Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % -0,17 % 0,48 % 2,54 % -1,33 % 0,92 % 4,13 % 10,79 % - -
Categoria -0,49 % -0,39 % -0,50 % -1,30 % -2,91 % -2,45 % 2,10 % 7,33 % 4,46 % 11,39 %
Delta 0,51 % 0,22 % 0,97 % 3,84 % 1,57 % 3,37 % 2,03 % 3,45 % - -
Benchmark* -0,30 % -0,33 % -1,02 % -2,68 % -5,20 % -4,87 % 1,11 % 4,77 % 0,08 % 14,12 %
Delta 0,32 % 0,16 % 1,50 % 5,22 % 3,87 % 5,79 % 3,02 % 6,01 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,27 % 10,98 % -12,30 % - - - - -
Categoria 6,56 % 6,15 % -9,80 % 3,60 % 0,45 % 10,31 % -0,67 % -2,39 %
Delta -8,83 % 4,84 % -2,50 % - - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta -10,26 % 5,21 % -1,12 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,24 % 2,37 % -
Categoria 3,83 % 2,19 % 1,08 %
Delta 3,41 % 0,18 % -
Benchmark* 2,88 % 1,50 % 0,25 %
Delta 4,36 % 0,87 % -
Rischio
Volatilità 7,72 % 8,19 % -
Volatilità Categoria 5,29 % 4,65 % 4,41 %
Volatilità Benchmark 7,75 % 6,60 % 6,52 %
Max drawdown -5,43 % -12,15 % -
Tempo di recupero - 499 j -
DSR 5,15 % 5,78 % -
Sortino 0,80 -0,06 -
VAR 95 -1,48 % -1,90 % -
VAR 99 -2,56 % -2,88 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,53 -0,05 -
TEV 7,36 % 7,10 % -
Information ratio (IR) 0,59 0,12 -
Up Capture Ratio 0,79 0,86 -
Down Capture Ratio 0,53 0,79 -
Indice Omega 1,22 1,01 -
Reattività
Beta 0,55 0,69 -
29,96 31,06 -
Beta bull 1,20 0,91 -
Beta bear 0,25 0,32 -
Asimmetria
Skewness 0,08 -0,08 -
Kurtosis 0,67 0,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index