Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,32 % -0,49 % 0,70 % -1,01 % -0,61 % 0,11 % 1,38 % 14,12 % - -
Categoria 0,17 % -0,57 % -0,38 % 0,21 % -1,57 % -1,67 % 1,14 % 6,76 % 4,32 % 14,88 %
Delta 0,16 % 0,08 % 1,09 % -1,21 % 0,96 % 1,79 % 0,24 % 7,36 % - -
Benchmark* 0,33 % -0,48 % -0,09 % 0,37 % -5,67 % -3,93 % -0,10 % 3,10 % 1,32 % 18,66 %
Delta 0,00 % -0,01 % 0,79 % -1,37 % 5,06 % 4,04 % 1,49 % 11,02 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,35 % 10,28 % -19,50 % - - - - -
Categoria 6,53 % 6,18 % -9,86 % 3,60 % 0,37 % 10,27 % -0,62 % -2,39 %
Delta 1,82 % 4,11 % -9,64 % - - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta 0,36 % 4,51 % -8,32 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,58 % 4,21 % -
Categoria 1,77 % 2,19 % 1,10 %
Delta -0,18 % 2,03 % -
Benchmark* 0,12 % 0,88 % 0,51 %
Delta 1,46 % 3,33 % -
Rischio
Volatilità 7,48 % 8,17 % -
Volatilità Categoria 5,12 % 4,46 % 4,41 %
Volatilità Benchmark 7,59 % 6,40 % 6,48 %
Max drawdown -6,54 % -8,26 % -
Tempo di recupero - 85 j -
DSR 5,89 % 5,67 % -
Sortino -0,18 0,22 -
VAR 95 -1,66 % -1,71 % -
VAR 99 -3,48 % -2,67 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,15 0,16 -
TEV 5,29 % 6,05 % -
Information ratio (IR) 0,28 0,55 -
Up Capture Ratio 0,78 1,06 -
Down Capture Ratio 0,70 0,85 -
Indice Omega 0,96 1,08 -
Reattività
Beta 0,74 0,87 -
56,83 46,18 -
Beta bull 1,05 0,80 -
Beta bear 0,70 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,89 -0,07 -
Kurtosis 1,71 0,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index