Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,48 % 0,57 % -1,12 % -2,41 % -7,82 % -6,27 % 2,92 % -0,06 % - -
Categoria -0,78 % -0,06 % -0,16 % 2,97 % -4,66 % -2,26 % 3,22 % 25,77 % 55,16 % 74,44 %
Delta 0,30 % 0,62 % -0,96 % -5,38 % -3,16 % -4,01 % -0,30 % -25,83 % - -
Benchmark* -1,01 % -0,07 % -0,83 % 2,90 % -5,96 % -3,95 % 5,62 % 42,69 % 91,67 % 126,96 %
Delta 0,53 % 0,63 % -0,29 % -5,31 % -1,86 % -2,32 % -2,70 % -42,75 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,36 % 0,66 % 0,49 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,08 % 23,06 % 8,72 % 25,70 % -7,63 % 8,67 %
Delta -6,20 % -13,46 % 16,57 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -15,86 % -18,82 % 13,56 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,50 % -1,02 % -
Categoria 4,93 % 6,75 % 9,09 %
Delta -3,43 % -7,76 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -7,34 % -12,08 % -
Rischio
Volatilità 14,38 % 14,26 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -15,83 % -19,14 % -
Tempo di recupero - 777 j -
DSR 11,53 % 10,92 % -
Sortino -0,14 -0,34 -
VAR 95 -3,09 % -3,26 % -
VAR 99 -7,50 % -5,55 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 -0,26 -
TEV 12,16 % 10,11 % -
Information ratio (IR) -0,60 -1,20 -
Up Capture Ratio 0,55 0,65 -
Down Capture Ratio 0,63 0,87 -
Indice Omega 0,99 0,94 -
Reattività
Beta 0,59 0,72 -
55,25 58,33 -
Beta bull 0,36 0,62 -
Beta bear 0,70 0,72 -
Asimmetria
Skewness -1,14 -0,54 -
Kurtosis 2,40 0,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR