Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,33 % 0,33 % 0,86 % -4,78 % -0,42 % 4,76 % 47,27 % - -
Categoria 0,11 % 1,08 % 1,11 % 2,91 % -3,31 % 0,75 % 9,14 % 20,41 % 52,14 % 84,97 %
Delta -0,02 % -0,75 % -0,79 % -2,04 % -1,47 % -1,17 % -4,38 % 26,86 % - -
Benchmark* 0,11 % 1,48 % 1,90 % 4,25 % -3,94 % 0,97 % 13,27 % 35,62 % 90,71 % 145,87 %
Delta -0,02 % -1,16 % -1,57 % -3,39 % -0,84 % -1,38 % -8,50 % 11,65 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,40 % 25,91 % -9,74 % - - - - -
Categoria 16,60 % 14,17 % -16,06 % 23,12 % 8,75 % 25,67 % -7,65 % 8,62 %
Delta 9,80 % 11,75 % 6,32 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 0,18 % 6,43 % 3,34 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,17 % 14,62 % -
Categoria 6,22 % 7,24 % 9,41 %
Delta -4,05 % 7,38 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta -7,30 % 3,17 % -
Rischio
Volatilità 16,09 % 13,88 % -
Volatilità Categoria 14,44 % 11,96 % 12,15 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -18,23 % -18,23 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,27 % 9,85 % -
Sortino -0,05 1,19 -
VAR 95 -3,68 % -3,08 % -
VAR 99 -8,33 % -4,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,04 0,85 -
TEV 6,78 % 6,20 % -
Information ratio (IR) -1,08 0,51 -
Up Capture Ratio 0,89 1,02 -
Down Capture Ratio 1,02 0,94 -
Indice Omega 1,05 1,35 -
Reattività
Beta 0,83 0,89 -
85,87 81,21 -
Beta bull 0,74 0,75 -
Beta bear 0,69 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,91 -0,74 -
Kurtosis 2,85 1,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR