Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,98 % 3,19 % 2,78 % 14,98 % 2,05 % 3,95 % 3,30 % -25,53 % - -
Categoria 0,73 % 1,78 % 2,41 % 6,95 % 1,61 % 3,09 % 0,63 % 9,06 % 72,47 % 65,40 %
Delta 1,24 % 1,41 % 0,36 % 8,03 % 0,44 % 0,86 % 2,67 % -34,59 % - -
Benchmark* 0,17 % 2,40 % -0,42 % 4,25 % -0,53 % -0,09 % -2,92 % 18,52 % 55,67 % 75,97 %
Delta 1,81 % 0,79 % 3,20 % 10,74 % 2,58 % 4,04 % 6,22 % -44,05 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -6,85 % -21,73 % -13,17 % - - - - -
Categoria 2,19 % -2,25 % 11,21 % 28,63 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta -9,04 % -19,48 % -24,38 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -7,36 % -32,51 % -7,95 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,64 % -9,74 % -
Categoria -0,41 % 2,22 % 11,28 %
Delta 2,05 % -11,96 % -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta 6,19 % -14,44 % -
Rischio
Volatilità 18,38 % 21,70 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -22,03 % -50,90 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,33 % 16,26 % -
Sortino -0,10 -0,77 -
VAR 95 -3,90 % -5,19 % -
VAR 99 -7,55 % -7,34 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 -0,58 -
TEV 13,52 % 14,59 % -
Information ratio (IR) 0,46 -0,99 -
Up Capture Ratio 0,90 0,86 -
Down Capture Ratio 0,78 1,19 -
Indice Omega 1,01 0,84 -
Reattività
Beta 0,75 0,97 -
51,90 54,84 -
Beta bull 0,69 0,97 -
Beta bear 0,64 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,29 0,03 -
Kurtosis 0,32 -0,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR