Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,88 % -1,42 % -3,56 % -2,13 % -0,18 % -2,84 % 1,71 % 50,45 % - -
Categoria -1,02 % -1,22 % -3,40 % 0,17 % 2,23 % -0,98 % 7,77 % 35,04 % 35,33 % 83,32 %
Delta 0,14 % -0,20 % -0,17 % -2,30 % -2,40 % -1,87 % -6,06 % 15,41 % - -
Benchmark* -0,42 % -0,75 % -2,58 % 0,51 % 4,08 % -0,35 % 11,82 % 56,53 % 71,61 % 148,47 %
Delta -0,46 % -0,67 % -0,98 % -2,64 % -4,26 % -2,50 % -10,12 % -6,08 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,16 % 26,41 % 25,97 % -9,70 % - - - -
Categoria 5,60 % 16,45 % 14,16 % -16,05 % 22,98 % 8,64 % 25,64 % -7,64 %
Delta -2,44 % 9,96 % 11,82 % 6,35 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -3,91 % 0,19 % 6,49 % 3,38 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,28 % 15,94 % -
Categoria 6,50 % 11,18 % 7,75 %
Delta -4,21 % 4,76 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta -4,72 % -0,45 % -
Rischio
Volatilità 13,39 % 12,75 % -
Volatilità Categoria 12,94 % 10,83 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -16,03 % -18,23 % -
Tempo di recupero 216 j 321 j -
DSR 10,70 % 8,98 % -
Sortino 0,02 1,44 -
VAR 95 -2,01 % -2,70 % -
VAR 99 -8,33 % -4,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 1,01 -
TEV 6,60 % 6,05 % -
Information ratio (IR) -0,71 -0,07 -
Up Capture Ratio 0,68 0,96 -
Down Capture Ratio 0,76 0,94 -
Indice Omega 1,03 1,42 -
Reattività
Beta 0,76 0,88 -
84,14 79,04 -
Beta bull 0,78 0,78 -
Beta bear 0,78 0,84 -
Asimmetria
Skewness -1,64 -0,83 -
Kurtosis 7,04 3,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR