Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,30 % 0,59 % 14,46 % -7,22 % 1,17 % 0,83 % 9,77 % 36,98 % - -
Categoria 0,44 % 0,54 % 10,46 % -0,22 % 5,94 % 6,05 % 4,03 % 26,47 % 59,66 % 45,01 %
Delta -0,14 % 0,05 % 4,00 % -6,99 % -4,77 % -5,22 % 5,74 % 10,52 % - -
Benchmark* 0,79 % 0,37 % 11,30 % 0,60 % 8,15 % 7,87 % 6,27 % 40,05 % 79,10 % 66,48 %
Delta -0,49 % 0,22 % 3,17 % -7,81 % -6,98 % -7,03 % 3,51 % -3,07 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,34 % 10,69 % -31,31 % - - - - -
Categoria 5,43 % 13,64 % -14,07 % 22,16 % 0,79 % 24,00 % -12,94 % 10,95 %
Delta 18,91 % -2,95 % -17,23 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 16,08 % -5,03 % -21,50 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,85 % 6,68 % -
Categoria 3,80 % 5,36 % 9,29 %
Delta 5,05 % 1,32 % -
Benchmark* 7,14 % 8,26 % 11,81 %
Delta 1,71 % -1,58 % -
Rischio
Volatilità 19,10 % 17,68 % -
Volatilità Categoria 13,43 % 13,18 % 13,80 %
Volatilità Benchmark 15,03 % 14,30 % 15,44 %
Max drawdown -22,69 % -22,69 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,12 % 13,54 % -
Sortino 0,37 0,30 -
VAR 95 -5,27 % -5,18 % -
VAR 99 -10,15 % -7,53 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 0,23 -
TEV 11,41 % 10,40 % -
Information ratio (IR) 0,15 -0,15 -
Up Capture Ratio 1,00 0,99 -
Down Capture Ratio 0,94 1,02 -
Indice Omega 1,11 1,11 -
Reattività
Beta 1,02 1,00 -
64,30 65,39 -
Beta bull 0,97 0,81 -
Beta bear 1,12 1,13 -
Asimmetria
Skewness -1,35 -0,95 -
Kurtosis 3,70 2,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR