Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,48 % -0,94 % -2,18 % -6,34 % -8,35 % -8,35 % -2,04 % 1,79 % - -
Categoria -0,29 % -0,34 % -0,60 % -1,86 % -2,42 % -2,42 % 2,14 % 7,97 % 3,68 % 11,98 %
Delta -0,18 % -0,60 % -1,58 % -4,48 % -5,93 % -5,93 % -4,19 % -6,18 % - -
Benchmark* -0,06 % -0,52 % -1,12 % -3,91 % -5,35 % -5,35 % 0,30 % 3,49 % -1,48 % 15,05 %
Delta -0,42 % -0,42 % -1,06 % -2,43 % -3,01 % -3,01 % -2,34 % -1,70 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,37 % 5,32 % -8,40 % - - - - -
Categoria 6,46 % 6,16 % -9,86 % 3,59 % 0,42 % 10,20 % -0,64 % -2,39 %
Delta 3,90 % -0,84 % 1,46 % - - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta 2,38 % -0,45 % 2,78 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,00 % 1,57 % -
Categoria 3,83 % 2,18 % 1,06 %
Delta -1,83 % -0,61 % -
Benchmark* 2,88 % 1,50 % 0,25 %
Delta -0,87 % 0,07 % -
Rischio
Volatilità 9,48 % 7,84 % -
Volatilità Categoria 5,22 % 4,61 % 4,37 %
Volatilità Benchmark 7,75 % 6,60 % 6,52 %
Max drawdown -10,24 % -11,35 % -
Tempo di recupero - 735 j -
DSR 7,62 % 5,84 % -
Sortino -0,15 -0,20 -
VAR 95 -2,09 % -1,69 % -
VAR 99 -4,90 % -4,09 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,12 -0,15 -
TEV 3,08 % 3,58 % -
Information ratio (IR) -0,28 0,02 -
Up Capture Ratio 1,06 1,03 -
Down Capture Ratio 1,11 1,02 -
Indice Omega 0,97 0,97 -
Reattività
Beta 1,17 1,06 -
91,39 79,48 -
Beta bull 1,58 1,17 -
Beta bear 1,19 1,06 -
Asimmetria
Skewness -1,38 -0,63 -
Kurtosis 4,27 3,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index