Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,39 % 0,01 % 1,23 % 9,06 % 7,05 % 9,90 % 13,87 % 47,66 % - -
Categoria -0,37 % 0,16 % 0,57 % 4,75 % -1,48 % 1,12 % 7,04 % 20,94 % 50,85 % 86,22 %
Delta -0,03 % -0,15 % 0,66 % 4,31 % 8,53 % 8,78 % 6,83 % 26,72 % - -
Benchmark* -1,20 % -0,10 % 1,07 % 6,78 % -1,64 % 0,95 % 10,25 % 34,50 % 87,56 % 146,89 %
Delta 0,81 % 0,11 % 0,17 % 2,28 % 8,69 % 8,95 % 3,63 % 13,16 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,82 % 20,89 % -17,88 % - - - - -
Categoria 16,61 % 14,13 % -16,05 % 23,15 % 8,76 % 25,69 % -7,65 % 8,65 %
Delta 3,21 % 6,75 % -1,83 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -6,40 % 1,40 % -4,80 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,14 % 13,69 % -
Categoria 6,25 % 7,24 % 9,42 %
Delta 6,89 % 6,46 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta 3,67 % 2,24 % -
Rischio
Volatilità 16,22 % 14,41 % -
Volatilità Categoria 14,43 % 11,95 % 12,14 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -17,07 % -17,07 % -
Tempo di recupero 128 j 128 j -
DSR 11,59 % 9,93 % -
Sortino 0,89 1,09 -
VAR 95 -2,52 % -2,83 % -
VAR 99 -8,67 % -4,57 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,64 0,75 -
TEV 6,15 % 5,91 % -
Information ratio (IR) 0,60 0,38 -
Up Capture Ratio 0,99 1,04 -
Down Capture Ratio 0,87 0,97 -
Indice Omega 1,34 1,33 -
Reattività
Beta 0,85 0,94 -
88,43 83,51 -
Beta bull 0,88 0,91 -
Beta bear 0,73 0,84 -
Asimmetria
Skewness -1,02 -0,55 -
Kurtosis 3,65 1,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR