Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,55 % 1,50 % 7,46 % -7,61 % -5,37 % -4,00 % 4,43 % 50,30 % - -
Categoria 0,78 % 2,51 % 7,15 % -9,28 % -4,80 % -5,58 % 2,04 % 18,64 % 53,18 % 67,54 %
Delta -0,23 % -1,01 % 0,32 % 1,67 % -0,57 % 1,59 % 2,38 % 31,66 % - -
Benchmark* 0,85 % 1,93 % 6,45 % -11,57 % -5,86 % -7,53 % 5,32 % 31,57 % 86,16 % 116,05 %
Delta -0,30 % -0,43 % 1,02 % 3,96 % 0,48 % 3,54 % -0,89 % 18,73 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,40 % 25,91 % -9,74 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,07 % -16,08 % 23,05 % 8,69 % 25,75 % -7,64 % 8,63 %
Delta 9,83 % 11,85 % 6,34 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 0,18 % 6,43 % 3,34 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,64 % 13,26 % -
Categoria 1,30 % 4,00 % 8,46 %
Delta 3,34 % 9,26 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -1,06 % 4,98 % -
Rischio
Volatilità 15,76 % 14,66 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -18,23 % -18,23 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,31 % 10,47 % -
Sortino 0,11 1,01 -
VAR 95 -3,68 % -3,39 % -
VAR 99 -8,33 % -5,06 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,09 0,72 -
TEV 7,40 % 6,27 % -
Information ratio (IR) -0,14 0,79 -
Up Capture Ratio 0,95 1,02 -
Down Capture Ratio 0,99 0,91 -
Indice Omega 1,00 1,28 -
Reattività
Beta 0,83 0,89 -
81,42 83,00 -
Beta bull 0,66 0,73 -
Beta bear 0,74 0,85 -
Asimmetria
Skewness -1,03 -0,67 -
Kurtosis 3,14 1,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR