Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % 1,13 % 0,11 % 1,01 % 0,00 % -0,17 % 2,38 % 5,34 % - -
Categoria 0,37 % 1,65 % 1,83 % 1,98 % -1,16 % -0,68 % 2,13 % 5,70 % 6,19 % 15,49 %
Delta -0,22 % -0,52 % -1,73 % -0,97 % 1,16 % 0,52 % 0,25 % -0,36 % - -
Benchmark* -0,24 % 1,69 % 1,93 % 1,43 % -3,82 % -3,58 % -0,10 % 1,16 % 1,76 % 18,91 %
Delta 0,40 % -0,56 % -1,83 % -0,42 % 3,82 % 3,41 % 2,48 % 4,18 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,35 % 10,28 % -19,50 % - - - - -
Categoria 6,53 % 6,17 % -9,85 % 3,60 % 0,37 % 10,27 % -0,63 % -2,39 %
Delta 1,83 % 4,11 % -9,65 % - - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta 0,36 % 4,51 % -8,32 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,57 % 1,96 % -
Categoria 2,14 % 1,78 % 1,13 %
Delta 0,43 % 0,18 % -
Benchmark* 0,61 % 0,39 % 0,40 %
Delta 1,96 % 1,57 % -
Rischio
Volatilità 7,70 % 8,51 % -
Volatilità Categoria 5,01 % 4,43 % 4,36 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,39 % 6,50 %
Max drawdown -6,54 % -15,05 % -
Tempo di recupero - 679 j -
DSR 6,05 % 6,17 % -
Sortino -0,04 -0,15 -
VAR 95 -1,66 % -1,87 % -
VAR 99 -3,48 % -3,48 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,03 -0,11 -
TEV 5,53 % 6,25 % -
Information ratio (IR) 0,35 0,25 -
Up Capture Ratio 0,87 1,05 -
Down Capture Ratio 0,74 0,93 -
Indice Omega 0,99 0,97 -
Reattività
Beta 0,75 0,91 -
54,19 46,50 -
Beta bull 0,82 0,84 -
Beta bear 0,69 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,87 -0,17 -
Kurtosis 1,33 0,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index