Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,53 % -1,53 % -0,60 % 3,57 % -0,04 % 1,35 % 1,35 % 42,95 % - -
Categoria -0,75 % 0,49 % 0,70 % 6,16 % 8,96 % 2,70 % 11,72 % 30,02 % 44,64 % 63,70 %
Delta -0,78 % -2,02 % -1,30 % -2,59 % -9,01 % -1,35 % -10,37 % 12,93 % - -
Benchmark* -0,91 % 0,97 % 1,19 % 7,39 % 12,69 % 3,15 % 15,69 % 43,73 % 70,21 % 95,00 %
Delta -0,62 % -2,49 % -1,79 % -3,82 % -12,74 % -1,79 % -14,34 % -0,79 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,06 % 24,34 % 10,69 % -31,31 % - - - -
Categoria 14,72 % 5,50 % 13,61 % -13,92 % 22,17 % 0,75 % 23,93 % -12,82 %
Delta -5,66 % 18,84 % -2,92 % -17,39 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -10,67 % 16,08 % -5,03 % -21,50 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,77 % 13,52 % -
Categoria 11,30 % 9,81 % 8,32 %
Delta -7,53 % 3,71 % -
Benchmark* 15,38 % 13,02 % 11,99 %
Delta -11,61 % 0,51 % -
Rischio
Volatilità 17,43 % 15,99 % -
Volatilità Categoria 12,53 % 11,41 % 12,25 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 12,40 % 13,53 %
Max drawdown -22,69 % -22,69 % -
Tempo di recupero 156 j 156 j -
DSR 13,62 % 11,67 % -
Sortino 0,12 0,90 -
VAR 95 -3,73 % -3,73 % -
VAR 99 -10,15 % -5,74 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,09 0,65 -
TEV 9,64 % 10,14 % -
Information ratio (IR) -1,20 0,05 -
Up Capture Ratio 0,90 0,99 -
Down Capture Ratio 1,22 0,97 -
Indice Omega 1,07 1,28 -
Reattività
Beta 1,04 1,00 -
69,51 59,78 -
Beta bull 1,01 0,95 -
Beta bear 1,02 1,08 -
Asimmetria
Skewness -1,39 -0,92 -
Kurtosis 5,37 3,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR