Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,66 % 1,36 % 5,69 % 4,08 % 11,04 % 10,91 % 9,38 % 70,01 % - -
Categoria 0,00 % -3,41 % -3,31 % -12,32 % -1,57 % -12,94 % -19,72 % 38,17 % 64,46 % 61,87 %
Delta -0,66 % 4,76 % 9,00 % 16,41 % 12,61 % 23,85 % 29,10 % 31,84 % - -
Benchmark* -0,73 % 1,36 % 5,55 % 4,27 % 11,45 % 12,11 % 10,65 % 72,62 % 126,34 % 120,93 %
Delta 0,07 % 0,00 % 0,14 % -0,18 % -0,41 % -1,19 % -1,27 % -2,61 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,26 % 13,30 % -3,92 % - - - - -
Categoria 28,87 % 21,31 % -9,60 % 32,59 % -5,10 % 27,72 % -18,06 % 13,06 %
Delta 4,38 % -8,02 % 5,67 % - - - - -
Benchmark* 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 % 7,88 %
Delta -1,47 % 1,18 % 0,71 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,40 % 16,20 % -
Categoria -13,34 % 10,81 % 11,65 %
Delta 19,74 % 5,39 % -
Benchmark* 7,58 % 16,54 % 17,77 %
Delta -1,18 % -0,34 % -
Rischio
Volatilità 17,95 % 15,48 % -
Volatilità Categoria 28,08 % 20,07 % 18,95 %
Volatilità Benchmark 18,40 % 15,68 % 16,07 %
Max drawdown -17,88 % -17,88 % -
Tempo di recupero 184 j 184 j -
DSR 14,61 % 11,30 % -
Sortino 0,28 1,16 -
VAR 95 -4,50 % -2,85 % -
VAR 99 -11,18 % -7,14 % -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 0,85 -
TEV 2,22 % 2,29 % -
Information ratio (IR) -0,53 -0,15 -
Up Capture Ratio 0,98 0,99 -
Down Capture Ratio 1,00 0,99 -
Indice Omega 1,14 1,41 -
Reattività
Beta 0,97 0,98 -
98,57 97,87 -
Beta bull 0,96 0,98 -
Beta bear 0,95 0,95 -
Asimmetria
Skewness -2,04 -1,33 -
Kurtosis 7,77 5,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR