Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,75 % -0,29 % 4,97 % -4,93 % -5,88 % -5,01 % 1,97 % 1,12 % - -
Categoria -0,28 % 1,05 % 11,41 % -5,50 % -0,87 % -1,72 % 4,76 % 26,84 % 59,43 % 77,14 %
Delta -0,47 % -1,34 % -6,44 % 0,57 % -5,01 % -3,29 % -2,79 % -25,72 % - -
Benchmark* -0,29 % 0,79 % 14,39 % -7,15 % -1,75 % -2,97 % 8,95 % 43,04 % 97,17 % 131,61 %
Delta -0,46 % -1,08 % -9,41 % 2,22 % -4,13 % -2,04 % -6,98 % -41,92 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,36 % 0,66 % 0,49 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,07 % -16,05 % 23,06 % 8,69 % 25,73 % -7,64 % 8,63 %
Delta -6,21 % -13,41 % 16,54 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -15,86 % -18,82 % 13,56 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,79 % -1,03 % -
Categoria 1,29 % 4,00 % 8,47 %
Delta -0,49 % -5,03 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -4,90 % -9,32 % -
Rischio
Volatilità 14,01 % 14,19 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -15,83 % -19,14 % -
Tempo di recupero - 777 j -
DSR 11,29 % 10,84 % -
Sortino -0,22 -0,34 -
VAR 95 -3,00 % -3,26 % -
VAR 99 -7,50 % -5,55 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,18 -0,26 -
TEV 11,97 % 10,12 % -
Information ratio (IR) -0,41 -0,92 -
Up Capture Ratio 0,56 0,66 -
Down Capture Ratio 0,60 0,83 -
Indice Omega 0,95 0,93 -
Reattività
Beta 0,59 0,72 -
52,18 57,97 -
Beta bull 0,38 0,66 -
Beta bear 0,68 0,71 -
Asimmetria
Skewness -1,18 -0,51 -
Kurtosis 2,77 0,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR