Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % 1,07 % 2,22 % 4,12 % 1,74 % 7,82 % 22,65 % 61,10 % - -
Categoria 0,83 % 0,03 % 1,34 % 4,68 % 4,52 % -1,20 % 10,85 % 54,80 % 110,95 % 90,14 %
Delta -0,52 % 1,03 % 0,88 % -0,56 % -2,78 % 9,02 % 11,81 % 6,30 % - -
Benchmark* 0,34 % 0,95 % 2,16 % 5,75 % 2,12 % 8,63 % 24,57 % 60,84 % 144,18 % 131,15 %
Delta -0,03 % 0,11 % 0,07 % -1,63 % -0,38 % -0,81 % -1,92 % 0,26 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,26 % 13,30 % -3,92 % - - - - -
Categoria 28,69 % 21,18 % -9,82 % 32,35 % -5,28 % 27,74 % -18,05 % 13,07 %
Delta 4,57 % -7,88 % 5,90 % - - - - -
Benchmark* 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 % 7,88 %
Delta -1,47 % 1,18 % 0,71 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,76 % 16,75 % -
Categoria 7,50 % 15,42 % 17,06 %
Delta 12,25 % 1,32 % -
Benchmark* 20,83 % 16,82 % 20,43 %
Delta -1,07 % -0,07 % -
Rischio
Volatilità 19,37 % 16,17 % -
Volatilità Categoria 26,29 % 19,03 % 19,12 %
Volatilità Benchmark 20,01 % 16,28 % 16,93 %
Max drawdown -17,88 % -17,88 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,99 % 11,83 % -
Sortino 1,13 1,17 -
VAR 95 -4,50 % -3,15 % -
VAR 99 -11,18 % -7,14 % -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,87 0,86 -
TEV 2,74 % 2,49 % -
Information ratio (IR) -0,39 -0,03 -
Up Capture Ratio 0,98 0,99 -
Down Capture Ratio 0,99 0,99 -
Indice Omega 1,43 1,38 -
Reattività
Beta 0,96 0,98 -
98,17 97,66 -
Beta bull 0,91 0,98 -
Beta bear 0,94 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,78 -1,23 -
Kurtosis 5,86 4,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR