Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,55 % -0,23 % -1,42 % 0,49 % 5,10 % 10,06 % 10,89 % 73,89 % 56,16 % -
Categoria -1,21 % 0,29 % -0,69 % 1,82 % 7,07 % 11,96 % 11,33 % 53,13 % 35,12 % 109,14 %
Delta -0,34 % -0,52 % -0,74 % -1,33 % -1,96 % -1,90 % -0,44 % 20,76 % 21,03 % -
Benchmark* -1,86 % -0,05 % -0,78 % 3,40 % 9,59 % 16,63 % 16,14 % 74,28 % 71,66 % 180,31 %
Delta 0,31 % -0,18 % -0,64 % -2,91 % -4,49 % -6,57 % -5,25 % -0,39 % -15,51 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,62 % 19,82 % 20,89 % -17,88 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,54 % 14,15 % -16,29 % 22,86 % 8,72 % 25,55 % -7,74 %
Delta 10,99 % 3,28 % 6,74 % -1,59 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 9,56 % -6,40 % 1,40 % -4,80 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,32 % 19,27 % 10,69 %
Categoria 14,45 % 13,47 % 7,02 %
Delta -0,14 % 5,79 % 3,67 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -4,84 % 0,64 % -1,64 %
Rischio
Volatilità 10,91 % 12,73 % 14,41 %
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -8,48 % -17,07 % -23,73 %
Tempo di recupero 48 j 128 j 748 j
DSR 6,49 % 8,40 % 9,74 %
Sortino 1,89 1,96 0,88
VAR 95 -2,05 % -2,24 % -2,73 %
VAR 99 -3,00 % -4,04 % -4,57 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,12 1,29 0,60
TEV 4,26 % 5,26 % 5,96 %
Information ratio (IR) -1,14 0,12 -0,28
Up Capture Ratio 0,92 0,97 0,97
Down Capture Ratio 1,00 0,93 1,01
Indice Omega 1,56 1,60 1,26
Reattività
Beta 0,98 0,90 0,95
R² 84,80 84,05 83,12
Beta bull 1,06 0,96 0,96
Beta bear 0,85 0,75 0,85
Asimmetria
Skewness 0,22 -0,67 -0,26
Kurtosis -0,15 3,79 1,43

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR