Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,34 % 3,93 % -4,11 % -7,11 % 2,65 % -2,91 % 18,96 % 43,62 % - -
Categoria 0,44 % 4,14 % -2,56 % -3,28 % 6,97 % 1,67 % 19,95 % 58,12 % 146,60 % 100,46 %
Delta -0,10 % -0,21 % -1,55 % -3,83 % -4,32 % -4,58 % -0,98 % -14,50 % - -
Benchmark* 0,48 % 4,90 % -5,23 % -7,81 % 2,63 % -3,44 % 17,50 % 41,59 % 129,49 % 102,27 %
Delta -0,14 % -0,97 % 1,12 % 0,70 % 0,01 % 0,53 % 1,47 % 2,03 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,26 % 13,30 % -3,92 % - - - - -
Categoria 31,64 % 21,01 % -10,00 % 32,39 % -5,55 % 27,49 % -18,31 % 13,06 %
Delta 1,61 % -7,71 % 6,08 % - - - - -
Benchmark* 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 % 7,88 %
Delta -1,47 % 1,18 % 0,71 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,00 % 13,62 % -
Categoria 21,94 % 15,81 % 21,92 %
Delta -0,94 % -2,19 % -
Benchmark* 21,55 % 13,48 % 20,94 %
Delta -0,55 % 0,14 % -
Rischio
Volatilità 14,09 % 15,28 % -
Volatilità Categoria 12,22 % 14,78 % 18,63 %
Volatilità Benchmark 14,71 % 15,42 % 18,57 %
Max drawdown -9,70 % -12,80 % -
Tempo di recupero - 85 j -
DSR 9,05 % 10,36 % -
Sortino 1,94 1,07 -
VAR 95 -2,27 % -3,15 % -
VAR 99 -6,37 % -6,37 % -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,25 0,72 -
TEV 2,28 % 2,35 % -
Information ratio (IR) -0,24 0,06 -
Up Capture Ratio 0,97 0,99 -
Down Capture Ratio 0,97 0,98 -
Indice Omega 1,55 1,31 -
Reattività
Beta 0,95 0,98 -
97,69 97,67 -
Beta bull 0,93 0,99 -
Beta bear 0,91 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,40 -0,38 -
Kurtosis 1,78 0,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR