Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % 1,11 % 2,21 % 5,01 % 2,24 % 4,14 % 10,27 % 49,08 % - -
Categoria -0,01 % 0,28 % -0,26 % -0,25 % -3,38 % -2,71 % 2,34 % 27,73 % 51,99 % 72,70 %
Delta -0,14 % 0,83 % 2,47 % 5,26 % 5,61 % 6,85 % 7,93 % 21,35 % - -
Benchmark* -0,12 % 0,52 % 0,31 % -0,42 % -5,54 % -3,82 % 5,09 % 43,30 % 87,60 % 125,48 %
Delta -0,04 % 0,58 % 1,90 % 5,43 % 7,78 % 7,96 % 5,18 % 5,77 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,82 % 20,89 % -17,88 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,13 % -16,06 % 23,08 % 8,72 % 25,68 % -7,65 % 8,68 %
Delta 3,26 % 6,76 % -1,81 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -6,40 % 1,40 % -4,80 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,95 % 11,41 % -
Categoria 4,92 % 6,75 % 9,10 %
Delta 6,03 % 4,66 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 2,12 % 0,35 % -
Rischio
Volatilità 16,19 % 15,50 % -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -17,07 % -17,07 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,77 % 10,85 % -
Sortino 0,67 0,80 -
VAR 95 -2,52 % -3,37 % -
VAR 99 -8,67 % -5,75 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,48 0,56 -
TEV 6,34 % 6,08 % -
Information ratio (IR) 0,33 0,06 -
Up Capture Ratio 0,95 1,02 -
Down Capture Ratio 0,90 1,01 -
Indice Omega 1,22 1,25 -
Reattività
Beta 0,84 0,95 -
87,97 84,85 -
Beta bull 0,84 0,88 -
Beta bear 0,73 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,97 -0,50 -
Kurtosis 3,55 1,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR