Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % -0,43 % -1,95 % -3,79 % -6,84 % -7,36 % -0,97 % 5,02 % - -
Categoria 0,28 % 0,10 % -0,25 % -0,60 % -2,16 % -2,11 % 2,36 % 8,59 % 4,83 % 11,75 %
Delta 0,07 % -0,53 % -1,70 % -3,19 % -4,68 % -5,25 % -3,33 % -3,57 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,37 % 5,32 % -8,40 % - - - - -
Categoria 6,56 % 6,15 % -9,80 % 3,60 % 0,45 % 10,31 % -0,67 % -2,39 %
Delta 3,80 % -0,82 % 1,40 % - - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta 2,38 % -0,45 % 2,78 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,00 % 1,57 % -
Categoria 3,83 % 2,19 % 1,08 %
Delta -1,83 % -0,62 % -
Benchmark* 2,88 % 1,50 % 0,25 %
Delta -0,87 % 0,07 % -
Rischio
Volatilità 9,48 % 7,84 % -
Volatilità Categoria 5,29 % 4,65 % 4,41 %
Volatilità Benchmark 7,75 % 6,60 % 6,52 %
Max drawdown -10,24 % -11,35 % -
Tempo di recupero - 735 j -
DSR 7,62 % 5,84 % -
Sortino -0,15 -0,20 -
VAR 95 -2,09 % -1,69 % -
VAR 99 -4,90 % -4,09 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,12 -0,15 -
TEV 3,08 % 3,58 % -
Information ratio (IR) -0,28 0,02 -
Up Capture Ratio 1,06 1,03 -
Down Capture Ratio 1,11 1,02 -
Indice Omega 0,97 0,97 -
Reattività
Beta 1,17 1,06 -
91,39 79,48 -
Beta bull 1,58 1,17 -
Beta bear 1,19 1,06 -
Asimmetria
Skewness -1,38 -0,63 -
Kurtosis 4,27 3,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index