Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % -0,18 % 3,07 % -2,66 % -5,14 % -1,53 % 3,21 % 52,53 % - -
Categoria 0,54 % 0,11 % 4,16 % -2,12 % -4,58 % -2,39 % 4,96 % 22,16 % 51,23 % 73,33 %
Delta -0,19 % -0,29 % -1,09 % -0,55 % -0,55 % 0,86 % -1,75 % 30,38 % - -
Benchmark* 0,63 % 0,42 % 5,26 % -2,50 % -5,37 % -3,47 % 8,89 % 38,31 % 85,87 % 126,18 %
Delta -0,28 % -0,60 % -2,20 % -0,16 % 0,24 % 1,93 % -5,69 % 14,23 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,41 % 25,97 % -9,70 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,07 % 23,06 % 8,71 % 25,68 % -7,62 % 8,64 %
Delta 9,85 % 11,85 % 6,37 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 0,19 % 6,49 % 3,38 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,29 % 14,92 % -
Categoria 4,92 % 6,74 % 9,09 %
Delta -0,62 % 8,17 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -4,54 % 3,85 % -
Rischio
Volatilità 16,51 % 14,73 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -18,23 % -18,23 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,48 % 10,42 % -
Sortino 0,09 1,17 -
VAR 95 -3,68 % -3,39 % -
VAR 99 -8,33 % -5,07 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 0,83 -
TEV 7,27 % 6,23 % -
Information ratio (IR) -0,62 0,62 -
Up Capture Ratio 0,94 1,02 -
Down Capture Ratio 1,04 0,93 -
Indice Omega 1,06 1,35 -
Reattività
Beta 0,83 0,89 -
83,90 83,33 -
Beta bull 0,68 0,74 -
Beta bear 0,70 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,85 -0,69 -
Kurtosis 2,36 1,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR