Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,66 % 2,83 % 6,81 % 10,82 % 11,50 % 11,35 % 16,52 % 57,81 % - -
Categoria -0,09 % 0,54 % 3,12 % 7,56 % 9,67 % 9,53 % 17,84 % 41,86 % 43,47 % 94,11 %
Delta 0,75 % 2,30 % 3,69 % 3,26 % 1,84 % 1,82 % -1,32 % 15,94 % - -
Benchmark* 0,16 % 0,24 % 3,94 % 9,47 % 11,15 % 11,58 % 23,43 % 63,25 % 81,87 % 162,13 %
Delta 0,49 % 2,60 % 2,87 % 1,36 % 0,36 % -0,22 % -6,90 % -5,44 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,16 % 26,40 % 25,91 % -9,74 % - - - -
Categoria 5,62 % 16,48 % 14,21 % -16,09 % 22,91 % 8,58 % 25,65 % -7,63 %
Delta -2,46 % 9,93 % 11,70 % 6,35 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -3,91 % 0,18 % 6,43 % 3,34 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,74 % 16,27 % -
Categoria 18,30 % 12,83 % 7,57 %
Delta -4,56 % 3,44 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta -10,41 % -2,17 % -
Rischio
Volatilità 10,19 % 13,17 % -
Volatilità Categoria 8,53 % 11,08 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -7,74 % -18,23 % -
Tempo di recupero 110 j 321 j -
DSR 6,09 % 9,13 % -
Sortino 1,93 1,46 -
VAR 95 -1,80 % -2,70 % -
VAR 99 -2,88 % -4,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,16 1,01 -
TEV 6,66 % 6,41 % -
Information ratio (IR) -1,56 -0,34 -
Up Capture Ratio 0,72 0,95 -
Down Capture Ratio 0,86 0,99 -
Indice Omega 1,49 1,40 -
Reattività
Beta 0,86 0,89 -
58,87 77,59 -
Beta bull 0,86 0,78 -
Beta bear 1,47 0,83 -
Asimmetria
Skewness 0,35 -0,69 -
Kurtosis 0,55 2,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR