Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,80 % -0,05 % 1,61 % 10,35 % -1,54 % -0,74 % 1,10 % 56,72 % - -
Categoria 0,71 % 0,50 % 2,84 % 12,93 % -2,18 % -0,36 % 4,41 % 28,43 % 51,28 % 78,33 %
Delta 0,09 % -0,55 % -1,22 % -2,58 % 0,64 % -0,39 % -3,31 % 28,29 % - -
Benchmark* 0,81 % 1,04 % 3,61 % 15,14 % -3,09 % -0,92 % 7,76 % 43,80 % 88,37 % 135,23 %
Delta -0,01 % -1,09 % -2,00 % -4,79 % 1,55 % 0,17 % -6,66 % 12,92 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,40 % 25,96 % -9,70 % - - - - -
Categoria 16,60 % 14,16 % -16,05 % 23,10 % 8,70 % 25,67 % -7,66 % 8,67 %
Delta 9,80 % 11,80 % 6,34 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 0,18 % 6,48 % 3,37 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,03 % 17,61 % -
Categoria 3,40 % 9,21 % 8,85 %
Delta -2,37 % 8,40 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -5,31 % 3,92 % -
Rischio
Volatilità 16,40 % 14,15 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -18,23 % -18,23 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,58 % 9,84 % -
Sortino -0,15 1,50 -
VAR 95 -3,68 % -3,08 % -
VAR 99 -8,33 % -4,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,12 1,05 -
TEV 6,91 % 6,20 % -
Information ratio (IR) -0,77 0,63 -
Up Capture Ratio 0,92 1,02 -
Down Capture Ratio 1,04 0,93 -
Indice Omega 0,98 1,43 -
Reattività
Beta 0,84 0,89 -
85,49 81,95 -
Beta bull 0,70 0,75 -
Beta bear 0,70 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,81 -0,70 -
Kurtosis 2,37 1,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR