Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,66 % 1,81 % 5,94 % -11,09 % -6,23 % -8,22 % 6,33 % 34,64 % - -
Categoria 1,08 % 2,51 % 5,77 % -13,68 % -8,76 % -10,45 % 3,11 % 25,90 % 76,25 % 118,89 %
Delta -0,43 % -0,70 % 0,17 % 2,59 % 2,53 % 2,23 % 3,22 % 8,74 % - -
Benchmark* 1,20 % 1,82 % 5,76 % -14,64 % -9,00 % -11,20 % 5,02 % 33,15 % 95,07 % 151,80 %
Delta -0,55 % -0,01 % 0,18 % 3,55 % 2,77 % 2,99 % 1,31 % 1,49 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 27,91 % 16,81 % -5,30 % - - - - -
Categoria 26,75 % 18,86 % -15,68 % 33,09 % 10,24 % 30,64 % -2,02 % 6,14 %
Delta 1,16 % -2,05 % 10,37 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -4,60 % -5,29 % 9,58 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,60 % 9,59 % -
Categoria 2,44 % 6,44 % 11,60 %
Delta 4,17 % 3,15 % -
Benchmark* 5,37 % 8,86 % 14,03 %
Delta 1,23 % 0,73 % -
Rischio
Volatilità 15,46 % 13,97 % -
Volatilità Categoria 17,39 % 15,52 % 14,85 %
Volatilità Benchmark 19,50 % 17,02 % 16,45 %
Max drawdown -18,52 % -18,52 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,80 % 9,98 % -
Sortino 0,28 0,69 -
VAR 95 -3,56 % -3,48 % -
VAR 99 -8,10 % -5,91 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 0,50 -
TEV 6,71 % 6,54 % -
Information ratio (IR) 0,18 0,11 -
Up Capture Ratio 0,73 0,77 -
Down Capture Ratio 0,71 0,72 -
Indice Omega 1,04 1,21 -
Reattività
Beta 0,76 0,76 -
90,70 86,43 -
Beta bull 0,80 0,75 -
Beta bear 0,77 0,80 -
Asimmetria
Skewness -1,03 -0,57 -
Kurtosis 4,37 2,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR