Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % 0,75 % 12,40 % -1,30 % 4,76 % 5,01 % 23,34 % 63,31 % - -
Categoria -2,31 % -3,55 % 15,62 % -3,72 % -8,90 % -7,10 % 2,59 % 46,31 % 123,78 % 78,28 %
Delta 2,22 % 4,30 % -3,22 % 2,41 % 13,66 % 12,10 % 20,75 % 17,00 % - -
Benchmark* -0,21 % 0,77 % 13,17 % -3,13 % 3,41 % 4,18 % 22,09 % 61,47 % 157,76 % 123,13 %
Delta 0,11 % -0,02 % -0,77 % 1,83 % 1,35 % 0,83 % 1,25 % 1,84 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,26 % 13,30 % -3,92 % - - - - -
Categoria 28,10 % 21,01 % -10,00 % 32,39 % -5,55 % 27,49 % -18,31 % 13,06 %
Delta 5,16 % -7,71 % 6,08 % - - - - -
Benchmark* 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 % 7,88 %
Delta -1,47 % 1,18 % 0,71 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,08 % 13,89 % -
Categoria -0,90 % 9,16 % 14,78 %
Delta 21,98 % 4,73 % -
Benchmark* 19,43 % 13,42 % 18,03 %
Delta 1,65 % 0,47 % -
Rischio
Volatilità 18,42 % 16,74 % -
Volatilità Categoria 24,92 % 19,37 % 20,12 %
Volatilità Benchmark 19,27 % 16,97 % 18,22 %
Max drawdown -17,88 % -17,88 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,24 % 12,16 % -
Sortino 1,25 0,92 -
VAR 95 -2,85 % -3,36 % -
VAR 99 -11,18 % -7,14 % -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,97 0,67 -
TEV 2,38 % 2,36 % -
Information ratio (IR) 0,69 0,20 -
Up Capture Ratio 0,99 0,99 -
Down Capture Ratio 0,95 0,98 -
Indice Omega 1,41 1,29 -
Reattività
Beta 0,95 0,98 -
98,62 98,07 -
Beta bull 0,94 0,99 -
Beta bear 0,93 0,95 -
Asimmetria
Skewness -1,92 -1,04 -
Kurtosis 7,39 3,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR