Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % -0,42 % 8,77 % 4,72 % 3,16 % 6,22 % 27,04 % 68,08 % - -
Categoria -0,29 % -0,57 % 5,26 % 1,79 % 2,98 % 3,65 % 18,92 % 38,46 % 36,47 % 90,68 %
Delta 0,21 % 0,16 % 3,51 % 2,93 % 0,18 % 2,56 % 8,12 % 29,62 % - -
Benchmark* -0,38 % -0,23 % 5,79 % 3,92 % 4,15 % 4,83 % 24,31 % 58,99 % 73,39 % 157,27 %
Delta 0,30 % -0,19 % 2,97 % 0,80 % -0,99 % 1,38 % 2,73 % 9,10 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,01 % 27,03 % 24,31 % -17,10 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,49 % 14,21 % -16,08 % 22,93 % 8,58 % 25,64 % -7,64 %
Delta 1,38 % 10,54 % 10,10 % -1,02 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,06 % 0,81 % 4,82 % -4,02 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,56 % 15,53 % -
Categoria 8,04 % 9,10 % 5,57 %
Delta 3,53 % 6,44 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta -0,27 % 0,91 % -
Rischio
Volatilità 16,46 % 15,11 % -
Volatilità Categoria 12,50 % 10,84 % 11,43 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -11,83 % -21,11 % -
Tempo di recupero 39 j 249 j -
DSR 12,45 % 10,69 % -
Sortino 0,77 1,17 -
VAR 95 -2,78 % -3,01 % -
VAR 99 -10,08 % -6,56 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,58 0,83 -
TEV 4,57 % 5,35 % -
Information ratio (IR) -0,06 0,17 -
Up Capture Ratio 1,09 1,15 -
Down Capture Ratio 1,14 1,19 -
Indice Omega 1,20 1,34 -
Reattività
Beta 1,04 1,10 -
92,44 88,25 -
Beta bull 1,08 1,10 -
Beta bear 0,95 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,42 -0,82 -
Kurtosis 7,10 3,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR