 0,76 0,76 -
91,87 86,20 -
Beta bull 0,78 0,75 -
Beta bear 0,78 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,86 -0,58 -
Kurtosis 3,14 2,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR