Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,93 % -0,52 % -1,18 % -1,20 % -0,06 % -0,06 % 5,48 % 12,83 % - -
Categoria -0,29 % -0,34 % -0,60 % -1,86 % -2,42 % -2,42 % 2,14 % 7,97 % 3,68 % 11,98 %
Delta -0,64 % -0,18 % -0,58 % 0,66 % 2,36 % 2,36 % 3,34 % 4,85 % - -
Benchmark* -0,06 % -0,52 % -1,12 % -3,91 % -5,35 % -5,35 % 0,30 % 3,49 % -1,48 % 15,05 %
Delta -0,87 % 0,00 % -0,07 % 2,71 % 5,28 % 5,28 % 5,18 % 9,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,35 % 10,28 % -19,50 % - - - - -
Categoria 6,46 % 6,16 % -9,86 % 3,59 % 0,42 % 10,20 % -0,64 % -2,39 %
Delta 1,89 % 4,12 % -9,64 % - - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta 0,36 % 4,51 % -8,32 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,95 % 3,04 % -
Categoria 3,83 % 2,18 % 1,06 %
Delta 4,12 % 0,86 % -
Benchmark* 2,88 % 1,50 % 0,25 %
Delta 5,07 % 1,54 % -
Rischio
Volatilità 7,99 % 8,79 % -
Volatilità Categoria 5,22 % 4,61 % 4,37 %
Volatilità Benchmark 7,75 % 6,60 % 6,52 %
Max drawdown -6,54 % -15,05 % -
Tempo di recupero - 679 j -
DSR 5,97 % 6,27 % -
Sortino 0,81 0,05 -
VAR 95 -1,66 % -1,96 % -
VAR 99 -3,48 % -3,48 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,61 0,03 -
TEV 5,45 % 6,43 % -
Information ratio (IR) 0,93 0,24 -
Up Capture Ratio 0,99 1,06 -
Down Capture Ratio 0,73 0,96 -
Indice Omega 1,24 1,04 -
Reattività
Beta 0,78 0,91 -
57,85 46,90 -
Beta bull 0,66 0,74 -
Beta bear 0,72 0,82 -
Asimmetria
Skewness -0,90 -0,19 -
Kurtosis 1,28 0,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index