Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % -2,10 % 0,92 % -2,06 % -9,73 % -9,16 % -3,89 % -4,70 % - -
Categoria -0,14 % -0,82 % 0,86 % 0,76 % -2,43 % -1,54 % 1,94 % 4,96 % 4,82 % 14,64 %
Delta -0,10 % -1,28 % 0,06 % -2,83 % -7,30 % -7,62 % -5,84 % -9,66 % - -
Benchmark* -0,38 % -0,62 % 1,31 % 0,19 % -5,13 % -4,18 % 0,28 % 0,93 % 0,65 % 17,93 %
Delta 0,15 % -1,48 % -0,38 % -2,26 % -4,60 % -4,98 % -4,17 % -5,63 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,55 % 5,32 % -8,64 % - - - - -
Categoria 6,53 % 6,17 % -9,85 % 3,60 % 0,37 % 10,28 % -0,63 % -2,39 %
Delta 3,02 % -0,85 % 1,20 % - - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta 1,56 % -0,45 % 2,54 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,45 % -1,26 % -
Categoria 2,16 % 1,79 % 1,14 %
Delta -5,60 % -3,05 % -
Benchmark* 0,61 % 0,39 % 0,40 %
Delta -4,05 % -1,65 % -
Rischio
Volatilità 9,06 % 7,61 % -
Volatilità Categoria 5,01 % 4,43 % 4,36 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,39 % 6,50 %
Max drawdown -11,86 % -11,86 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,88 % 5,98 % -
Sortino -0,79 -0,69 -
VAR 95 -2,10 % -1,69 % -
VAR 99 -4,90 % -4,09 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,69 -0,55 -
TEV 2,75 % 3,48 % -
Information ratio (IR) -1,47 -0,47 -
Up Capture Ratio 0,96 0,97 -
Down Capture Ratio 1,21 1,07 -
Indice Omega 0,72 0,79 -
Reattività
Beta 1,16 1,06 -
92,55 79,29 -
Beta bull 1,54 1,17 -
Beta bear 1,20 1,08 -
Asimmetria
Skewness -1,58 -0,67 -
Kurtosis 4,34 3,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index