Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,52 % -0,17 % -0,43 % 2,43 % 14,20 % 10,34 % 20,88 % 48,37 % - -
Categoria 0,43 % 0,02 % 0,36 % -1,33 % 1,73 % 8,43 % 8,09 % 32,60 % 49,75 % 53,76 %
Delta 0,09 % -0,18 % -0,79 % 3,76 % 12,47 % 1,91 % 12,79 % 15,76 % - -
Benchmark* 0,29 % 0,35 % 1,73 % 0,24 % 3,05 % 11,59 % 11,56 % 44,68 % 74,11 % 80,28 %
Delta 0,23 % -0,52 % -2,16 % 2,19 % 11,14 % -1,24 % 9,32 % 3,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,34 % 10,69 % -31,31 % - - - - -
Categoria 5,48 % 13,65 % -13,91 % 22,13 % 0,69 % 23,96 % -12,82 % 10,87 %
Delta 18,86 % -2,96 % -17,40 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 16,08 % -5,03 % -21,50 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,27 % 13,66 % -
Categoria 4,47 % 9,61 % 8,21 %
Delta 9,80 % 4,05 % -
Benchmark* 7,74 % 12,56 % 11,52 %
Delta 6,53 % 1,10 % -
Rischio
Volatilità 18,95 % 16,49 % -
Volatilità Categoria 13,18 % 12,27 % 13,16 %
Volatilità Benchmark 15,01 % 13,32 % 14,60 %
Max drawdown -22,69 % -22,69 % -
Tempo di recupero 156 j 156 j -
DSR 14,35 % 12,15 % -
Sortino 0,81 0,88 -
VAR 95 -5,23 % -4,84 % -
VAR 99 -10,15 % -6,02 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,61 0,65 -
TEV 10,93 % 10,22 % -
Information ratio (IR) 0,60 0,11 -
Up Capture Ratio 1,13 1,02 -
Down Capture Ratio 0,98 0,97 -
Indice Omega 1,29 1,30 -
Reattività
Beta 1,03 0,97 -
66,79 61,67 -
Beta bull 0,89 0,79 -
Beta bear 1,07 1,07 -
Asimmetria
Skewness -1,31 -0,98 -
Kurtosis 3,94 2,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR