Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,34 % 2,59 % -2,23 % -3,87 % -3,26 % -2,95 % 0,27 % 20,71 % - -
Categoria 0,36 % 2,08 % -1,88 % -3,01 % -4,14 % -2,46 % 4,10 % 5,73 % 46,23 % 58,36 %
Delta -0,01 % 0,51 % -0,34 % -0,86 % 0,88 % -0,49 % -3,83 % 14,98 % - -
Benchmark* 0,68 % 2,46 % -2,09 % 0,33 % -2,23 % 0,82 % 15,93 % 10,09 % 45,25 % 74,61 %
Delta -0,33 % 0,14 % -0,13 % -4,20 % -1,03 % -3,77 % -15,65 % 10,62 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,50 % 19,14 % -16,98 % - - - - -
Categoria 9,98 % 6,29 % -8,87 % 23,95 % 1,02 % 27,91 % -5,59 % 6,68 %
Delta 2,52 % 12,85 % -8,10 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -7,64 % 22,35 % -18,22 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,21 % 6,71 % -
Categoria 4,46 % 2,76 % 9,93 %
Delta -3,26 % 3,94 % -
Benchmark* 19,54 % 5,46 % 9,38 %
Delta -18,34 % 1,25 % -
Rischio
Volatilità 13,64 % 15,40 % -
Volatilità Categoria 10,21 % 11,71 % 12,36 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 15,61 % 15,72 %
Max drawdown -8,90 % -17,51 % -
Tempo di recupero - 129 j -
DSR 9,53 % 10,67 % -
Sortino -0,23 0,39 -
VAR 95 -2,97 % -3,41 % -
VAR 99 -4,44 % -4,83 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,16 0,27 -
TEV 12,45 % 14,25 % -
Information ratio (IR) -1,47 0,09 -
Up Capture Ratio 0,44 0,57 -
Down Capture Ratio 0,63 0,48 -
Indice Omega 0,97 1,12 -
Reattività
Beta 0,58 0,57 -
35,21 33,38 -
Beta bull 0,68 0,66 -
Beta bear 0,57 0,62 -
Asimmetria
Skewness 0,13 -0,13 -
Kurtosis -0,21 0,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR