Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % 1,41 % 2,40 % 0,72 % -0,23 % -0,17 % -0,30 % 12,60 % 14,57 % -
Categoria 0,11 % 0,40 % 1,23 % 0,86 % 1,67 % 1,37 % 3,16 % 11,25 % 3,90 % 11,78 %
Delta 0,15 % 1,01 % 1,17 % -0,14 % -1,90 % -1,54 % -3,46 % 1,35 % 10,67 % -
Benchmark* 0,00 % 0,35 % 1,46 % -0,46 % 1,39 % 1,16 % 1,34 % 2,98 % -5,35 % 3,09 %
Delta 0,25 % 1,06 % 0,94 % 1,19 % -1,62 % -1,34 % -1,64 % 9,62 % 19,92 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,39 % 5,21 % 6,08 % 0,10 % - - - -
Categoria 0,78 % 5,09 % 5,03 % -9,40 % 1,93 % 0,74 % 7,29 % -1,02 %
Delta 3,61 % 0,12 % 1,05 % 9,50 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 9,10 % 0,76 % 4,09 % 11,50 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,93 % 3,96 % -
Categoria 2,77 % 3,46 % 0,82 %
Delta -3,70 % 0,50 % -
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta -0,99 % 3,73 % -
Rischio
Volatilità 3,89 % 3,30 % -
Volatilità Categoria 2,25 % 3,23 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -4,67 % -4,67 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,26 % 2,40 % -
Sortino -0,89 0,42 -
VAR 95 -1,43 % -0,65 % -0,65 %
VAR 99 -1,70 % -1,49 % -1,43 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,74 0,30 -
TEV 4,60 % 5,89 % -
Information ratio (IR) -0,22 0,63 -
Up Capture Ratio 0,24 0,32 -
Down Capture Ratio 0,32 0,07 -
Indice Omega 0,76 1,10 1,08
Reattività
Beta 0,29 0,16 -
7,99 7,63 -
Beta bull 0,21 0,20 -
Beta bear 0,52 0,07 -
Asimmetria
Skewness -1,05 -0,66 -
Kurtosis 1,96 1,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index