Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 1,07 % 4,97 % 1,53 % 9,28 % 17,89 % 19,38 % 40,66 % 31,12 % -
Categoria -1,21 % 0,29 % -0,69 % 1,82 % 7,07 % 11,96 % 11,33 % 53,13 % 35,12 % 109,14 %
Delta 1,21 % 0,77 % 5,65 % -0,29 % 2,21 % 5,93 % 8,05 % -12,47 % -4,00 % -
Benchmark* -1,86 % -0,05 % -0,78 % 3,40 % 9,59 % 16,63 % 16,14 % 74,28 % 71,66 % 180,31 %
Delta 1,86 % 1,12 % 5,75 % -1,86 % -0,32 % 1,26 % 3,24 % -33,62 % -40,54 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,54 % 10,36 % 0,66 % 0,49 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,54 % 14,15 % -16,29 % 22,86 % 8,72 % 25,55 % -7,74 %
Delta -9,18 % -6,18 % -13,49 % 16,78 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -10,61 % -15,86 % -18,82 % 13,56 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,71 % 8,42 % 4,81 %
Categoria 14,45 % 13,47 % 7,02 %
Delta -0,75 % -5,05 % -2,21 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -5,45 % -10,21 % -7,52 %
Rischio
Volatilità 8,70 % 11,66 % 12,57 %
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -5,71 % -15,83 % -19,14 %
Tempo di recupero 88 j 448 j 777 j
DSR 5,18 % 8,40 % 9,20 %
Sortino 2,25 0,67 0,29
VAR 95 -1,80 % -2,36 % -2,85 %
VAR 99 -2,16 % -3,37 % -4,75 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,34 0,48 0,22
TEV 10,69 % 10,78 % 10,51 %
Information ratio (IR) -0,51 -0,95 -0,72
Up Capture Ratio 0,44 0,51 0,58
Down Capture Ratio 0,18 0,52 0,64
Indice Omega 1,60 1,21 1,10
Reattività
Beta 0,32 0,56 0,62
R² 14,20 38,90 47,07
Beta bull 0,32 0,49 0,56
Beta bear 0,29 0,69 0,72
Asimmetria
Skewness 0,07 -0,73 -0,55
Kurtosis -0,49 2,32 1,02

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR