Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,48 % 3,84 % 7,76 % 18,19 % 15,67 % 14,83 % 20,96 % 59,69 % 102,38 % -
Categoria 0,89 % 2,47 % 2,63 % 11,33 % 11,57 % 10,30 % 19,82 % 40,77 % 43,03 % 93,75 %
Delta 0,59 % 1,37 % 5,12 % 6,87 % 4,10 % 4,53 % 1,14 % 18,92 % 59,35 % -
Benchmark* 1,75 % 2,57 % 2,51 % 13,03 % 13,60 % 12,64 % 26,04 % 62,78 % 82,86 % 161,17 %
Delta -0,26 % 1,27 % 5,25 % 5,17 % 2,07 % 2,20 % -5,08 % -3,09 % 19,52 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,16 % 26,41 % 25,97 % -9,70 % - - - -
Categoria 5,64 % 16,49 % 14,20 % -16,09 % 22,92 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta -2,48 % 9,92 % 11,77 % 6,39 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -3,91 % 0,19 % 6,49 % 3,38 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,74 % 16,28 % -
Categoria 18,35 % 12,85 % 7,58 %
Delta -4,61 % 3,44 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta -10,41 % -2,16 % -
Rischio
Volatilità 10,19 % 13,17 % -
Volatilità Categoria 8,52 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -7,74 % -18,23 % -
Tempo di recupero 110 j 321 j -
DSR 6,09 % 9,13 % -
Sortino 1,93 1,46 -
VAR 95 -1,79 % -2,70 % -
VAR 99 -2,88 % -4,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,16 1,01 -
TEV 6,66 % 6,41 % -
Information ratio (IR) -1,56 -0,34 -
Up Capture Ratio 0,72 0,95 -
Down Capture Ratio 0,86 0,98 -
Indice Omega 1,49 1,40 -
Reattività
Beta 0,86 0,89 -
58,87 77,59 -
Beta bull 0,86 0,78 -
Beta bear 1,47 0,83 -
Asimmetria
Skewness 0,35 -0,69 -
Kurtosis 0,55 2,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR