Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 0,58 % 0,69 % 2,27 % 0,38 % 0,38 % 3,84 % 5,15 % - -
Categoria -0,29 % -0,34 % -0,60 % -1,86 % -2,42 % -2,42 % 2,14 % 7,97 % 3,68 % 11,98 %
Delta 0,50 % 0,92 % 1,30 % 4,13 % 2,80 % 2,80 % 1,69 % -2,82 % - -
Benchmark* -0,06 % -0,52 % -1,12 % -3,91 % -5,35 % -5,35 % 0,30 % 3,49 % -1,48 % 15,05 %
Delta 0,27 % 1,10 % 1,81 % 6,18 % 5,73 % 5,73 % 3,54 % 1,66 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,03 % 10,98 % -12,35 % - - - - -
Categoria 6,46 % 6,16 % -9,86 % 3,59 % 0,42 % 10,20 % -0,64 % -2,39 %
Delta -9,49 % 4,82 % -2,49 % - - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta -11,02 % 5,21 % -1,16 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,72 % 1,54 % -
Categoria 3,83 % 2,18 % 1,06 %
Delta 0,89 % -0,64 % -
Benchmark* 2,88 % 1,50 % 0,25 %
Delta 1,84 % 0,04 % -
Rischio
Volatilità 7,77 % 8,21 % -
Volatilità Categoria 5,22 % 4,61 % 4,37 %
Volatilità Benchmark 7,75 % 6,60 % 6,52 %
Max drawdown -6,66 % -12,14 % -
Tempo di recupero - 499 j -
DSR 5,38 % 5,86 % -
Sortino 0,30 -0,21 -
VAR 95 -1,48 % -1,90 % -
VAR 99 -2,56 % -2,89 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,21 -0,15 -
TEV 7,38 % 7,12 % -
Information ratio (IR) 0,25 0,01 -
Up Capture Ratio 0,73 0,84 -
Down Capture Ratio 0,59 0,81 -
Indice Omega 1,09 0,97 -
Reattività
Beta 0,55 0,69 -
29,92 31,01 -
Beta bull 1,20 0,91 -
Beta bear 0,26 0,32 -
Asimmetria
Skewness 0,06 -0,08 -
Kurtosis 0,82 0,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index