Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,09 % -0,91 % -2,65 % -5,54 % -9,20 % -9,18 % -3,53 % 1,48 % - -
Categoria -0,49 % -0,39 % -0,50 % -1,30 % -2,91 % -2,45 % 2,10 % 7,33 % 4,46 % 11,39 %
Delta -0,60 % -0,52 % -2,15 % -4,24 % -6,29 % -6,74 % -5,63 % -5,85 % - -
Benchmark* -0,30 % -0,33 % -1,02 % -2,68 % -5,20 % -4,87 % 1,11 % 4,77 % 0,08 % 14,12 %
Delta -0,80 % -0,58 % -1,63 % -2,85 % -4,00 % -4,32 % -4,64 % -3,29 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,55 % 5,32 % -8,64 % - - - - -
Categoria 6,56 % 6,15 % -9,80 % 3,60 % 0,45 % 10,31 % -0,67 % -2,39 %
Delta 2,99 % -0,82 % 1,16 % - - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta 1,56 % -0,45 % 2,54 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,40 % 0,67 % -
Categoria 3,83 % 2,19 % 1,08 %
Delta -4,24 % -1,52 % -
Benchmark* 2,88 % 1,50 % 0,25 %
Delta -3,28 % -0,83 % -
Rischio
Volatilità 9,47 % 7,85 % -
Volatilità Categoria 5,29 % 4,65 % 4,41 %
Volatilità Benchmark 7,75 % 6,60 % 6,52 %
Max drawdown -10,95 % -11,58 % -
Tempo di recupero - 808 j -
DSR 7,76 % 5,91 % -
Sortino -0,45 -0,35 -
VAR 95 -2,10 % -1,69 % -
VAR 99 -4,90 % -4,09 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 -0,26 -
TEV 2,99 % 3,56 % -
Information ratio (IR) -1,10 -0,23 -
Up Capture Ratio 1,00 1,00 -
Down Capture Ratio 1,16 1,05 -
Indice Omega 0,88 0,93 -
Reattività
Beta 1,17 1,06 -
92,06 79,70 -
Beta bull 1,59 1,17 -
Beta bear 1,20 1,07 -
Asimmetria
Skewness -1,33 -0,62 -
Kurtosis 4,10 3,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index