Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,81 % -0,24 % 1,74 % 3,88 % -10,04 % -8,82 % -6,48 % -2,13 % - -
Categoria -0,48 % 0,80 % 3,76 % 15,12 % -6,91 % -4,25 % 5,79 % 38,25 % 77,77 % 139,65 %
Delta -0,33 % -1,03 % -2,01 % -11,23 % -3,13 % -4,57 % -12,27 % -40,38 % - -
Benchmark* -0,57 % 1,00 % 4,41 % 16,88 % -6,78 % -3,91 % 8,18 % 48,37 % 100,29 % 179,90 %
Delta -0,24 % -1,23 % -2,67 % -12,99 % -3,26 % -4,91 % -14,66 % -50,50 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,37 % -3,75 % 3,98 % - - - - -
Categoria 26,68 % 18,89 % -15,65 % 32,96 % 10,25 % 30,60 % -1,96 % 6,06 %
Delta -17,31 % -22,64 % 19,63 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -23,14 % -25,85 % 18,87 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,48 % -0,75 % -
Categoria 3,76 % 12,20 % 12,33 %
Delta -10,23 % -12,95 % -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta -11,96 % -15,51 % -
Rischio
Volatilità 16,11 % 13,88 % -
Volatilità Categoria 18,69 % 14,93 % 14,79 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -19,93 % -19,93 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,23 % 10,62 % -
Sortino -0,71 -0,34 -
VAR 95 -3,63 % -2,87 % -
VAR 99 -8,59 % -4,85 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,59 -0,26 -
TEV 13,07 % 10,54 % -
Information ratio (IR) -0,91 -1,47 -
Up Capture Ratio 0,45 0,53 -
Down Capture Ratio 0,63 0,76 -
Indice Omega 0,82 0,93 -
Reattività
Beta 0,60 0,65 -
59,99 58,82 -
Beta bull 0,53 0,61 -
Beta bear 0,73 0,69 -
Asimmetria
Skewness -1,04 -0,60 -
Kurtosis 2,65 1,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR