Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % -0,35 % 1,20 % 2,40 % 4,17 % 2,62 % 1,56 % 60,45 % - -
Categoria -0,30 % -0,74 % 0,76 % 2,48 % 7,44 % 4,87 % 2,81 % 36,68 % 46,06 % 80,94 %
Delta 0,46 % 0,39 % 0,44 % -0,08 % -3,27 % -2,25 % -1,25 % 23,77 % - -
Benchmark* -0,16 % -0,74 % 1,09 % 3,56 % 10,89 % 6,48 % 4,75 % 57,91 % 85,54 % 141,62 %
Delta 0,33 % 0,38 % 0,11 % -1,16 % -6,72 % -3,85 % -3,20 % 2,54 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,41 % 25,97 % -9,70 % - - - - -
Categoria 16,48 % 14,27 % -16,14 % 22,87 % 8,74 % 25,61 % -7,68 % 8,70 %
Delta 9,93 % 11,70 % 6,45 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 0,19 % 6,49 % 3,38 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,34 % 15,48 % -
Categoria 4,39 % 10,00 % 8,18 %
Delta -4,05 % 5,48 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta -6,50 % 0,61 % -
Rischio
Volatilità 13,30 % 12,93 % -
Volatilità Categoria 13,09 % 11,13 % 11,69 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -18,23 % -18,23 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,93 % 9,08 % -
Sortino -0,18 1,37 -
VAR 95 -2,43 % -2,70 % -
VAR 99 -8,33 % -4,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,15 0,96 -
TEV 6,61 % 5,93 % -
Information ratio (IR) -0,98 0,10 -
Up Capture Ratio 0,75 0,98 -
Down Capture Ratio 0,89 0,96 -
Indice Omega 0,97 1,41 -
Reattività
Beta 0,75 0,88 -
84,45 80,58 -
Beta bull 0,64 0,78 -
Beta bear 0,71 0,80 -
Asimmetria
Skewness -1,75 -0,80 -
Kurtosis 7,04 2,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR