Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,45 % 3,46 % -3,10 % -7,22 % -8,36 % -6,95 % 2,41 % 40,99 % - -
Categoria 0,28 % 3,70 % -3,75 % -10,15 % -6,67 % -8,55 % 0,31 % 10,81 % 50,62 % 63,56 %
Delta 0,17 % -0,24 % 0,65 % 2,93 % -1,69 % 1,61 % 2,10 % 30,18 % - -
Benchmark* 0,28 % 6,04 % -4,65 % -11,39 % -6,36 % -10,05 % 4,09 % 22,64 % 85,28 % 112,32 %
Delta 0,17 % -2,59 % 1,55 % 4,17 % -1,99 % 3,10 % -1,69 % 18,35 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,40 % 25,96 % -9,70 % - - - - -
Categoria 16,59 % 14,07 % -16,09 % 23,12 % 8,68 % 25,75 % -7,64 % 8,64 %
Delta 9,81 % 11,89 % 6,38 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 0,18 % 6,48 % 3,37 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,13 % 12,92 % -
Categoria 2,05 % 4,03 % 11,37 %
Delta 1,08 % 8,89 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -3,87 % 4,40 % -
Rischio
Volatilità 13,95 % 13,79 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -10,10 % -13,99 % -
Tempo di recupero 73 j 174 j -
DSR 9,91 % 9,39 % -
Sortino -0,03 1,10 -
VAR 95 -3,39 % -3,24 % -
VAR 99 -4,24 % -4,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,02 0,75 -
TEV 6,80 % 5,97 % -
Information ratio (IR) -0,57 0,74 -
Up Capture Ratio 1,01 1,04 -
Down Capture Ratio 1,11 0,92 -
Indice Omega 1,04 1,31 -
Reattività
Beta 0,93 0,92 -
76,70 81,84 -
Beta bull 0,75 0,76 -
Beta bear 0,77 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,05 -0,26 -
Kurtosis -0,10 -0,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR