Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % 0,80 % 0,60 % 1,80 % 2,92 % 2,79 % 2,52 % 2,08 % - -
Categoria 0,37 % 1,65 % 1,83 % 1,98 % -1,16 % -0,68 % 2,13 % 5,70 % 6,19 % 15,49 %
Delta -0,20 % -0,85 % -1,24 % -0,18 % 4,08 % 3,48 % 0,39 % -3,62 % - -
Benchmark* -0,24 % 1,69 % 1,93 % 1,43 % -3,82 % -3,58 % -0,10 % 1,16 % 1,76 % 18,91 %
Delta 0,42 % -0,89 % -1,34 % 0,37 % 6,74 % 6,37 % 2,62 % 0,93 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,27 % 10,98 % -12,30 % - - - - -
Categoria 6,53 % 6,17 % -9,85 % 3,60 % 0,37 % 10,27 % -0,63 % -2,39 %
Delta -8,80 % 4,81 % -2,45 % - - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta -10,26 % 5,21 % -1,12 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,31 % 0,88 % -
Categoria 2,14 % 1,78 % 1,13 %
Delta 1,17 % -0,90 % -
Benchmark* 0,61 % 0,39 % 0,40 %
Delta 2,70 % 0,49 % -
Rischio
Volatilità 7,04 % 7,80 % -
Volatilità Categoria 5,01 % 4,43 % 4,36 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,39 % 6,50 %
Max drawdown -5,43 % -12,15 % -
Tempo di recupero - 499 j -
DSR 4,97 % 5,56 % -
Sortino 0,10 -0,36 -
VAR 95 -1,41 % -1,66 % -
VAR 99 -2,56 % -2,56 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 -0,26 -
TEV 7,51 % 6,84 % -
Information ratio (IR) 0,36 0,07 -
Up Capture Ratio 0,60 0,79 -
Down Capture Ratio 0,38 0,73 -
Indice Omega 1,07 0,92 -
Reattività
Beta 0,44 0,67 -
22,02 30,40 -
Beta bull 1,27 0,97 -
Beta bear 0,27 0,38 -
Asimmetria
Skewness -0,01 0,06 -
Kurtosis 1,24 0,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index