Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % -0,82 % -1,22 % 0,09 % -0,99 % -2,97 % -0,74 % 5,65 % - -
Categoria 0,28 % 0,14 % 0,01 % 1,04 % -1,99 % -2,06 % 2,03 % 6,08 % 3,82 % 12,23 %
Delta 0,08 % -0,96 % -1,23 % -0,95 % 1,00 % -0,91 % -2,77 % -0,42 % - -
Benchmark* 0,26 % 0,35 % -0,28 % 0,61 % -4,81 % -4,88 % -0,03 % 1,20 % -0,85 % 15,61 %
Delta 0,10 % -1,17 % -0,94 % -0,53 % 3,82 % 1,91 % -0,70 % 4,46 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,51 % 10,34 % -19,69 % - - - - -
Categoria 6,45 % 6,18 % -9,90 % 3,54 % 0,40 % 10,20 % -0,64 % -2,39 %
Delta 1,06 % 4,16 % -9,79 % - - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta -0,48 % 4,57 % -8,51 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,34 % 3,32 % -
Categoria 2,08 % 2,70 % 0,74 %
Delta 1,26 % 0,62 % -
Benchmark* 0,16 % 1,48 % -0,19 %
Delta 3,18 % 1,84 % -
Rischio
Volatilità 7,84 % 8,73 % -
Volatilità Categoria 4,98 % 4,53 % 4,34 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,53 % 6,51 %
Max drawdown -7,36 % -15,04 % -
Tempo di recupero - 679 j -
DSR 6,14 % 6,21 % -
Sortino 0,06 0,08 -
VAR 95 -1,66 % -1,87 % -
VAR 99 -3,48 % -3,48 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 0,06 -
TEV 5,72 % 6,37 % -
Information ratio (IR) 0,56 0,29 -
Up Capture Ratio 0,88 1,05 -
Down Capture Ratio 0,72 0,92 -
Indice Omega 1,02 1,03 -
Reattività
Beta 0,76 0,92 -
52,42 47,21 -
Beta bull 0,58 0,84 -
Beta bear 0,73 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,88 -0,17 -
Kurtosis 1,15 0,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index