Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % 1,43 % 7,15 % 7,10 % 4,67 % 7,72 % 12,71 % 35,71 % - -
Categoria 0,22 % 0,57 % 3,72 % 1,24 % 7,21 % 9,52 % 5,51 % 25,41 % 50,14 % 49,39 %
Delta 0,09 % 0,86 % 3,43 % 5,85 % -2,54 % -1,80 % 7,20 % 10,29 % - -
Benchmark* 0,05 % 0,58 % 4,11 % 0,79 % 8,18 % 11,42 % 8,80 % 36,43 % 69,12 % 72,64 %
Delta 0,26 % 0,85 % 3,04 % 6,30 % -3,51 % -3,70 % 3,91 % -0,72 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,34 % 10,69 % -31,31 % - - - - -
Categoria 5,39 % 13,64 % -14,07 % 22,16 % 0,76 % 23,99 % -12,91 % 10,92 %
Delta 18,95 % -2,95 % -17,24 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 16,08 % -5,03 % -21,50 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,25 % 10,26 % -
Categoria 5,60 % 7,45 % 9,56 %
Delta 6,65 % 2,81 % -
Benchmark* 8,52 % 10,31 % 12,41 %
Delta 3,73 % -0,05 % -
Rischio
Volatilità 19,66 % 17,65 % -
Volatilità Categoria 13,59 % 13,04 % 13,43 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 14,09 % 15,00 %
Max drawdown -22,69 % -22,69 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,11 % 13,23 % -
Sortino 0,60 0,57 -
VAR 95 -5,27 % -5,18 % -
VAR 99 -10,15 % -7,53 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 0,43 -
TEV 11,40 % 10,45 % -
Information ratio (IR) 0,33 0,00 -
Up Capture Ratio 1,10 1,03 -
Down Capture Ratio 1,00 1,02 -
Indice Omega 1,23 1,20 -
Reattività
Beta 1,06 1,01 -
66,58 64,96 -
Beta bull 1,03 0,84 -
Beta bear 1,09 1,11 -
Asimmetria
Skewness -1,26 -0,94 -
Kurtosis 3,30 2,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR